пятница, 19 марта 2010 г.

Я сделал это по-своему (разговор о стоп лоссе).

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

Предметом данной статьи является, возможно, самый жизненно важный компонент в рецепте последовательно прибыльной торговле на рынке Форекс: это человек. Не смотря на глубокое понимание движения цены (price action) на рынке, осведомленности о принципах управления рисками и навыки объективного технического анализа, каждый трейдер должен полностью признать, что в конце, когда всё сказано и сделано, они являются истинной переменной в разнице между продолжающимся торговым успехом и финансовым крахом.

Несколько часов назад, этим самым утром на регулярной XLT, мы анализировали установки и возможности для торговли с низким риском и высоким вознаграждением в европейской сессии форекс. Для меня наиболее приятным аспектов в обучении студентов является взаимодействие в классах XLT. Мои читатели могут узнать, что торговля может быть одинокой, так как в значительной степени взаимодействие между трейдером и рынком происходит один на один. Единственный анализ, который принимается во внимание, ваш собственный. Будьте уверены, что это может сделать вас образ жизни гибким, так же как и сумасшедшим, когда у вас каждый день есть только график и вы! Контакты и коммуникации с людьми схожего мышления, поможет разорвать изоляцию от игры на бирже.

Приблизительно через час с начала этой сессии между мной и студентами возник разговор о различных способах размещения стоп лоссов из-за недавнего маленького убытка. Убыток был получен в заранее запланированной сделке на NZDUSD. Давайте посмотрим на эту торговлю.


Ранее на этой неделе мы запланировали для этой пары короткую позицию, так как цена приближалась к объективной области поставки. Заметили, как цена в последний раз ушла из этой области? Также это был чистый пивот максимума сопротивления и предполагал вход с низким риском, минимальным стоп лоссом и приличным потенциалом для вознаграждения. Я взял эту сделку вместе с некоторыми из студентов, и она сработала в районе 3-х часов по Гринвичу, пока я спал (мой любимый способ входа!). Весь день рынок находился во флэте, не опускаясь ниже моего входа, в конце дня рынок сделал большую волну вверх, выбив мой стоп лосс. После чего развернулся и упал к нашей первой цели прибыли в области 0.6990. Я не видел, как это произошло, так как у меня есть дела получше не жали, чем сидеть и наблюдать за колебаниями цены. Позднее я вернулся и увидел, что произошло, я получил маленький убыток, не смотря на то, что правильно определил направление движения.

Итак, что я хочу этим вас сказать? Я уверен, что у большинства людей читающих эту статью также была подобная ситуация, их работа была прервана из-за нескольких пипс и они видели как затем цена шла в их сторону. Как вы видите со мной такое тоже случается. Однако сейчас я научился не позволять этому беспокоить себя, потому что я знаю, что рынок всегда будет полон неожиданностей и никогда не будет под моим контролем. Некоторых из моих студентов постигла, в этой торговле, такая же судьба, что и меня, однако другие были успешны в этой торговле и всё ещё находятся в этой позиции. Как вы видите, хотя мы все и смотрели на туже самую торговую возможность, но каждый управлял сделкой немного по-другому. Я лично решил разместить свой стоп на несколько пипс выше пивота максимума 0.7078, так как я верю, что стоп лосс всегда должен быть в техническом месте, там где рынок докажет, что я был не прав. Это правило из моего торгового плана. С другой стороны у меня есть студенты, которым нравиться устанавливать стоп лосс, основываясь на волатильности, используя в качестве гида технический индикатор ATR (Average True Range). В этой конкретной сделке, студенты, которые использовали этот метод управления риском не были выбиты и в настоящее время наслаждаются вознаграждением от движения цены.

Позднее в тот же день у меня сработала другая предопределенная сделка, на сей раз на USDCAD. Давайте посмотрим:


Это была установка на покупку и опять, как и в предыдущей сделке на NZDUSD, я разместил свой стоп лосс в технической области на несколько пипс ниже пивота минимума, где я знал, в случае чего, буду не прав. Хотя в отличие от другой сделки, эта сразу же после входа немного выросла, достигнув моей первой цели прибыли, возместив мой предыдущий убыток и предоставляя мне свободу в торговле USDCAD, давая надежду на продолжение движения в мою сторону. Я не знаю, что случится дальше, но ключевым фактором в этом уравнении является то, что я придерживался своих правил и теперь я могу только бездельничать и позволять рынду делать свое дело. Я не изменил свои правила торговли из-за предыдущей убыточной сделки с NZDUSD, потому что я знаю, что, в конечном счете, постоянство в какой либо деятельности приходит, если делать одну и туже вещь снова и снова, придерживаясь плана.

