среда, 16 сентября 2015 г.

Возраст спроса и предложения

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden)
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Используя спрос и предложение, чтобы идентифицировать места разворота рынка, часто возникает вопрос: «Насколько далеко назад нужно смотреть, чтобы найти актуальные уровни спроса и предложения?». Правильный ответ звучит так: смотрим так далеко, как нужно, чтобы дойти до свежего уровня спроса или предложения. Ключевое слово здесь – свежий, так как именно свежие уровни предоставляют высоковероятные места разворота. Именно в них мы имеем подавляющее большинство не исполненных sell и buy ордеров. Определение свежести выходит за рамки данной темы, но и пусть.

С тех пор как появилась таблица спроса\предложения ОТА (Артём Плеханов: онлайн трэйдинг экэдеми, видимо), 1 марта 2012г, большую часть времени наша контора определяла места разворота на ключевых рынках. Мы строили эти уровни и демонстрировали каждый день с утра пораньше. Причина такой последовательности в том, что мы сосредоточились главным образом на банковском спросе и предложении. Ничего более. Иными словами, уровни, что вы видите в таблице ниже – это свежие уровни спроса и предложения. Получение такой информации носит основополагающий характер для трейдера или долгосрочного инвестора.

Таблица спроса\предложения по доллар\йене 10.09.15

Таблица спроса\предложения по доллар\йене 10.09.15

Заметьте уровень спроса внизу. Слева от него цена задерживается на какое-то время. Затем импульсно вылетает, оставляя уровень позади, а с ним и свежую зону спроса (место, выделенное жёлтым цветом). Другими словами, в том месте баланс спроса и предложения был выведен из равновесия. Буквально на следующий же день цена вернулась к этому уровню и отлетела от него (обведённый овалом участок), предоставляя участникам ОТА низкорисковую, выскодоходную и высоковероятную возможность для покупки. Вопрос, который родился у многих студентов, гласил: «Каким образом этот уровень, найденный еще за день до этого, вообще здесь оказался?». За неимением классной комнаты, постараюсь объяснить некоторые интересные моменты в двух словах, дабы они помогли вам поднять ваш трейдинг на следующий уровень в будущем.

Иногда, когда цена далека от кривой (Артём Плеханов: видимо, имеется в виду обычная машка, т.е. далека от средних значений) (Кеус: Хочу поправить комментарий Артёма, Сейден имел ввиду не МА или ещё какой индикатор, он говорил про кривую спроса и предложения, т.е. про одну из частей усилителя “Общая картина”. Проще говоря про расположение уровней на большем таймфрейме), мы смотрим назад на месяцы и годы в поисках свежих уровней. Оглядываясь, мы просто ищем эту картинку, что даст нам свежак, и вуаля. Она также имеет в наличии все «усилители возможностей», что делает её ключевой. Я не предполагаю что все те баеры, что купили пару дней назад, по прежнему сидят там со своими бай-ордерами, хотя некоторые определённо да, но не это главное. Как бы то ни было, график показывает нам общую картину спроса и предложения по конкретным ценам.

Таблица спроса\предложения по доллар\йене 11.08.15

Таблица спроса\предложения по доллар\йене 11.08.15

В данном примере, мы смотрели аж почти на 2 месяца назад, чтобы вычислить наш свежий уровень предложения, который бы подходил под наши «усилители возможностей». Как вы можете видеть на картинке, цена подбежала к этому уровню (в овале) и, как положено, отлетела от него, что дало нашим студентам низкорисковую, очень высокоприбыльную и потрясающе высоковероятную возможность на вход в продажу. Тут же пришли несколько писем с вопросом «Являются ли очень давнишние уровни спроса и предложения по-прежнему хорошими?». Ответ – да-да-и еще раз да! По факту, они мои самые любимые. А всё почему… Задумайтесь, тот факт, что цена тестирует столь старый уровень говорит о том, что цена отошла от кривой спроса и предложения чудовищно далеко. Что означает, что уровни в таких зонах имеют очень большие предпосылки к развороту и здоровенные потенциальные профиты. Мне всегда было интересно, почему люди не склонны входить в позицию на экстремумах, вместо этого входя посередине, в то время, как самые лакомые шансы расположены на экстремумах.

