вторник, 5 января 2010 г.

Вопросы о спросе и предложении к Сэму Сейдену и его ответы.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Я часто получаю письма с вопросами о статьях. Сегодня я хочу ответить публично на некоторые ваши вопросы. Сегодняшние вопросы и ответы будут касаться спроса (поддержки) и предложения (сопротивления). Мы используем для помощи в ответах график DOW, так как люди спрашивали о спросе.



Некоторые наши более проницательные выпускники академии, прислали электронные письма с дневным графиком DOW. Они отметили, что есть уровень спроса, который предполагает возможность для покупки с низким риском для наиболее активных свинг-трейдеров (Кеус: Под свинг-трейдерами подразумевается не трейдера которые меняются парами :-) , а трейдера, которые торгуют на разворотах, максимумах и минимумах, на колебаниях цены. Не знаю, как лучше перевести на русский язык слово swing, чтобы отразить его смысл и не растянуть на целое предложение, поэтому буду писать это слово в русской транскрипции). Для тех, кто прислал мне эту установку, прекрасная работа. Как вы можете видеть на графике, как только цена поднялась выше скопления торговой активности, то эта область стала важным уровнем спроса для нескольких сделок на покупку. Полагаю, что единственная вещь, которая могла заставить цену двигаться выше этой области – это фактический спрос на DOW, который превысил предложение на этом ценовом уровне, дисбаланс спроса и предложения. Как только цена снизилась назад в эту область, мы знали, что есть продавец, который продает в ценовой уровень, где спрос превышает предложение. Это продавец-новичок, у которого мы хотим купить. Ниже несколько часто задаваемых вопросов и ответы на них, которые мы надеемся, не только помогут вам, но также вызовут больше мыслей и других вопросов.

Вопрос: Привет Сэм. Я недавно пришел на сайт и прочитал много ваших статей, которые я нахожу очень хорошими. Я торгую более 10 лет, к сожалению не столь последовательно как хотелось бы. Я нахожу вашу информацию о спросе и предложении удивительной. Я хочу вас спросить о некоторых графиках, которые вы выкладывали, когда говорили об этом. Области на графике, которые вы обозначили как поддержку/сопротивление, их линии иногда проходят по середине бара. Другими словами, это не похоже на максимум или минимум определенного скопления. Где или как вы определяете место, где должны нарисовать свои линии поддержки/сопротивления? Вы временами используете открытия или закрытия?

Ответ: Хорошая идея быть уверенным, что подавляющее большинство сделок находится между вашими двумя линиями. Конечно, мне было бы проще сказать, включайте или не включайте фитили свечей, но правда в том, что когда вы изменяете тайм фрейм, то некоторые фитили становятся телами свечей, а некоторые тела фитилями. Смотрите на эту область на двух различных тайм фреймах, чтобы определить, где было большинство сделок, и нарисуйте там свои линии. Использование максимумов и минимумов не плохая идея, но из-за этого стоп лосс может быть слишком большим, а это плохо. В примере выше, я нарисовал линии по краям всего ценового действия, так как с такими линиями один успешный студент прислал мне график. Это тоже хороший способ. Однако вы могли бы нарисовать линии по-другому и получить больший стоп, в таком случае вы просто уменьшаете размер позиции, чтобы уложится в максимальные параметры своего риска.

Вопрос: Привет Сэм, ваши статьи являются не только просветительными, но также и содержат драгоценные камни торговой истины. Я надеюсь, что вы поможете мне понять. Вы отметили, что истинные уровни спроса и предложения находятся на «основаниях, пивотах и гэпах». Как фактически вы определяете количество спроса и предложения? Очень часто эти уровни спроса/предложения находятся в ценовом диапазоне (скажем от 15.20 до 15.50). Как мы узнаем, по какой цене в этом диапазоне мы должны купить или продать? Вы подсказали об импульсном баре, сопровождаемом разворотным баром, показали пересечение стохастика и линии +/- 100 CCI. Есть ещё какие-нибудь определяющие критерии?

