К основному контенту

Я сделал это по-своему (разговор о стоп лоссе).

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

Предметом данной статьи является, возможно, самый жизненно важный компонент в рецепте последовательно прибыльной торговле на рынке Форекс: это человек. Не смотря на глубокое понимание движения цены (price action) на рынке, осведомленности о принципах управления рисками и навыки объективного технического анализа, каждый трейдер должен полностью признать, что в конце, когда всё сказано и сделано, они являются истинной переменной в разнице между продолжающимся торговым успехом и финансовым крахом.

Несколько часов назад, этим самым утром на регулярной XLT, мы анализировали установки и возможности для торговли с низким риском и высоким вознаграждением в европейской сессии форекс. Для меня наиболее приятным аспектов в обучении студентов является взаимодействие в классах XLT. Мои читатели могут узнать, что торговля может быть одинокой, так как в значительной степени взаимодействие между трейдером и рынком происходит один на один. Единственный анализ, который принимается во внимание, ваш собственный. Будьте уверены, что это может сделать вас образ жизни гибким, так же как и сумасшедшим, когда у вас каждый день есть только график и вы! Контакты и коммуникации с людьми схожего мышления, поможет разорвать изоляцию от игры на бирже.

Приблизительно через час с начала этой сессии между мной и студентами возник разговор о различных способах размещения стоп лоссов из-за недавнего маленького убытка. Убыток был получен в заранее запланированной сделке на NZDUSD. Давайте посмотрим на эту торговлю.


Ранее на этой неделе мы запланировали для этой пары короткую позицию, так как цена приближалась к объективной области поставки. Заметили, как цена в последний раз ушла из этой области? Также это был чистый пивот максимума сопротивления и предполагал вход с низким риском, минимальным стоп лоссом и приличным потенциалом для вознаграждения. Я взял эту сделку вместе с некоторыми из студентов, и она сработала в районе 3-х часов по Гринвичу, пока я спал (мой любимый способ входа!). Весь день рынок находился во флэте, не опускаясь ниже моего входа, в конце дня рынок сделал большую волну вверх, выбив мой стоп лосс. После чего развернулся и упал к нашей первой цели прибыли в области 0.6990. Я не видел, как это произошло, так как у меня есть дела получше не жали, чем сидеть и наблюдать за колебаниями цены. Позднее я вернулся и увидел, что произошло, я получил маленький убыток, не смотря на то, что правильно определил направление движения.

Итак, что я хочу этим вас сказать? Я уверен, что у большинства людей читающих эту статью также была подобная ситуация, их работа была прервана из-за нескольких пипс и они видели как затем цена шла в их сторону. Как вы видите со мной такое тоже случается. Однако сейчас я научился не позволять этому беспокоить себя, потому что я знаю, что рынок всегда будет полон неожиданностей и никогда не будет под моим контролем. Некоторых из моих студентов постигла, в этой торговле, такая же судьба, что и меня, однако другие были успешны в этой торговле и всё ещё находятся в этой позиции. Как вы видите, хотя мы все и смотрели на туже самую торговую возможность, но каждый управлял сделкой немного по-другому. Я лично решил разместить свой стоп на несколько пипс выше пивота максимума 0.7078, так как я верю, что стоп лосс всегда должен быть в техническом месте, там где рынок докажет, что я был не прав. Это правило из моего торгового плана. С другой стороны у меня есть студенты, которым нравиться устанавливать стоп лосс, основываясь на волатильности, используя в качестве гида технический индикатор ATR (Average True Range). В этой конкретной сделке, студенты, которые использовали этот метод управления риском не были выбиты и в настоящее время наслаждаются вознаграждением от движения цены.

Позднее в тот же день у меня сработала другая предопределенная сделка, на сей раз на USDCAD. Давайте посмотрим:


Это была установка на покупку и опять, как и в предыдущей сделке на NZDUSD, я разместил свой стоп лосс в технической области на несколько пипс ниже пивота минимума, где я знал, в случае чего, буду не прав. Хотя в отличие от другой сделки, эта сразу же после входа немного выросла, достигнув моей первой цели прибыли, возместив мой предыдущий убыток и предоставляя мне свободу в торговле USDCAD, давая надежду на продолжение движения в мою сторону. Я не знаю, что случится дальше, но ключевым фактором в этом уравнении является то, что я придерживался своих правил и теперь я могу только бездельничать и позволять рынду делать свое дело. Я не изменил свои правила торговли из-за предыдущей убыточной сделки с NZDUSD, потому что я знаю, что, в конечном счете, постоянство в какой либо деятельности приходит, если делать одну и туже вещь снова и снова, придерживаясь плана.