Вы можете задуматься рекомендую ли я для вашей торговли использовать технический стоп или стоп, основанный на ATR, о чем и была дискуссия на сегодняшнем XLT. Если вы ищите ответ на данный вопрос, то я буду рад дать вам тот же ответ, что я дал своим студентам: «Вам решать!». Нет никакого более правильного или не правильного ответа на этот вопрос, торговля предлагает большое количество инструментов и методов, со своими плюсами и минусами. Индивидуальный трейдер должен просто решить какая техника подходит ему лучше всего. Если вы чувствуете себя комфортно и уверенно со своим стилем торговли, то найдете, как легче анализировать, выполнять и управлять своей позицией, давая вам возможность делать свою работу и получать последовательную выгоду от своей методологии. Худшая вещь, которую можно сделать, это изменение своих целей и опробование новых вещей, так как из-за этого у вас будет мало надежды достичь фундаментального баланса в своей торговой карьере. В заключение простой совет, будьте объективны в своем анализе, пресекайте убытки быстро, а прибыли позволяйте расти.
Перевел Кеус.

19 комментариев:

  1. Я пробывал такой метод с помощью твоего индикатра ATR_S. Скажу чесно - мне не комфортно так торговать. Я пока предпочитаю из большого движения брать первое движение на 25 - 70 пипсиков до первого отката. Стоп тралю по 15-минутных хаям (лоу). Не могу эмоционально выдержать когда цена возвращается к точке входа. Хотя потом когда смотрю какое движение прошла пара, становится так обидно, ужос. Вот и позавчера стоял вниз по евродоллару с самого верха. Рассчитывал высидеть в позе минимум дней пять. В итоге закрыл +30 пунктов, а вчера как глянул так аж выматерился на себя за неусидчивость. Психология однако...

    ОтветитьУдалить
  2. Да, скользящий стоп по ATR не всем нравится, но у каждого свой способ торговли. Мне нравится такой способ, особенно когда PrinceFX написал советника по этому индикатору, я теперь вообще вхожу и больше ничего не делаю, ПК всё делает за меня (спасибо PrinceFX!). :)

    Я как-то проверял, что лучше двигать стоп по волнам, свечам на том же ТФ где вошел или на 5-и минутном ТФ. Пришел к однозначному выводу, что скользящий стоп лучше двигать по волнам на том же ТФ, где был вход. Затем узнал про стоп, основанный на ATR. Сравнил с тем, что по волнам и заключил, что по волнам всё же лучше, но не намного, чем по ATR.

    Затем я проверял на истории, на разных валютах, примерно за 9 месяцев, что лучше устанавливать цель или двигать скользящий стоп, до тех пор, пока его не выбьет. Лучше, оказалось, двигать стоп без какого-либо тейк профита (тейк профит ставил на ближайший уровень), но пока остановился на установке цели и перемещении скользящего стопа, пока цель не будет достигнута. Интересный момент в этом сравнении… один раз в 3 месяца было сильное движение, которое делало скользящий стоп по ATR выгодней примерно на ¼. А в остальное время прибыль была одинаковой. Я к тому, что мы не знаем, как долго продлится движение и в долгосрочной перспективе лучше цене давать расти и не мешать целями (понимаю это, но сам ставлю цели ограничивающие прибыль, надо с эмоциями, что-то делать :))

    Со вчерашней сделкой могу тебе только посочувствовать. Я думаю если так происходит часто, то может пересмотреть стратегия скользящего стопа, может двигать его по большему ТФ?

    ОтветитьУдалить
  3. Я пока для себя решил набить определенный буфер, что бы мягче было воспринимать безубытки и маленькие потери. Кроме психологии, действия ограничивает маленький депозит. Счас же мой дэпо ограничен 3 минусовыми сделками после которых приговор - месяц дэмо счета. Правда вчерашняя сделка - это действительно лажа получилась. Ну да ладно, убытка нет и то хорошо как говорится

    ОтветитьУдалить
  4. У меня вопрос по ATR. Ты его тралиш та том же ТФ на котором идентефицировал вход или на младшем?

    ОтветитьУдалить
  5. Перефразирую пословицу, «Лучше маленькая прибыль, чем большой убыток» :)

    Скользящий стоп, основанный на ATR двигаю на том же ТФ. Он как бы учитывает волатильность ТФ, на котором был обнаружен уровень спроса/предложения.