Ответ: Спасибо за добрые слова. Хотя я всё время и говорю о спросе и предложении, я конечно же его не изобретал и этого не утверждаю. Фактически я повторяю вещи, которые сказал Адам Смит несколько сотен лет назад и показывают вам, как это выглядит на ценовом графике. Я также повторяю, то сказал Ньютон, когда говорил о законах движения. Управление динамикой не сильно отличается от торговли. «Масса» Ньютона – это поток ордеров на рынке. Существовали ли законы движения Ньютона всегда? Говорил ли Смит и Ньютон что-то разное? Я утверждаю, что они говорили одно и тоже о законах движения и того, почему цена перемещается на рынке. Это то же самое уравнение, которое и сегодня ни сколько не изменилось. Это два великих ума и я их поклонник. Если бы у них были бы сегодняшние графики, то они были бы великими трейдерами.

Вернемся к вопросу… Попытки выбрать точные места разворота может быть сложной задачей, которая не добавит много прибыли вашей торговле, даже если вы сможете это сделать. Вместо этого лучше использовать две линии, как на графике выше, чтобы идентифицировать уровни спроса (поддержки) и предложения (сопротивления). С таким способом вы не заботитесь, где цена развернется, вы только делаете ставку на то, что цена развернется в этой области. Выше, вы бы купили, как только цена достигла верхней линии спроса (обведенные области) и разместили бы свой защитный стоп немного ниже нижней линии спроса. Опять же, используйте размер позиции, чтобы не рисковать большим, чем вы можете.

Другой критерий определения, который вы упоминаете в своем письме, может быть в форме того, чего вы хотите. Импульсная свеча, сопровождаемая разворотной свечей НА уровне спроса или предложения является хорошим сигналом для входа. Перекупленность или перепроданность CCI НА уровне спроса или предложения является хорошим сигналом для входа. Другими словами вы можете использовать любой сигнал, который вам нравится, только будьте уверены, что вы используете ценовой уровень, где спрос превышает предложение или наоборот. На это мы тратим огромное количество времени в классах академии.

Вопрос: Я нахожу ваши описания поддержки, сопротивления и времени очень интересными и с нетерпением жду ваших следующих статей. Однако, в моем понимание ценой управляют маркетмейкеры и специалисты и часто цена не отражает истинный спрос и предложение. Маркетмейкеры часто покупают акции, чтобы передвинуть цену вверх и тогда общественность вступает и двигает цену ещё выше. И в определенный момент маркетмейкеры продают. Это не отражает спрос и предложение, а только манипуляцию. Это так? Ваша проницательность была бы оценена.

Ответ: Хороший вопрос. Я всегда затрагиваю этот вопрос в классе, поскольку провел годы на полу в торговом зале биржи, замечая, что такое случается всё время.
Я управлялся с потоком ордеров и если видел, что на ценовом уровне есть большое количество предложений, а текущая цена ниже его, то институты поднимали цену к уровню поставки, чтобы предложить общественности войти для покупки, покупая и покупая, чтобы создать иллюзию, что цена полетела на луну. Однако как только цена пересекала уровень предложения, институты часто демпинговали рынок огромным ордером на продажу заманивая общественность на неправильную сторону сделки, от чего цена могла бы упасть. Добро пожаловать в торговлю. Когда вы конкурируете в чем-либо, то должны понимать, как ведется игра. Тем, кто понимает лучше, платят те, кто понимает хуже. В торговле большинство людей получают своё образование из книг, которые пишут люди на самом деле не торгующие. Как трейдер вы должны любить то, что происходит. Однако, я не большой поклонник маркетмейкеров, но я их не обвиняю. Если вы маркетмейкер, то ваша работа делать деньги себе, а не человеку, который находится с другой стороны сделки. Одно место, которое не могут скрыть маркетмейкеры или институты – это ценовой график, на котором мы фокусируемся. Вместо того, чтобы смотреть на свечи как на красные или зеленые сигналы, начните смотреть на то что они представляют, они являются следами ИСТИННОГО намерения продавцов и покупателей.
Перевел Кеус.

2 комментария:

  1. Автор использует зоны перевертыши.?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Нет, это сделка студента. Не видел чтобы Сейден или другие академики обращали на них внимание, но есть 2 или 3 статьи, где мелькало типа того что тут. Я специально пытался узнать как академики торгуют на перевертышах, но не нашел ничего в пользу этих уровней не в видео, не в статьях. Только у Вольмарин видел, как она их использовала в качестве цели прибыли.

      Удалить

Поддержать сайт