среда, 4 июня 2014 г.

Это есть в вашем торговом плане?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
3 июня 2014 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

У всех рыночных спекулянтов есть одна и та же цель - это получать низко рискованную прибыль. Чтобы достичь этой цели, вы должны быть в состоянии определить места разворота рынка, потому что это единственный способ получить низко рискованный и высоко прибыльный вход в рыночные позиции. Ничего не меняется являетесь ли вы краткосрочным дейтрейдером или долгосрочным инвестором. Определение ключевых мест разворота рынка - это единственный способ получить возможность с идеальным соотношением риска и вознаграждения. За долгое время преподавая на сессиях XLT, я познакомился со многими людьми. Время от времени я получаю письма от студентов академии о том, что они не всегда удовлетворены результатом и желают его улучшить. Большую часть времени они не теряют деньги, но и не делают, или делают не достаточно денег и хотят большего. Одним из самых первых вопросов, который я им задаю, относится к стратегии. Я их спрашиваю, “У вас есть план и вы ему следуете?” (Кеус: Такое впечатление, что он озвучил моё письмо, если бы я его написал Сейдену, хотя мои вопросы были бы более конкретные. Но отвечу на его вопрос: да, у меня есть торговый план с некоторыми “белыми пятнами”, но я не всегда ему следую, по разным причинам.) Половина отвечает “Нет”, таким образом мы переходим к созданию торгового плана и важности следовать ему. Другие отвечают, что план у них есть и большую часть времени они ему следуют. Для этой группы у меня есть уточняющие вопросы про план и стратегию, где я надеюсь выяснить является ли их план подходящим или нет. Иногда есть одно или два правила, которые не корректны, а студенты об этом не знают, в результате мы их исправляем. Как показывает мной многолетний опыт, чаще всего есть одно конкретное и решающее правило, которого нет в торговом плане большинства людей и в эта статья о нем.

До того как мы обсудим это правило и его важность, давайте сначала рассмотрим места разворота рынка. Где разворачиваются рынки? Цена на всех рынках движется в результате непрекращающегося взаимодействия спроса и предложения. Рыночная цена разворачивается на ценовых уровнях, где простое и прямое взаимодействие находятся в дисбалансе. Поэтому цена на любом рынке разворачивается на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в дисбалансе, это означает, что наиболее сильный разворот цены происходит на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в наибольшем дисбалансе. Итак, вот вам вопрос: На что это походит на ценовом графике?

Когда я задаю этот вопрос студентам, они быстро описывают картину спроса, которую я показывал в статьях на протяжении многих лет, и которая является “Снижение-База-Рост” (СБР) или “Рост-База-Рост” (РБР). Затем они описывают предложение как “Рост-База-Снижение” (РБС) или “Снижение-База-Снижение” (СБС). Эти картины ясно показывают ценовые уровни, где спрос и предложение находится в дисбалансе и то что ищут рыночные спекулянты. Затем, студенты переходят прямо к правилам для входа, целей и стоп лоссов и это то, где я их останавливаю, потому что они игнорируют, возможно, наиболее критически важное правило, которое должно быть включено в их торговый план. Снижение-База-Рост может отображать ценовой уровень, где спрос превысил предложение на уровне спроса. Но что В ТОЧНОСТИ является уровнем спроса для вас и вашего торгового плана? (Кеус: Ох, боюсь мне не перечислить всего это в одном комментарии, но основные критерии это усилители возможности, о которых мы все знаем.) Я обнаружил, что большинство людей не определяют качество уровней. Определение качества “спроса” (или предложения) для вас и вашего плана являются ключевым компонентом торгового плана, который дает вам преимущество перед другими планами, в которых это не делается. В нашей академии есть “Усилители Возможностей”, которые являются ключом к определению реального спроса/предложения и их качества. Для того, чтобы это объяснить подробней один из наиболее важных усилителей возможностей, давайте рассмотрим пример со сделкой.

Торговля сырой нефтью - 29.05.2014г.

