К основному контенту

Важное правило, на которое часто не обращают внимание.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

У всех рыночных спекулянтов та же самая цель, заключающаяся в последовательном получении прибыли с низким риском. Чтобы достичь этой цели, вы должны быть способны идентифицировать места разворота рынка, так как это единственный способ получить вход с низким риском и большим вознаграждением. Краткосрочный ли вы дейтрейдер или долгосрочный инвестор, это ничего не меняет. Определение на рынке ключевых мест разворота является единственным способом получить возможность с идеальным соотношением риска к вознаграждению. Возглавляя долгое время, классы XLT я столкнулся с множеством людей. Иногда от участников XLT я получаю письма, в которых они пишут, что не удовлетворенны своими результатами и желают большей отдачи. Чаще всего они не теряют деньги, но и не делают или делают не достаточно и хотят больше. Один из первых моих вопросов к ним, относится к стратегии. Я спрашиваю у них, «Есть у вас торговый план и вы его придерживаетесь?». Половина отвечает, что нет, таким образом, мы погружаемся в создание правильного плана и важности следования этому плана. Другая половина говорит, что у них есть план, и большая часть обычно его придерживается. Для этой группы мои вопросы начинают касаться деталей их плана, стратегии, я пытаюсь увидеть, правильные у них правила или нет. Иногда есть одно или два некорректных правила, о которых студент не знает, и мы их исправляем. За многие годы моего опыта, я нашел, что чаще всего есть одно определенное и крайне важное правило, которое чаще чем любое другое отсутствует у людей в торговом плане. Об этом правиле данная статья.

Перед тем как мы поговорим о нем и его важности, давайте вернемся к местам разворота рынка. В каких местах рынок разворачивается? Движение цены на всех рынках является производной от непрекращающегося взаимоотношения между спросом и предложением. Цена на рынке разворачивается, когда это простое и открытое взаимодействие находится в дисбалансе. Поэтому цена на любом рынке разворачивается там, где спрос и предложение находится в дисбалансе, а это означает, что самый сильный разворот цены происходит на ценовых уровнях, где спрос и предложение находятся в наибольшем дисбалансе. Таким образом, перед нами встает вопрос: На что в точности походит эта картина на ценовом графике?

Когда я задаю этот вопрос студентам, то они быстро описывают картину со спросом, которую я показывал на протяжении многих лет, это «Быстрое снижение – Базис – Быстрый рост (Drop – Base - Rally)». Затем они описывают картину с предложением, которая представляет из себя «Быстрый рост – Базис – Быстрое снижение (Rally – Base – Drop)». Это два паттерна, которые ясно показывают ценовые уровни, где спрос и предложение находятся в дисбалансе, и это то, что мы как спекулянты ищем на рынке. После чего студенты переходят непосредственно к правилам входа, целям и стопам, и здесь я их останавливаю, так как они игнорируют, возможно, наиболее важное правило, которое должно быть включено в их торговый план. «Быстрое снижение – Базис – Быстрый рост» может показывать ценовой уровень, где спрос превысил предложение, то есть уровень спроса. Но что в ТОЧНОСТИ является уровнем спроса для вас и вашего торгового плана? Я нахожу, что большинство людей с этим не определились. Определение точного количества «спроса» (или предложение) является ключевым компонентом торгового плана и дает ему преимущество перед торговым планом, у которого этого нет. Для объяснения и погружения в детали, давайте посмотрим на две недавние установки, которые я идентифицировал со студентами XLT во время нашей торговой сессии свинг.



