К основному контенту

Картина дисбаланса спроса и предложения

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
26 мая 2014 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

В свои первые годы торговли на финансовых рынках, я всегда был очарован разрывом в финансовой системе между теми кто знает, что делает и получает прибыль и теми кто не знает, что делает и теряет деньги. Это было действительно захватывающим, большие и сильные учреждения делали очень много денег и были правы большую часть времени. В то же время индивидуальные трейдеры и инвесторы, большую часть времени, были не правы и теряли тонны денег. Если бы я только мог выяснить как и почему учреждения принимают свои торговые решения, то возможно однажды я смог бы получать такое же вознаграждение как и они, думал я. Я также потратил время на выяснение почему индивидуальные трейдеры работают настолько плохо, фактически это было довольно легко сделать. Не буду слишком вдаваться в детали, но я выяснил, что большинство индивидуальных трейдеров и инвесторов, учились торговать на рынках одним и тем же способом и постоянно совершали те же самые простые ошибки, что неизбежно приводило их последовательным потерям, которые становились прибылью учреждений. Одна из вещей, на которую я обращал особое внимание во время написания статей в прошлые годы, заключалась в том, что я хотел быть уверен, что не уделяю много времени описанию популярных концепций и стратегий, которым учат большинство людей, и которые они используют в трейдинге. Если бы я это сделал, то не было бы ни какого смысла в статьях, потому что эти популярные торговые стратегии, имеют тенденцию приводить к потерям, а не к прибыли. Я предлагаю идеи, концепции и стратегии, которые иногда бросают вызов расхожему мнению. То что я нашел за эти годы является простым опросом, который часто выставляет недостатки и что наиболее важно, открывает двери для возможности, которые так часто ищут, но никогда не находят.

Сегодня давайте рассмотрим распространенное мнение, возникающее, когда дело доходит до цены, выбора времени входа, объема и самого времени. А точнее, я обращаюсь к тому, что происходит с ценой в ключевых местах разворота рынка. Цель любого рыночного спекулянта заключается в определении того где и когда рынок собирается развернуться до того как он это сделает и куда рынок собирается пойти до того как он туда пойдет. На самом деле это единственный способ получить низкий риск, большое вознаграждение и высоко вероятную торговую возможность. Короче говоря, рынки разворачиваются на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в “наибольшем” дисбалансе. (Кеус: Стоит обратить внимание на то, что он не сказал, что цена будет разворачиваться на каждом ценовом уровне, а с оговоркой, что там где наиболее сильный дисбаланс.) Другими словами, чем сильнее на ценовом уровне дисбаланс между спросом и предложением, тем сильнее и вероятней разворот цены. Итак, как мы на графике идентифицируем такие уровни? Более подробные уроки вы сможете найти в моих прошлых статьях. Сегодня давайте сосредоточимся на одной конкретной проблеме, касающейся определения ключевых уровней спроса и предложения, потому что как мы знаем, это те места, где разворачивается цена. Время и объем становятся двумя важными вопросами, когда дело доходит до обычного Технического Анализа. Например, в книгах о техническом анализе, предлагают искать ключевые уровни “поддержки” и “сопротивления” в областях, на которых на ценовом графике есть “много” торговых операций, много свечей и “большой” объем. Они настоятельно предлагают нам искать уровни поддержки и сопротивления, на которых есть много свечей и объем выше среднего. Такой уровень на ценовом графике выглядит хорошо, но действительно ли это лучший ответ на попытку определить ключевые места разворота рынка, дисбаланс спроса и предложения?

Когда вы подумаете об этом с точки зрения простой логики, то я думаю, что придете к заключению, что обычный технический анализ ошибочен, а настоящий ответ - фактически противоположен. Мы просто заключили, что наиболее существенные развороты цены, будут происходить на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в наибольшем дисбалансе. Подумайте об этом. На ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в наибольшем “дисбалансе”, вы увидите много или мало торговых операций? Если вы скажете, что очень мало, то будете правы. Это потому что там большой дисбаланс между спросом и предложением. На таком ценовом уровне у вас есть потенциал для большой активности, но вы не получаете много торговых операций, потому что весь потенциал находится на одной стороне рынка, на стороне покупок (спрос) или продажи (предложения). Итак, на что эта картина походит на ценовом графике? Это не множество свечей, как предлагает обычных технический анализ, а фактически очень мало. Кроме того, эта картина не будет включать объем больше среднего, большую часть времени объем будет очень низким.

