К основному контенту

Один график не расскажет обо всем.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Одной из множеств трудностей, с которыми сталкиваются начинающие трейдера является выбор оптимального тайм фрейма. Торговый подход или стиль, который каждый выбирает, конечно, оказывает на это большое влияние. Например, свинг-трейдер (тот, кто удерживает позицию дни или неделе) будет редко использовать, скажем, 144-х тиковый график. С другой стороны для дейтрейдера тиковые графики могут являются основной частью его анализа.

Обычно используют тайм фреймы с 1, 3 или 5-и минутными свечами. Когда принимается решение о том, какой использовать период, то необходимо иметь ввиду, что чем короче период, тем больше шума на графике. Другими словами, меньшие тайм фреймы генерируют намного больше сигналов, но у этих сигналов есть более высокая склонность быль ложными.

Трейдеров которые используют сверх краткосрочные графики (1 минута и ниже) обычно называют скальперами. Эти трейдера быстро покупают и продают в один день, обычно они берут от 3 до 5 тиков прибыли. Они компенсируют высокие затраны на комиссию и маленькую прибыль высоким соотношением побед к проигрышу (обычно около 80%). Такой тип торговли я бы не рекомендовал начинающим трейдерам. Частично потому что это требует больших навыков, которые могут быть приобретены только через богатый опыт. Я не говорю о тех лицах, которым подходит этот тип торговли и тех, кто развил соответствующие навыки, скальпирование действительно может стать их сферой деятельности.

Для тех из нас, кто ищет большие движения внутри дня, одновременное наблюдение за несколькими тайм фреймами может быть полезной помощью в минимизации риска и максимизации потенциальной прибыли.

Давайте посмотрим в качестве примера на недавний E-Mini Russell 2K (TF). Ниже часовой график вышеупомянутого TF. Обратите внимание на наклон вниз скользящего среднего значения (moving average) с периодом 50, это означает что на данном периоде нисходящий тренд. Также обратите внимание на зеленую область. Это расстояние между двумя основными областями сопротивления (значение этого станет более очевидным, по мере продвижения по примеру).



Если мы затем спустимся на меньший тайм фрейм (15 и 5 минут), то сможем определить вход с низким риском в приделах этого большого тренда.

Во-первых, 15-и минутный, который поможет нам точнее определить пробой основного сопротивления.



Во-вторых, 5-и минутный график, который даст нам наш триггер (спусковой механизм).



Вот установка: Области, выделенные желтым (440) являются самыми важными, потому что они показывают, где цена должна была прорваться. Как только цена прошла этот уровень, произошла коррекция. Вход осуществляется во время тестирования или повторном посещении уровня 440. Лимитный ордер на покупку размещен на 440.20 со стоп лоссом в 10 тиков (100$ за контракт). Я предпочитаю такой вход, вместо входа на пробое, из-за склонности рынка к ложным пробоям.

Кроме того, из собственного опыта я знаю, что есть высокая вероятность возвращения цены к месту пробоя, что делает сделку мало рискованной.

Теперь, после того как мы определили вход и риск для этого примера, нам необходимо найти цель прибыли с соответствующим соотношением риска к вознаграждению.

Для этого мы вернемся на часовой график к окрашенной области между двумя линиями сопротивления. Вы могли заметить, что как только цена пробила ценовою линию 440, то следующим уровнем сопротивления стала цена 449, которая могла бы быть нашей первой целью.

Как вы можете видеть, эта сделка дала нам чрезвычайно хорошее соотношение риска к вознаграждению и прошла дальше цели. Такие сделки как эта не даются каждый день, тем не менее, лучший способ для их идентификации – это проводить анализ нескольких тайм фреймов. Используя меньшие тайм фреймов как «триггеры», а большие тайм фреймы как «фильтры», вы можете найти больше возможностей для торговли.

Как трейдер вы должны знать, что делает рынок на всех тайм фреймах, не зависимо от вашего стиля торговли. Я нахожу, что начинающие трейдера становятся близорукими из-за их способа смотреть на рынок, а делая так, они не в состоянии определить хорошие сделки и/или плохие.

Поэтому, попытайтесь расширить ваши горизонты и возможно ваша прибыль увеличится.
Перевел Кеус.