Уровень предложения на сырой нефти. Сэм Сейден (Sam Seiden)

Выше график сырой нефти. Уровень предложения - это Снижение-База-Снижение, который выходит из Рост-База-Снижение. Только потому что он представляется как паттерн, который мы ищем, это не означает, что для торговой возможности у нас есть низкий риск и большое вознаграждение. Один из наиболее важных вопросов, который следует затем - есть ли существенная “зона прибыли”, которая связана с этим уровнем предложения или нет. (Кеус: Ещё этот усилитель называется “размером прибыли” или просто “риск/вознаграждение”.) Этот ключевой усилитель возможности наиболее часто пропускается. Наличие существенной зоны прибыли является важным по двум причинам. Во-первых, она помогает определить соотношение риска и вознаграждения. Во-вторых, чем больше размер прибыли, тем выше вероятность. Большая зона прибыли означает, что цена находится далеко от баланса, а ценовые уровни там, где спрос и предложение в наибольшем дисбалансе. Расстояние между двумя черными линиями - это расстояние от нашего места входа до места установки защитного стоп лосса. Мы продаем на нижней черной линии предложения, а стоп лосс устанавливаем выше верхней черной линии. Это помогает измерить риск. Расстояние между нашим предложением и целью (Т1: Спрос) представляет потенциальную зону прибыли или начальную зону прибыли. Обратите внимание на сильный рост в форме больших зеленых свечей, который поднял цену к предложению и нашему входу в продажу. Этот рост “открывает” для нас зону прибыли, так как мы являемся согласными продавцами, которые будут продавать, когда цена поднимется к уровню. Вернемся к правилам…

Правило: Уровень только тогда становиться уровнем, когда начальный рост от уровня составляет по крайней мере расстояние в три раза больше уровня (1:3 Риск/Вознаграждение). Это означает, что если расстояние от входа до стопа 2 пункта, то первоначальное движение цены от уровня должно быть по крайней мере 6 пунктов или это вообще не уровень. Я буду игнорировать любые уровни, которые не соответствуют этому минимальному требованию. (Кеус: В статье разговор про уровень предложения, а в правиле про уровень спроса, похоже Сейден скопи/пастил правило из другой своей статьи. :-) Кстати, тут сказано как раз то про что я часто говорю, когда изучаю чужие графике. Бывает люди показывает обычные уровни поддержки/сопротивления, а называют их спросом/предложением. А в правиле несколько раз говорится, что уровень станет уровнем, только если будет соответствовать усилителям возможности, а не потому что там максимум или минимум.)

Хотя для меня минимальным требование для уровня предложения является соотношение 1:3, у вас оно может отличаться от моего. Вы можете требовать 1:4 или больше. В этом примере на графике было показано 7:1, таким образом идеальной целью могло быть 6.5:1. Это означает, что была очень большая вероятность достижения ценой цели прибыли. Это не значит, что цель должна быть на основании. Это означает, что возможность предлагает больше чем я ищу и это увеличивает процент выигрыша, если этот фактор для меня важен. Цена закончила тем, что достигла цели низко рискованной и высоко прибыльной торговли. Одним из наиболее важных факторов для успешной торговли было продолжительное и быстрое изначальное снижение цены от уровня предложения, которое было объединено с тем как цена вернулась к уровню. И это то правило, которое многие из рыночных спекулянтов не рассматривают.

Многие люди говорят о спросе и предложении, когда торгуют или пишут торговый план. Но не многие фактически определяют какие уровни на самом деле являются спросом и предложением. Это другой шаг для выстраивания преимущества, необходимого в конкуренции. Тут есть много тонкостей, но они не для этой статьи.


© Перевод www.priceactionfx.ru

17 комментариев:

  1. Незнаю как на фондах, но на валютах, замечал, часто выносит стоп именно на границе зоны, поэтому стараюсь ставить стоп за границей

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Всё правильно, стоп надо ставить ЗА границу уровня, а на каком отдалении уже решает каждый индивидуально. На самой границе не рекомендуется, просто в статье Сейден не стал вдаваться в подробности.