График ниже в точности показывает, что я имею ввиду. Окруженная область со множеством свечей - это то, что в обычном техническом анализе назвали бы сильным уровнем “сопротивления”. Потому что там большое количество торговых операций, много свечей и так далее. Когда цена поднялась к этому уровню, то она остановилась и оставалась там некоторое время, потому что на этом уровне есть немного предложения. Однако, с таким количеством торговых операций, которые были на этом уровне НЕ МОЖЕТ быть существенного дисбаланса между спросом и предложением. В конечном счете цена проходит через этот уровень и достигает области, которую большинство людей проигнорировали бы. Они проигнорировали бы её, потому что думают, что там было мало торговых операций и значит это не может быть хорошим уровнем. Друзья мои, это В ТОЧНОСТИ то, почему этот уровень предложения является сильным, но люди так не думают из-за обычного технического анализа. Я надеюсь, что теперь вы понимаете, что нехватка торговых операций делает уровень предложения таким сильным.

усилителе возможностей “Время и Уровень”

Всегда помните, что нас не заботит, где явно торговалась цена на графике. То что нас действительно заботит - это то, где цена НЕ могла торговаться или где она торговалась, но очень короткий промежуток времени. Другими словами, мы не ищем выполненные ордера, которые нам показывают на графике, мы ищем значительные невыполненные ордера. Это ключ для низко рискованного, высоко прибыльного и высоко вероятного трейдинга и инвестирования. Как я говорил ранее, не бойтесь подвергать сомнению что-то, что все считают правильным. Если что-то не является логичным, то вероятно есть более лучший ответ. Если будете применять простую логику, то почти всегда будете достигать истины. (Кеус: Как возможно многие догадалась, в данной статье идет разговор об усилителе возможностей “Время и Уровень”. Также объясняется как академики рассматривают объемы, о чем меня периодически спрашивают.)


© Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

  1. Сэм Одно и тоже мусолит по 100 раз ))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. В основном да, но бывает что-то новенькое проскакивает. Я вообще удивляюсь как у них хватает воображения и терпения обсасывать эту тему с разных сторон и разными словами. Я бы уже выдохся бы. :-)

      Удалить
  2. Спасибо огромное Дмитрий. Я постоянно сталкивался с этими уровня, и всегда считал их неподходящими. Теперь буду уделять им больше внимания.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Сейден, как тот кто управлял потоком ордеров на чикагской торговой бирже, утверждает, что именно на этих уровнях учреждения и банки выставляют свои ордера и при принятии решения рассматривают их, а не индикаторы и прочее. Поэтому уровням стоит уделить, на мой взгляд, не только больше внимания, а даже основное внимание. :-)

      Удалить
  3. Да, все верно. Но также верно и другое: такие уровни тоже достаточно часто цена проходит как горячий нож сквозь масло. Плохо то, что очень трудно провести достоверную статистику о таких уровнях. Как правило, над такими уровнями предложения можно найти еще 1-2 уровня предложения....И тут начинаются вопросы: где входить? дробить позицию? где стоп? над самым верхним уровнем? - тогда соотношение риск-возможность выходят неудовлетворительными!...Вопросов больше, чем ответов...))))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Достоверную статистику можете собрать только сами и то при условии, что делаете всё правильно и соблюдаете правила. Конечно возникает масса вопросов по ходу освоения и у меня их по прежнему много. На один найдешь ответ и тут же появляется следующий и т.д. Но не куда не денешься, только в результате опыта и годы трейдинга можно добиться результата, как и в любой другой профессии.

      На рынке ничего не работает 100%, поэтому само собой уровни пробиваются. Но чаще всего они пробиваются, когда пытаешься входить против тренда не на тех уровнях, которые НЕ могут развернуть тренд.

      Удалить
  4. Я научился вставлять комментарии :) .!!!!
    Статья просто супер !!!!Все по полочкам.
    Но рассказывать про одно и тоже - это еще ничего .А вот как они придумывают разные названия своими статьям , где описывают одно и тоже ? Уже даже забавно становится - как же в этот раз будет называться статься про "значительный дисбаланс " :)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Название статей это по моему не трудно, там всего пара слов, а вот как кучу статей по одной и той же теме писать, но которые всё же каждый раз отличаются одна от другой, вот это по моему очень сложно. Тем более я не все статьи перевожу, а у них каждую неделю новые выходят.

      Удалить
  5. Всё хорошо рассказывает человек. Комуто не понятно что то в одной статье, он это подчеркивает из другой статьи. Ате кто считает что он одно и тоже (обсасывает),тот уже до.......я знает и загнался типо он гуру и больше всех знает, но до сир пор читает статьи этого учителя. Должен быть благодарен, что подчеркнул все внутренние понятия этой торговли, а не просто поверхстные знания как учат этому в школе.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну так и есть, там какая-то деталь всплывет, в другой статье другая, получается как бы одну тему с разных сторон и с разными примерами рассказывают.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…