    ОтветитьУдалить
  6. Привет!
    не хочешь создать что-то вроде торгового дневника по этим статьям? я бы тоже выкладывать картинки и уровни от которых планирую работать.
    мне кажется получится интересно и больше инструментов будет на виду...

    ОтветитьУдалить
  7. Привет!

    Был у меня план сделать личный торговый журнал (там я отмечаю уровни до начала торговли и то, что получилось после, если сработал лимитник) публичным, но только тогда, когда что-то будет получаться с этим методом торговли (у меня даже блог для сделок есть). Сейчас у меня нет уверенности, что я всё делаю правильно, поэтому мне немного не удобно показывать свою торговлю.

    Хотя я бы с большим удовольствием посмотрел, как другие применяют данный подход. Искал как-то в Интернете сделки по данной методике, но не нашел. Точнее наткнулся на одну ветку на форуме ФФ, но ссылку не сохранил, а теперь не могу её найти (может ветку удалили?). Если бы ты начал это дело, то можно сказать, что ты был бы первооткрывателем.

    ОтветитьУдалить
  8. Да я тоже не уверен в успехе)
    ладно буду придумывать...

    ОтветитьУдалить
  9. "Кеус комментирует...

    Да, скользящий стоп по ATR не всем нравится, но у каждого свой способ торговли. Мне нравится такой способ, особенно когда PrinceFX написал советника по этому индикатору, я теперь вообще вхожу и больше ничего не делаю, ПК всё делает за меня (спасибо PrinceFX!)."


    Дмитрий, где можно это увидеть ?
    Я давно получаю обновления. Не видел.

    ОтветитьУдалить
  10. Извини, Дмитрий, нашел.
    Спасибо тебе за твою работу !!

    ОтветитьУдалить
  11. Как всегда у меня вопросы по касаниям, мне кажется что академики часто не обращают внимания на этот фактор или относятся не так пристально как к остальным усилителям., или чтото скрывают. :) Первый график. Я так понимаю при образовании базы было два касания. Было движение вниз , вышла из прямоугольника потом опять вернулась вверх.Там маленькая синяя свечечка полностью находится вне зоны, значит был ретест. Хотя видимо автор не обратил внимания на это. Как быть в этом случае? Как далеко должна пойти цена чтобы последующий ретест можно бьло считать полноценным касанием.? Или как быстро цена должна вернуться назад в зону чтоб не обратить внимания на ретест и взять все эти движения как одну большую базу новой зоны.

    И далее при увеличенном масштабе можно заметить еще 2 касания длинными шипами. Кстати они оба сработали, и если входить в этих точках можно было хорошо заработать. Явно уровень не новый. и кстати первая цель у Эванса часто находится на расстоянии 2R/

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Наоборот к касаниям они очень пристально относятся, это один из самых главных усилителей. Сейден так вообще входит только на первом касании, всё что больше уже пропускает.

      Про уровни типа двойной вершины не чего определенного не могу сказать, не знаю какие у них механические правила на данный счет, т.к. в видео вроде такие уровни не попадались.

      Удалить
    2. А как вы охарактеризуете это уровень на первом графике по этому усилителю. Есть касаниЯ или нет. Если есть почему Эванс взял эту зону?

      Удалить
    3. Если цена не вошла в зону, значит свежий. Мелкий график, кажется что как должны были зацепить, но возможно толщина границ уровня не дают возможности увидеть как на самом деле. В общем, по картинке я бы сказал были касания, почему Эванс его взял не знаю.

      Удалить
  12. Когда я писал академики обращают мало внимания, я хотел сказать, что часто вижу у них на графиках как шипы касаются зоны, но не входят глубоко, но тем не менее уровень считается рабочим. Не всегда конечно, но такое происходит. И вот в этом случае я поэтому и написал про первый график. Может у них есть какое-то дополнение уточняющий этот усилитель.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Есть у них мысль, что когда цена только коснется зоны, но не может в неё войти, то это может означать что на уровне сильный дисбаланс при том настолько что не позволяет цене погрузится в уровень. Что дает основание для рассмотрения этого уровня для входа на новом откате.

      Удалить
  13. Получается что если при ретесте был сильный дисбаланс не хуже чем в базе, то можно эту продолжать считать свежей. Это настолько сильное дерево , что 2-3 ударами топора его не свалить.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. А шипы свечей это и есть показатель сильного дисбаланса. Тогда понятно почему на первом графике Эванс не обратил внимания на них.

      Удалить

Поддержать сайт