понедельник, 25 января 2010 г.

Отлаженный анализ движения цены (Price Action).

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сегодня я хочу поделиться с вами частью урока из программы XLT. Это имеет непосредственное отношение к идентификации мест разворота и если вы не член XLT, то никогда не слышали этого прежде. Этой информации нет в книгах, в статьях и так далее. Имейте ввиду, что XLT является программой специализации, где мы преобразуем теорию в реальную торговлю и инвестирование. Урок и материал называется: «Усилители возможностей». Многие люди думают, что каждое предыдущее место разворота на рынке является уровнем поддержки или сопротивления, и предполагают, что в будущем цена снова развернется на этом уровне. Такая мысль позволяет продавать много книг, но такие вещи не всегда работают в реальном мире торговли.

Давайте на минуту отвлечемся. Цена перестанет падать и развернется вверх на ценовом уровне, где спрос превышает предложение. Цена перестанет расти и развернется вниз на ценовом уровне, где предложение превысило спрос. Это – основной принцип, с которым я думаю, мы все согласны. Другими словами, цена будет разворачиваться на ценовых уровнях, где между спросом и предложением отсутствует равновесие. Учитывая, что есть разные степени дисбаланса на разных ценовых уровнях, то мы хотели бы находить те ценовые уровни, где спрос и предложение находятся в наибольшем дисбалансе. Для определения мало рискованных с большим вознаграждением высоковероятных точек разворота давайте повысим наш уровень понимания price action (движения цены) с красных и зеленых свечей на экране компьютера до понимания потока ордеров, которые негласно отвечают за формирование этих свечей.

Усилители возможностей.

Усилители возможностей – это просто набор простых критериев, к которым мы обращаемся в нашем анализе для получения помощи в определении ключевых точек разворота (уровней спроса и предложения) и одновременно как помощь в игнорировании уровней спроса и предложения, которые не дают высокой вероятности. Другими словами, это правила, которые принуждают нас брать качественные сделки и удерживают нас от некачественных возможностей. Вот письмо, которое я получил недавно. Обратите внимание на то, что член XLT пишет в конце этого письма: «Это установка на 9.» Что это означает? Давайте я покажу.

Сэм,
Вот сделка на ZG, о которой я вам говорила. Вошла на откате к 864 и закрыла ниже, у 835, где я видела некоторый спрос. У меня было два контракта… первый закрыла на 852, а второй на 835. Я следовала своим правилам управления сделкой… установила свой стоп и была уверена, что сделаю деньги, если был бы еще откат. Спасибо за помощь… Я смогу проводить больше времени с детьми и делать другие полезные и нужные вещи.
Эта установка на «9».


С благодарностью, Линна.




Вот график со сделкой члена XLT и анализ усилителей возможностей, который был вместе с ним. Усилители возможностей помогают нам рассчитывать объективные вероятности для потенциальной торговой возможности. 10 – это самый высокий бал для возможности. Эти баллы отражены в желтой колонке, рядом с каждым усилителем возможности. В белой колонке количество баллов, которые студентка решила присвоить определенному усилителю возможности, основываясь на своих простых правилах расчета. Не углубляясь в детали, я объясню вам некоторые из этих усилителей возможностей.

1. Сильное движение.
Этот усилитель возможности является ключевым и имеет дело с вероятностью. С ним, мы смотрим, как цена первоначально вышла из области. Цена вышла в быстром движение, в случае со сделкой выше это означает, что на этом уровне СИЛЬНЫЙ дисбаланс между спросом и предложением. Факт в том, что первоначальное снижение от уровня предложения было быстрым и сильным, член XLT присвоила 2 балла (белые) из двух (желтые), максимально возможные баллы для этого усилителя возможности.

2. Размер прибыли.
Этот усилитель возможности имеет дело с соотношением риска к вознаграждению. Здесь мы смотрим как далеко спрос (поддержка) от нашей области предложения (сопротивления). Мы измеряем, расстояние от входа до защитного стопа и сравниваем его с расстоянием от точки входа до ближайшего уровня спроса (цель прибыли 1). В данном случае студентка сделала анализ, основанный на правилах и решила, что соотношение вознаграждения к риску было, по крайней мере, 3:1, это означает, что усилителю возможности было присвоено 2 из 2, что является максимумом для этого усилителя.

3. Вся картина.
Этот важный усилитель возможности тоже имеет дело с вероятностью. В то время как установка была найдена на часовом графике, мы, тем не менее, должны знать находится ли наша «короткая» позиция на правильной стороне рынка с точки зрения всей картины. Для этой торговой возможности мы перешли бы на больший тайм фрейм и нашли бы «новые» уровни спроса и предложения и были бы уверены, что не продаем в близи спроса на большем тайм фрейме, а в идеале продаем рядом с предложением на большем тайм фрейме. Студентка сделал анализ и решила, что эта возможность для продажи хорошо размещена между спросом и предложением и дала этому ключевому усилителю возможности 2 из 2 баллов.

Как вы можете видеть в нашей простой системе с вероятности выигрыша есть ещё три других усилителя возможности, о которых я могу рассказать в другой раз. Наша студентка присвоила 9 из 10 баллов. Она установила для входа отложенный ордер, перед тем как произошла торговля. Такую реализацию я предлагаю новым члена XLT, но не навсегда, а на время. Спустя некоторое время вы должны быть способны на глаз определять эти усилители возможностей и предпринимать или не предпринимать соответствующие действия. Подсчет вероятности скажет вам что делать. Рискуя в сделке 1200$ наш член XLT насладилась прибылью в 4100$ с торговой возможности на рынке золота.

Почему мы не сфокусировались на всей информации, которая есть во множестве книг и курсах о торговле и инвестировании? А почему мы должны хотеть покупать и продавать когда все остальные покупают и продают? Нет никакого преимущества в покупке или продаже чего-либо, основываясь на стадном менталитете.

Вы должны фокусироваться на механических и основанных на правилах шагах, которые мы делаем, чтобы достичь эти ключевые торговые возможности. Самая важная часть, которую я выделил, была в конце письма. Если вы торгуете, фокусируясь на создании счета, только смотря на числа, то вы пропустите большее видение. Наш член XLT сосредоточилась на торговле для создания лучшей жизни для себя и для своей семьи. Фокусирование на этом позволяет ей быть дисциплинированной в ожидании возможностей с высоким соотношением вознаграждения к риску, а не торговать ради торговли. Без более великой мечты вы не сможете иметь необходимую дисциплину. Те, кто сосредотачиваются на рынке и цене, просто платят тем, кто этого не делает.
Перевел Кеус.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Поддержать сайт