Комментарии

  1. Не сказал бы что это хорошая тактика. Я заметил, что все эти товарищи из этой академии рвутся торговать на откатах против тренда или во флете, причем на резких откатах где риск:прибыль имеет хорошее соотношение. Потестил такую систему на истории. Найти эти зоны спроса и предложения не сложно, проставить лимитники с малым стопом тоже легко. Но вот при сильном тренде (скажем вверх) цена очень редко возвращается к зонам сильного спроса. И цена просто бежит вверх, не возвращаясь к зонам. В это время никаких сигналов нет и мы теряем большие движения.
    Зато потом когда тренд разворачивается казалось бы можно торговать лимитниками от этих прошлых зон, но опять же при сильном тренде цена чаще всего пробивает эти зоны (но сначала потопчется там чуток, задев лимитник). И таким образом цена может пробить пять зон подряд вниз, где по этому методу мы схватим пять лосей. А вот на шестом может отскочить, где мы возьмем профит на отскоке с риском в 1:5 или 6, но этого маловато чтоб покрыть 5 лосей скажем в 15пипок каждый. А если посчитать сколько потенциальной прибыли мы пропустили играя на отбоях вместо пробоев то становится совсем не весело :)
    Возможно лучше ставить два ордера вокруг зоны и в лонг и в шорт, но ширина зоны величина не постоянная и тут возникают сложности.

    Да и вообще эти преподы как то странно зоны называют, мол "зона поддержки" где покупателей якобы больше. Это в прошлый раз их там было больше, поэтому цена так стрельнула :) А в следующий раз их там может быть намного меньше, чем продавцов, вот только терминал эти цифры не показывает :)

    Что скажешь, Кеус?)

    ОтветитьУдалить
  2. Свои мысли по данному поводу я изложил в другом своем блоге, так как ответ получился длинноватым. Вот ссылка: Сомнения.

    ОтветитьУдалить
  3. Противоречивая статья. Противоречивая в том смысле, что она противоречит подходам других академиков. В частности Сэма Сейдена, в статье "Важное правило, на которое часто не обращают внимание" за 6 января 2010 год. Если следовать подходу Сема, то на последнем графике ясно виден уровень спроса в районе отметки 430.00. И при повторном тестировании этого уровня напрашивается вход на покупку с низким риском и большим вознаграждением. Подход Сема, в данном случае, мне кажется более логичным и самое главное, он принес бы большую прибыль.
    Не совсем понятно, почему у академиков разные подходы. Я думал они одну теорию продвигают.

    ОтветитьУдалить
  4. Они все говорят про один и тот же подход, но на него налагается личный стиль торговли каждого академика. Например как я понял, Сейден не приемлет вход на пробое, но есть академики, которым нравиться торговать на пробоях. Вообще они на курсах показывают вроде 3 разных способа входа на уровнях, пробои, откаты и откаты к пробою. Даже есть способ входа, когда цена не доходит до уровня. Просто каждый должен выбрать, что лучше для него лично.

    Мне сложно сказать, как бы на последнем графике сделала Сейден, но этот способ работы с пробоями это один из моментов, чему учат в академии. В общем, мы лично должны решить, как мы будем торговать, либо как показал Гейб, на откате к месту пробоя, либо как предполагается сделал бы Сейден, ждали бы отката к уровню, что расположен ниже.

    Как видно по картинке, Гейб смог бы купить, а как предполагается, Сейден -нет. Но в другой раз, Гейб получил бы лося, а Сейден вошел бы и может быть получил прибыль. Только нам решать, что больше подходит, т.к. мы никогда точно не узнаем, как поведет себя цена.

    Меня раньше тоже запутывали такие моменты, но теперь я знаю, что это просто разные стили торговли.

    ОтветитьУдалить
  5. "Но вот при сильном тренде (скажем вверх) цена очень редко возвращается к зонам сильного спроса. И цена просто бежит вверх, не возвращаясь к зонам. В это время никаких сигналов нет и мы теряем большие движения."

    Архимед воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!» Я бы добавил. Дайте мне точку разворота и возьму я все движение. и плевать мне на пробои.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. "Отката мне, полцарства за откат!!!" Девиз трейдеров по уровням спроса/предложения и наших чиновников. :-)))

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.