четверг, 21 января 2010 г.

Если вы не можете определить это, то не торгуйте.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Гейб Веласкес (Gabe Velazquez).

Из всех аспектов торговли, первый, который должен изучить начинающий трейдер прежде, чем он сможет заниматься рынками с любой степенью комфорта является идентификация на ценовом графике входов с низким риском. Заметьте, что не каждый вход должен быть сделан, а только те, что предполагают большое вознаграждение с наименьшей суммой потенциального убытка.

Если вы когда-либо читали о любых успешных трейдерах или имели шанс с ними поговорить, то сможете заметить у них одну общую черту: У них у всех (без исключения) есть преимущество, основанное на входе с низким риском.

Что значит вход с низким риском? Я определяю это следующим образом: Это ценовой уровень где трейдер может выставить наименьшее количество капитала, чтобы доказать работает ли его преимущество. Я говорю студентам, чтобы они искали области, определяемые как «линия на песке» или «крайний уровень», где цена должна удержаться. Как правило, на графике ищутся места перегиба.

Места перегиба могут быть определены поиском тех ценовых уровней, где произошло явное изменение направления. Другими словами, там, где доминируют покупатели или продавцы. Сверх того, чем сильнее разворот, тем важнее место, когда оно будет тестироваться. Ниже, на графике TF (Russell 2000 E-mini) показаны некоторые места разворота.



Также заслуживающим внимания фактом является то, что во время первого тестирования уровней они не только обеспечили установку для сделки с низким риском, но также имели высокий процент срабатывания.

Я использую ниже расположенный график для иллюстрации этой предпосылки. Если мы используем экспоненциальное скользящее среднее значение (moving average) с периодом 60 как динамическую линию тренда совместно с уровнем сопротивления как «линией на песке», то тогда мы сможем решить, что пробой этого уровня является сигналом об изменении тренда и таким образом обеспечивает вход.



В зависимости от размера комфортного риска, лимитный ордер может быть размещен рядом с ценой.

В другом примере ниже, на графике TF (Russell 2000 E-mini) есть проникновение через нижнею полосу Келтнера. Это (для меня) является сигналом о возможном развороте рынка вверх. Если мы посмотрим левее, то сможем определить два места перегиба (они выделены желтым цветом). Их можно считать областями поддержки, которые привлекли покупателей. Это области для размещения ордеров с низким риском. Так как есть два уровня, то вы могли бы себя спросить, на каком я должен покупать? Учитывая то, что мы знаем, что у каждого из них есть высокая вероятность для успеха, а риск будет не большим, то мы должны попробовать каждый из этих ценовых уровней.



Как мы можем видеть на графике, первый уровень удержался, и торговля прошла очень хорошо.

В этом заключительном примере я использую установку для студентов из последнего класса, где я преподавал фьючерсы E-mini. Объяснением этой сделки было то, что ES находился в восходящем тренде, хотя и порывистым способом. Отмеченная ценовая точка была последним основным минимумом, который должен устоять, в случае если покупатели сохраняют контроль. На графике ES (E-mini S&P), линия, окрашенная в пурпурный цвет является последней границей. Вход был осуществлен немного выше с аккуратным стопом чуть ниже этой линии.



Достаточно сказать, что не все сделки отработают также как эта, но важно здесь то, что если они не получатся, то убыток будет пустяшным по сравнению с потенциальной прибылью.

Как только трейдер получит навык в определении этих уровней, то значительно увеличит потенциал своих сделок. Почему я это говорю? Все эти сделки имеют место, когда цена корректируется или энергично движется в одну из этих областей.

Если вы внимательнее посмотрите на эти графики, то увидите, что покупали в серии красных свечей, а продавали в серии зеленых свечей (некоторые из них были очень большими). Психологически это сложно для большинства непрофессиональных трейдеров. Только знание возможностей и принятие риска может дать трейдеру уверенность в сделках.

Другая проблема – это терпение. Такие установки не появляются каждые 5 минут, самое большее 2-3 раза в день (может быть). Это то, где фраза «если вы не можете определить это, то не торгуйте» становится важной.

Несомненно, такой стиль торговли не для всех, но не зависимо от вашего метода, определение и выполнение входов с низким риском является меткой последовательно прибыльного трейдера.
Перевел Кеус.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Поддержать сайт