понедельник, 5 апреля 2010 г.

На ваши вопросы ответили.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).
Привет Сэм,

Я получил удовольствие от вашей статьи от 26 января о спросе и предложении, но у меня есть вопрос: Какой тайм фрейм лучше всего использовать? Так как на графиках с разными тайм фреймами будут разные картины, то какой тайм фрейм вы порекомендуете?

Спасибо за письмо. У ответа есть две части. Во-первых, зависит от того, какой тип рыночной спекуляции вы используете. Вы дейтрейдер, свинг трейдер или долгосрочный трейдер? Возможно вы всё выше перечисленное. Не зависимо от ответа, у вас должен быть набор тайм фреймов, соответствующих вашему типу торговли. Во-вторых, убедитесь, что вы используете несколько тайм фреймов, лучше всего два или три. Мы используем большой и маленький тайм фрейм по определенным причинам. Большой тайм фрейм показывает нам, где находится цена относительной спроса и предложения на большем периоде времени. Он говорит нам, должны ли мы искать покупки или продажи. Затем для поиска низко рискованных / высоко прибыльных возможностей мы используем меньший тайм фрейм. Давайте для примера, используем свинг трейдинг. На сессии XLT по свинг торговле фьючерсами, я использую недельные и месячные графики, чтобы определить, где цена на кривой спроса и предложения. Если на большом тайм фрейме цена находится вблизи спроса, то тогда, для свинг трейдинга, я перехожу на меньший тайм фрейм, на дневной или часовой график, и ищу там уровни спроса с большим размером прибыли. Такой подход дает мне реальные шансы и настоящий размер прибыли. Надеюсь это было полезным. (Кеус: Если кто читал книжки Элдера, то, наверное, заметили, как это походит на его «три экрана»? Если у Элдера выбросить всю шелуху с индикаторами, то это будет походить на подход Сейдена, я думаю.)

Привет мистер Сейден,

Я пытался сформировать стратегию с тех пор как в прошлом году пришел в академию, она бы дала мне возможность сделать деньги, что бы взять курс XLT. Но я не совсем уверен, что сделал это. Моя стратегия состояла в том, чтобы играть ценными бумагами, а именно RIMM. Моя цель состояла в том, чтобы купить или продать его на максимуме/минимуме после первой 15-и минутной свечи, используя для стопа 1/3 максимума или минимума, а для выхода 0.90 или 1$. Я попытался объединить это с моими попытками определения зон спроса и предложения, которые я похоже идентифицирую не правильно. Для входа я использую 5-и минутный график, а для сопровождения и выхода 15-и минутный. Пожалуйста, скажите мне, это походит на озвученную стратегию или нет?

Спасибо за письмо. Есть три важные вещи, которые возможно у вас тут отсутствуют. Во-первых, если вы торгуете одиночной ценной бумагой, то важно, также анализировать соответствующий её индекс. Для RIMM проанализируйте сначала спрос и предложение на NASDAQ возможно QQQQ (ETF для NASDAQ). Как только вы найдете там свои спрос и предложение, в местах разворота, то далее ищите соответствующие места спроса и предложения на вашей ценной бумаге, на RIMM. Это поможет вам отфильтровывать не качественные уровни спроса и предложения. Во-вторых, ваши тайм фреймы могут быть спорными. Даже дейтрейдер должен смотреть на старший тайм фрейм, чтобы определить, что вероятней сегодня, покупки или продажи. Но, если как вы, смотреть только на 5-и и 15-и минутные графики, то, как узнать, где цена находится относительно спроса и предложения на большем тайм фрейме? Например, на 5-и минутном графике у вас может быть наилучшая установка на уровне спроса, но что если на большем тайм фрейме, скажем на дневном графике, уровень предложения? Возможно, установка на покупку потерпит неудачу, но вы узнали бы это только, если бы включили в свой анализ больший тайм фрейм (возможно 60-и минутный или дневной). Наконец удостоверьтесь, что вы правильно идентифицируете уровни спроса и предложения. У многих людей есть ошибочное представление о том, как они выглядят и какие к ним требования. В XLT мы использует контрольный список, который называется «усилители возможностей», он позволяет нам определять качество и потенциал уровней. Надеюсь, это было полезно.