Вы можете задуматься рекомендую ли я для вашей торговли использовать технический стоп или стоп, основанный на ATR, о чем и была дискуссия на сегодняшнем XLT. Если вы ищите ответ на данный вопрос, то я буду рад дать вам тот же ответ, что я дал своим студентам: «Вам решать!». Нет никакого более правильного или не правильного ответа на этот вопрос, торговля предлагает большое количество инструментов и методов, со своими плюсами и минусами. Индивидуальный трейдер должен просто решить какая техника подходит ему лучше всего. Если вы чувствуете себя комфортно и уверенно со своим стилем торговли, то найдете, как легче анализировать, выполнять и управлять своей позицией, давая вам возможность делать свою работу и получать последовательную выгоду от своей методологии. Худшая вещь, которую можно сделать, это изменение своих целей и опробование новых вещей, так как из-за этого у вас будет мало надежды достичь фундаментального баланса в своей торговой карьере. В заключение простой совет, будьте объективны в своем анализе, пресекайте убытки быстро, а прибыли позволяйте расти.
Перевел Кеус.

Комментарии

  1. Я пробывал такой метод с помощью твоего индикатра ATR_S. Скажу чесно - мне не комфортно так торговать. Я пока предпочитаю из большого движения брать первое движение на 25 - 70 пипсиков до первого отката. Стоп тралю по 15-минутных хаям (лоу). Не могу эмоционально выдержать когда цена возвращается к точке входа. Хотя потом когда смотрю какое движение прошла пара, становится так обидно, ужос. Вот и позавчера стоял вниз по евродоллару с самого верха. Рассчитывал высидеть в позе минимум дней пять. В итоге закрыл +30 пунктов, а вчера как глянул так аж выматерился на себя за неусидчивость. Психология однако...

    ОтветитьУдалить
  2. Да, скользящий стоп по ATR не всем нравится, но у каждого свой способ торговли. Мне нравится такой способ, особенно когда PrinceFX написал советника по этому индикатору, я теперь вообще вхожу и больше ничего не делаю, ПК всё делает за меня (спасибо PrinceFX!). :)

    Я как-то проверял, что лучше двигать стоп по волнам, свечам на том же ТФ где вошел или на 5-и минутном ТФ. Пришел к однозначному выводу, что скользящий стоп лучше двигать по волнам на том же ТФ, где был вход. Затем узнал про стоп, основанный на ATR. Сравнил с тем, что по волнам и заключил, что по волнам всё же лучше, но не намного, чем по ATR.

    Затем я проверял на истории, на разных валютах, примерно за 9 месяцев, что лучше устанавливать цель или двигать скользящий стоп, до тех пор, пока его не выбьет. Лучше, оказалось, двигать стоп без какого-либо тейк профита (тейк профит ставил на ближайший уровень), но пока остановился на установке цели и перемещении скользящего стопа, пока цель не будет достигнута. Интересный момент в этом сравнении… один раз в 3 месяца было сильное движение, которое делало скользящий стоп по ATR выгодней примерно на ¼. А в остальное время прибыль была одинаковой. Я к тому, что мы не знаем, как долго продлится движение и в долгосрочной перспективе лучше цене давать расти и не мешать целями (понимаю это, но сам ставлю цели ограничивающие прибыль, надо с эмоциями, что-то делать :))

    Со вчерашней сделкой могу тебе только посочувствовать. Я думаю если так происходит часто, то может пересмотреть стратегия скользящего стопа, может двигать его по большему ТФ?

    ОтветитьУдалить
  3. Я пока для себя решил набить определенный буфер, что бы мягче было воспринимать безубытки и маленькие потери. Кроме психологии, действия ограничивает маленький депозит. Счас же мой дэпо ограничен 3 минусовыми сделками после которых приговор - месяц дэмо счета. Правда вчерашняя сделка - это действительно лажа получилась. Ну да ладно, убытка нет и то хорошо как говорится

    ОтветитьУдалить
  4. У меня вопрос по ATR. Ты его тралиш та том же ТФ на котором идентефицировал вход или на младшем?

    ОтветитьУдалить
  5. Перефразирую пословицу, «Лучше маленькая прибыль, чем большой убыток» :)

    Скользящий стоп, основанный на ATR двигаю на том же ТФ. Он как бы учитывает волатильность ТФ, на котором был обнаружен уровень спроса/предложения.