Эта статья не для того, чтобы вас впечатлить. Скорее для того, чтобы вы поняли две важные вещи:

  1. Ключ к пониманию где рынок с большущей долей вероятности развернётся и понимание куда рынок пойдёт с огромной долей вероятности, кроется в понимании того, как выглядят институциональные спрос и предложение на рынке в нужный момент времени. Это то, на чём сфокусировано наше внимание на курсах XLT и в сообществе гуру(J), где и была изобретена таблица спроса\предложения.
  2. Осознание того, что уровни, созданные очень давно, могут шикарно отработать. Тот факт, что они были сформированы давно, не является минусом. Скорее это наоборот усиливающий фактор по вышеприведённым причинам.

Надеюсь, вам это пригодится. Всего хорошего.

(Кеус: Также была ещё одна статья Сейдена, посвященная тому же вопросу, "Торговля и время. Часть первая")


© Перевод Артём Плеханов
Источник tradingacademy.com

14 комментариев:

  1. О, даже поправка на мой комментарий)) Вот это клёво, на самом деле, для конечного зрителя. Спасибо за поправку

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Так вот кто скрывается за ником неизвестный. :-)

      Удалить
  2. Первый раз комментирую! А как сменить на мой?

    ОтветитьУдалить
  3. О. Как так получилось. Теперь под своим)

    ОтветитьУдалить
  4. Прочитал в оригинале, перевод хороший, фото Сейдена переделать на новый. Почти один в один переведенная статья с такой же темой была уже у Сейдена, я сперва даже подумал не опубликовал ли он ее заново.

    ОтветитьУдалить
  5. Сейден часто говорит о "большой картине" а сам на картинках берет обрезки))))

    ОтветитьУдалить
  6. Вот картинка из новой статьи Сэйдена уровень как он нашел непонятно, сильного движения не было почему этот уровень не ясно????? картинка здесь http://3.bp.blogspot.com/-KKkvQTGHzNQ/VjkYN4tIQ7I/AAAAAAAAEPk/ruC73kR6lsc/s1600/sseiden-20151103-profit-zone.png . Я торгую Сип потому и заметил это.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Не знаю, у Сейдена в статьях бывают уровни сбивающие с толку и если мы не присутствовали на той сессии, то и не узнаем наверняка. В видео XLT он странные уровни обычно не показывает или может быть объясняет, что кажется всё нормально.

      К слову, на твоем графике там хорошая сила выхода показана, а на Сейдена плохая. Я что-то не понял какие у него таймфреймы на картинках, во врезке и на большой.

      Удалить
  7. Дмитрий, а вы не смотрели видео по спросу и предложению Alfonso Moreno? Он довольно подробно описывает технически какой уровень торговать а какой игнорировать. Думаю что то подобное есть у акакдемиков, только они это рассказывают на закрытых семинарах. начал смотреть его методику , но вот только английский слабоват.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Альфонсо не смотрел. Академиков смотрел. Они каждый день в режиме реального времени рассматривают уровни на разных рынках, есть некоторые записи таких сессий в интернете за 2009 и 2010 года. Перевод видео Райана, что тут есть как раз с одной из таких сессий.

      Удалить
  8. Дмитрий, что это за таблица Спроса и Предложения. Как она рассчитывается. Перечитал несколько статей академиков в оригинале и не нашёл намёков как они её получили ???

    ОтветитьУдалить
  9. Я про таблицу указанную в этой статье.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. А, понял, та что на картинках. :-) Это для их студентов, заполняется вручную академиками перед сессией и затем они со студентами разбирают эти уровни для торговли.

      Это не автоматически рассчитываемая таблица, а вручную заполняемая каждым академиком по усилителям и прочим правилам. Кстати, хороший способ для студентов следить как отрабатывают уровни академиков после их разборов. У них многое так сделано, упорядоченно и механизированно.

      Удалить