Привет Сэм,

Как всегда заставляете думать. Я на протяжении 10 лет мучился, как же определять тренд и сейчас у меня есть пять способов его определения, включая использование линий тренда. Относительно вашей последней статьи, спасибо за пятый способ.

Спасибо за письмо. По вашему письму я могу написать дневной курс. Есть причины, почему темой тренда вы мучались в течение десяти лет. Обычный анализ тренда состоит в определении более высоких максимумов и более высоких минимумов для восходящего тренда и более низких минимумов и более низких максимумов для нисходящего тренда, или наклона вверх скользящего среднего значения (moving averages) для восходящего тренда и наклона вниз для нисходящего. Как вы сказали, я могу продолжать перечислять обычные способы определения восходящих и нисходящих трендов, но вы уже потеряли на этом 10 лет, остановитесь, давайте больше не будем тратить на это время. Короче говоря, обычный анализ трендов является очень не совершенным, при использовании его как метода определения высоковероятных возможностей с низким риском и большим вознаграждением. Это маловероятный высоко рискованный и мало прибыльный метод, который не имеет никакого смысла для ловкого рыночного спекулянта. Если вы со мной не согласны, то подумайте об этом следующим образом. Представьте, что вы используете обычный анализ тренда для покупки вещей в своей повседневной жизни. Например, вы покупаете автомобиль, только после того как цена на него начала расти, вы покупаете свой дом, только после того как другие купили похожие дома в вашем районе и цена на него выросла, вы игнорирует распродажи в продуктовом магазине, а покупаете только после того цена повысилась. Если бы вы использовали обычный анализ тренда, который описан почти во всех книгах о торговли для покупки вещей в повседневной жизни, то вы бы остались без копейки. Хотя с другой стороны, вас любили бы соседи за то, что вы делаете их дома дороже, агент по продажи автомобилей крепко бы вас обнял и поблагодарил, владелец продуктового магазина расстелил бы перед вами красную ковровую дорожку и возможно угостил бы бесплатным кофе. Конечно, я шучу (хотя это могло бы случиться в действительности). Самое большое недоразумение в мире рыночной спекуляции это то, что считается, что логика и правила на рынке отличается от той, что вы используете в повседневной жизни. Коротко отвечая, необходимо установить дату, когда вы больше не будете сосредотачиваться на поиске «сведений о тренде». Закончите свой десяти летний цикл и вместо этого сосредоточьтесь на ключевых уровнях спроса и предложения. Каждый тренд начинается и заканчивается на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в дисбалансе. Определять эти уровни не сложно, если у вас есть относительное понимание этих понятий и правил. Пока вы ожидаете, для покупки, картину с более высокими максимумами и минимумами, вероятно, многие покупатели уже купили до вас. Почему ими не можете быть вы? Почему всегда это должен быть кто-то ещё? Когда вы переместите свое внимание с обычного анализа тренда на то, как и почему в действительности на рынке изменяется направление движения цены, то у вас появится стратегия, позволяющая вам входить перед читателями книг и обычными покупателями. Мы любим обычное понятие трендов, но мы просто хотим быть на рынке до того как толпа, нажмет на кнопку покупки. Я могу еще долго говорить по этой теме, но я оставлю это на другой день. Надеюсь, это было полезно.
Перевел Кеус.

3 комментария:

  1. ты не против если я статьи себе скопирую?
    ссылку на твой блог и твоё авторство конечно будут.

    ОтветитьУдалить
  2. При таких условиях я не против, можешь использовать переводы.

    ОтветитьУдалить
  3. http://mi9wb9k.livejournal.com/
    вот тут я буду пытаться торговать по этим статьям

    ОтветитьУдалить