    ОтветитьУдалить
  6. Привет!
    не хочешь создать что-то вроде торгового дневника по этим статьям? я бы тоже выкладывать картинки и уровни от которых планирую работать.
    мне кажется получится интересно и больше инструментов будет на виду...

    ОтветитьУдалить
  7. Привет!

    Был у меня план сделать личный торговый журнал (там я отмечаю уровни до начала торговли и то, что получилось после, если сработал лимитник) публичным, но только тогда, когда что-то будет получаться с этим методом торговли (у меня даже блог для сделок есть). Сейчас у меня нет уверенности, что я всё делаю правильно, поэтому мне немного не удобно показывать свою торговлю.

    Хотя я бы с большим удовольствием посмотрел, как другие применяют данный подход. Искал как-то в Интернете сделки по данной методике, но не нашел. Точнее наткнулся на одну ветку на форуме ФФ, но ссылку не сохранил, а теперь не могу её найти (может ветку удалили?). Если бы ты начал это дело, то можно сказать, что ты был бы первооткрывателем.

    ОтветитьУдалить
  8. Да я тоже не уверен в успехе)
    ладно буду придумывать...

    ОтветитьУдалить
  9. "Кеус комментирует...

    Да, скользящий стоп по ATR не всем нравится, но у каждого свой способ торговли. Мне нравится такой способ, особенно когда PrinceFX написал советника по этому индикатору, я теперь вообще вхожу и больше ничего не делаю, ПК всё делает за меня (спасибо PrinceFX!)."


    Дмитрий, где можно это увидеть ?
    Я давно получаю обновления. Не видел.

    ОтветитьУдалить
  10. Извини, Дмитрий, нашел.
    Спасибо тебе за твою работу !!

    ОтветитьУдалить
  11. Как всегда у меня вопросы по касаниям, мне кажется что академики часто не обращают внимания на этот фактор или относятся не так пристально как к остальным усилителям., или чтото скрывают. :) Первый график. Я так понимаю при образовании базы было два касания. Было движение вниз , вышла из прямоугольника потом опять вернулась вверх.Там маленькая синяя свечечка полностью находится вне зоны, значит был ретест. Хотя видимо автор не обратил внимания на это. Как быть в этом случае? Как далеко должна пойти цена чтобы последующий ретест можно бьло считать полноценным касанием.? Или как быстро цена должна вернуться назад в зону чтоб не обратить внимания на ретест и взять все эти движения как одну большую базу новой зоны.

    И далее при увеличенном масштабе можно заметить еще 2 касания длинными шипами. Кстати они оба сработали, и если входить в этих точках можно было хорошо заработать. Явно уровень не новый. и кстати первая цель у Эванса часто находится на расстоянии 2R/

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Наоборот к касаниям они очень пристально относятся, это один из самых главных усилителей. Сейден так вообще входит только на первом касании, всё что больше уже пропускает.

      Про уровни типа двойной вершины не чего определенного не могу сказать, не знаю какие у них механические правила на данный счет, т.к. в видео вроде такие уровни не попадались.

      Удалить
    2. А как вы охарактеризуете это уровень на первом графике по этому усилителю. Есть касаниЯ или нет. Если есть почему Эванс взял эту зону?

      Удалить
    3. Если цена не вошла в зону, значит свежий. Мелкий график, кажется что как должны были зацепить, но возможно толщина границ уровня не дают возможности увидеть как на самом деле. В общем, по картинке я бы сказал были касания, почему Эванс его взял не знаю.

      Удалить
  12. Когда я писал академики обращают мало внимания, я хотел сказать, что часто вижу у них на графиках как шипы касаются зоны, но не входят глубоко, но тем не менее уровень считается рабочим. Не всегда конечно, но такое происходит. И вот в этом случае я поэтому и написал про первый график. Может у них есть какое-то дополнение уточняющий этот усилитель.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Есть у них мысль, что когда цена только коснется зоны, но не может в неё войти, то это может означать что на уровне сильный дисбаланс при том настолько что не позволяет цене погрузится в уровень. Что дает основание для рассмотрения этого уровня для входа на новом откате.

      Удалить
  13. Получается что если при ретесте был сильный дисбаланс не хуже чем в базе, то можно эту продолжать считать свежей. Это настолько сильное дерево , что 2-3 ударами топора его не свалить.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. А шипы свечей это и есть показатель сильного дисбаланса. Тогда понятно почему на первом графике Эванс не обратил внимания на них.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.