среда, 21 апреля 2010 г.

Гэпы на рынке Форекс.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

У торговли на рынке Форекс есть много преимуществ, поэтому у этого рынка растет популярность и количество спекулянтов. Для начала торговли на Форекс не требуется большой стартовый капитал, поэтому начинающим трейдерам, на начальной стадии своей торговой карьеры, не нужно перечислять на свой торговый счет большие суммы денег, плюс они также могут наслаждаться различными уровнями левереджа. Как трейдер, живущий за счет торговли, я работаю с разными продуктами, включая фьючерсы для торговли внутри дня, но главным образом спот Форекс для своих свинг и "овернайт" позиций. Я твердо верю, что если у вас изначально есть правильное образование, то рынок Форекс самая безопасная арена для долгосрочных сделок. Это связано с тем, что это непрерывно действующий рынок, открывающийся в понедельник и закрывающийся в конце недели, в пятницу. Это означает, что нет никакой опасности от гэпов между открытиями и закрытиями рынков в конце рабочего дня, и значит трейдер может ночью спать спокойно, зная, что он или она в безопасности и что их стоп лосс сработает в близи той цены, на которой он был установлен. Это отличается от торговли на фондовом рынке, где трейдер постоянно сталкивается с перспективой гэпа вверх или вниз после закрытия торгового дня.

Гэп вниз или вверх при открытии рынка на следующий день может быть разрушительным сценарием для трейдера торгующего обыкновенными акциями, так как это означает, что для стоп лоссов из-за гэпа будет проскальзывание.Давайте для примера скажем, что я купил некоторые акции по цене 25.35$ и разместил защищающий меня от ошибочной торговли стоп лосс на цену 25.20$. Если рынок пойдет против меня, то я потеряю только 15 центов за акцию. Однако, давайте предположим, что после покупки акции, она фактически пошла в мою сторону и в конце дня рынок закрылся по цене 25.55$, из-за чего я решил держать позицию дальше. Теперь я мог бы чувствовать себя уверенно, так как я закончил день с фактической прибылью в 20 центов, но неожиданно вышел отчет о компании, и на следующий день акция открылась с гэпом вниз на цене 24.80$. В этом случае меня бы выбило из сделки с убытком, но не в 15 центов, а намного большим, в 40 центов! Из-за гэпа не сработал бы мой первоначальный стоп лосс и я бы вышел по следующей доступной цене! Не самый лучший способ начать день, но это обычная история, с которой все свинг трейдеры сталкиваются на фондовых рынках, о чем они должны знать и каждый раз к этому готовиться. Из-за круглосуточной работы рынка Форекс, у нас есть потенциальная возможность столкнутся с гэпом только раз в неделю, при открытии в понедельник, что делает этот рынок более привлекательным для работы с долгосрочными позициями.

В прошлое воскресенье (11 апреля 2010) в XLT у нас была наша обычная торгово-аналитическая сессия, на которой мы искали наилучшие высоко вероятные, мало рискованные возможности для начала новой торговой недели на рынке Форекс. При открытии рынка мы столкнулись с некоторыми очень существенными гэпами на разных валютных парах. Это было вызвано новостями в выходные, в которых сообщалось что, наконец, был принят комплекс мер для спасения Греции, рынок увидел это как достаточные причины для покупки евро, создавая большой гэп вверх на EURUSD, примерно в 150 пипс. Это вы можете увидеть на графике ниже:


Избыточный спрос на Евро также вызвал активную продажу доллара США, что создало волновой эффект с другими валютными парами, такими как GBPUSD, USDCHF и AUDUSD, хотя с относительно меньшими гэпами.


Как мы можем видеть на графике AUDUSD, гэп был около 50 пипс, что значительно меньше в сравнении с гэпом на EURUSD. После наблюдения за гэпами на разных валютных парах, проницательные студенты в классе XLT тут же определили предоставленную рынком возможность. Первой мыслью у них была «Давайте продавать» и я не мог, не согласится. Как вы видите, мышление студентов XLT таково, что они полностью понимают, что последовательно прибыльному трейдеру требуется только две вещи, чтобы иметь преимущество на рынке:

1. Понимание динамики спроса и предложения, и распознавание на графике цены дисбаланса между спросом и предложением.

2. Быть уверенными, что они находятся на противоположной стороне сделки начинающего трейдера.


Причина, почему мои студенты решили продать EURUSD или AUDUSD в том, что у них был гэп вверх на открытии и только начинающий трейдер стал бы думать о покупке после такого гэпа. Покупка уже была из-за чего и гэп вверх. Единственный путь в действительности делать деньги на любом рынке это первым покупать или продавать, но не как не последним. Во-вторых, мои студенты хотели найти место, где можно продать начинающему покупателю.

Мы выбрали для продажи AUDUSD вместо EURUSD. Вы спросите почему? Особенно после того как гэп EURUSD был почти в три раза больше чем гэп AUDUSD, но профессиональные трейдеры не жадные и думают о риске и вероятности до потенциальной прибыли, но этого было не достаточно для отказа от входа в сделку.


Гэп вверх на EURUSD был между ключевыми уровнями спроса и предложения, что делает сделку более рискованной. Я никогда не хочу покупать или продавать в центре между уровнями. Это импульсивно и не дисциплинированно и никогда не приведет к последовательной торговле. С другой стороны на AUDUSD была немного лучшая установка:


В отличие от EURUSD, гэп вверх на AUDUSD был в сопротивление (предложение) и понимая наши правила мы продали в этой объективной области, где предложение превысило спрос, сделав это возможность идеальной для продажи со стопом в 30 пипс. Как мы можем видеть гэп был быстро заполнен и цена переместилась от 0.9385 до 0.9225 за менее чем 24 часа, давая, по крайней мере, соотношение риска к вознаграждению 1 к 5.

Сохранение торговли простой и понимание истинного движения цены (price action) это всё что требуется, чтобы быть последовательным при торговле на рынке. С небольшой дисциплиной и правильным образованием у нас у всех есть возможность сделать трейденг работой, но только если мы следуем своим правилам и ищем низко рискованные, высоко прибыльные возможности. Гэпы на рынке Форекс могут предложить трейдеру фантастические возможности, но всегда помните, что сначала надо фокусироваться на риске и на шансах до того как оценивать вознаграждение, которое вы можете или не можете получить.
Перевел Кеус.

3 комментария:

  1. отличный блог!!! пять балов!!! ничего лучше не видел и не читал, отлично!!!

    ОтветитьУдалить
  2. Блог СУПЕР!!! Если можно то по конкретней с входом в позицию.

    ОтветитьУдалить
  3. Вход в позицию происходит на уровне спроса/предложения, когда цена возвращается к нему в первый раз. Я, например, вхожу «по касании», т.е. устанавливаю лимитный ордер у уровня спроса/предложения. Когда цена приближается к уровню, то (если вам это необходимо) можно использовать различные подтверждения и фильтры в виде индикаторов или свечных паттернов, но я лично считаю, что в этом нет необходимости. Тем более что и Сейден и Эвэнс входят без подтверждений.

    А как определить уровень спроса или предложения как раз рассказывается в этих статьях. В каждой из статей освещается какой-нибудь нюанс «искусства» определения этих уровней. Я когда читал эти статьи, то пытался найти ответы на вопросы где войти, куда установить стоп лосс, где выйти и т.п., в итоге то, как я лично это понял, я записал в торговый бизнес-план. Я считаю, что каждый, кому нравится эта методика торговли должен поступить так же, читая статьи составить для себя торговые правила.

    ОтветитьУдалить