      Удалить
  2. Интересно, а дальше на часовом графике тоже есть снижение-база-снижение, почему он тот уровень не выбрал? Возможно риск-вознаграждение не то, но на некоторых примерах бывают такие уровни, но про них ни слова.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Как знать, может он тоже был выбран, но для примера этой статьи не подходит, а может быть был отсеян по какой-нибудь причине. Возможно потому что на общей картине он как бы по середине между уровнями, а тот что в примере ближе к уровню предложения.

      Удалить
  3. Добрый день Дмитрий,огромное спасибо за Ваш труд,очень много для себя нашел!Хотел спросить для каких валютных пар лучше использовать индекс доллара как фильтр?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. На всех парах которые входят в индекс, ну или все которые торгуются против доллара. Для остальных наверное надо использовать что-то другое.

      Удалить
  4. А вот бы он в статью закинул перспективную возможность сделки, а не красивую историю постфактум.
    За те деньги, которые они просят, это вполне адекватное требование их потенциальных клиентов )

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну статьи служат скорей для объяснения чему будут учить нежели, чем доказательством работает ли это и т.д. Сейден периодически проводит бесплатные вебинары, где показывает уровни в будущем, но что толку от этого если не знать как их искать. Да и толку от одной успешной или ошибочной сделки, которая может быть той или иной, он же на знает наверняка какой будет результат, тут нужна серия сделок.

      Как вариант можно взять видео ХЛТ, которые утекли в интернет в прошлые годы и по ним посмотреть как отработали уровни, потому что там они не на истории, а в реальном времени показывали. Я например, в одном видео видел, как был показан разворот рынка до того как он произошел в 2009 году, хотя уверен, что все думали, что разворота не будет. Но самое главное были показаны сделки для входа там, где этого никто особо и не ждал.

      Удалить
  5. Добрый день Дмитрий,у Вас нет ли ссылок видео уроков?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Тут пожалуй всё что просочилось в интернет http://ebookbits.com/?s=xlt

      Удалить
    2. Дмитрий , а как там смотреть эти уроки , нужна регистрация ?

      Удалить
    3. Это файлообменник, там можно или скачивать бесплатно, но растянется на год или два или купить премиум и скачать за несколько дней. Я не имею отношения к этому файлообменнику, просто даю ссылку от куда сам скачивал.

      В общем там надо скачивать файлы, которые являются 2-х часовыми видео. Их там пара сотен.

      Удалить
  6. Добрый день, Дмитрий. Внимательно читаю и изучаю все статьи, переведенные Вами. Пробую, что-то получается, что-то нет. Если позволите, вопрос: какова лично Ваша статистика проведенных сделок? Торгуете ли Вы только на форексе, либо и на фондовом рынке? Спасибо.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Чем дальше тем лучше, но скорее пока на нуле. Но это мало что значит, т.к. результаты во многом зависят от самого человека, а не только от стратегии. Я торгую пока только на форекс, потому что это самый доступный рынок. Уровни спроса и предложения работают везде, в том числе не акциях, фьючерсах и опционах. Так что если торгуете акциями, то само собой и там метод подойдет.

      Удалить
  7. всем привет,вот нашел в нете еще несколько видео http://consult-fx.com/26-sam-seiden-webinars

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Это бесплатные вебинары с форексстрит. Лучше сразу на исходный сайт идти и там можно на свежие вебинары попадать, если периодически туда заглядывать или подписаться. Вот прямая ссылка на все вебинары Сейдена http://www.fxstreet.com/search/contributors/authors/author.aspx?id=5766b88a-1a31-4102-8221-e9bf77216d2f&contenttype=w

      Удалить
  8. Как и написал Сейден здесь он объединил два усилителя: размер прибыли (насколько далеко ушла цена из базы) и подход к уровню (расстояние между нашим предложением и первой целью - начальная зона прибыли.) Это не одно и тоже. В статьях пишут путано, но по-моему наконец-то начал понимать разницу. Сейдену наверное, нужно было поменять название усилителей.

    ОтветитьУдалить