График выше – это дневной график фьючерсов на сырую нефть. В нижней левой части графика мы определили уровень спроса. Как вы можете видеть - это явный «Быстрое снижение – Базис – Быстрый рост (Drop – Base - Rally)», базис расположен между двумя черными линиями, которые создают нашу зону спроса. Только потому, что это представляется паттерн, который мы ищем это не означает, что у нас есть возможность для торговли с низким риском и большим вознаграждением. Один из наиболее важных вопросов, который возникает следом, имеется ли там или нет существенный размер прибыли, ассоциируемый с этим уровнем спроса. Наличие существенного размера прибыли является важным по двум причинам. Во-первых, это определяет количество риска и вознаграждения. Во-вторых, чем больше размер прибыли, тем выше вероятность. Это потому что большой размер прибыли означает, что цена далека от равновесия и наш ценовой уровень является местом самого сильного дисбаланса между спросом и предложением. Правило, которое большинство людей не учитывают, показано на графике в серой области. Там показано как сильно выросла цена от уровня спроса, перед тем как вернуться назад к этому уровню для нашего входа с низким риском. Сравните этот рост цены с областью между двумя черными линиями спроса. Расстояние между двумя черными линиями – это расстояние между точкой входа и защитным стопом. Мы покупаем у верхней линии спроса, а защитный стоп размещаем ниже нижней линии. Это размер нашего риска. Серая область с ростом цены, представляет потенциальный размер прибыли. Логика в том, что если цена смогла вырасти так далеко, то это означает, что между уровнем спроса и той вершиной нет никакого существенного «предложения». Этот быстрый рост цены «открывает» нам как покупателям размер прибыли, если цена снова посетит этот уровень, что и было сделано в начале декабря. Вернемся к правилу…

Правило: Уровень спроса становится уровнем спроса, когда первоначальный рост цены от этого уровня, по крайней мере, в три раза превышает уровень спроса (1:3 соотношение риска к вознаграждению). Это означает, что если на рынке расстояние между входом и стопом равняется двум пунктам, то первоначальный рост цены от этого уровня должен быть, по крайней мере, шесть пунктов или этот уровень спроса мне не подходит. Я буду игнорировать любые уровни спроса, которые не удовлетворяют минимальных требований.

В то время, как мне нужно 1:3, в качестве минимального требования для фактического определения уровня спроса, у вас оно может быть другим. Вам может потребоваться 1:4 или какой-либо другой. Например, длина изначального роста цены от уровня спроса превысила более чем в три раза расстояние от входа до стопа, и это хорошо. Нам нужно всего 1:3. Это подсказало нам что цена вероятно достигнет нашей первой цели (Т1) 1:3, это был весьма вероятный исход. Это не означает, что моей целью должна быть вершина того роста цены. Это просто означает, что мне предлагается возможное движение, по крайней мере, в три раза превышающее мой риск. Как вы можете видеть на графике с нашей сделкой, первая цель (Т1) не была на вершине того роста цены и это хорошо. Цена закончила подъем, достигнув первой и второй целей сделки с низким риском и большим вознаграждением. Одним из наиболее важных факторов для этой успешной сделки был большой и быстрый первоначальный рост цены от уровня спроса. Это то правило, на которое большинство рыночных спекулянтов не обращают внимание.

Давайте посмотрим на другую возможность для свинг торговли, которую мы идентифицировали и взяли во время XLT. График ниже – это дневной график 10 Year Note. Снова обратите внимание на закрещенную серым область. Она показывает нам, сколько спроса было поглощено продавцами ниже нашего уровня предложения, во время первоначального снижения цены. Фактически это быстрое снижение цены было причиной того, почему наша короткая позиция смогла легко достигнуть первой цели (Т1). Сравнивая расстояние между двумя черными линиями, создающих уровень предложения со снижением цены до основания, удостоверьтесь, что оно удовлетворяет ваши минимальные требования, прежде чем вы даже сможете назвать этот уровень уровнем предложения.



Многие люди говорят о спросе и предложении, когда торгуют и пишут торговые планы, но не многие действительно определяют уровни спроса и предложения. Это другой шаг для получения преимущества и денег ваших конкурентов, вместо того чтобы самому платить им. Есть более тонкие и важные правила, но они вне области рассмотрения этой статьи.
Перевел Кеус.

Комментарии

  1. Спасибо за переводы!!! Отличный блог, автору респект!!!

    ОтветитьУдалить
  2. Спасибо автору, открыл глаза на понимание рынка

    ОтветитьУдалить
  3. До сих пор думал что первоначальный рост цены от уровня показывает нам размер прибыли.Оказывается что не совсем так. Он указывает на возможный размер прибыли, но не является нашей целью. . ("моей целью не должна быть вершина того роста цены. Как вы можете видеть на графике с нашей сделкой, первая цель не была на вершине того роста цены и это хорошо. "). Но гораздо важнее для меня , то что рост цены показывает на вероятность разворота цены в этой зоне. ("Во-вторых, чем больше размер прибыли, тем выше вероятность.") Это тонкий момент, на который я не обратил внимания ранее. Нужно подумать, обмозговать, посмотреть в истории и на свои собственные сделки в том числе.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну да, я сам долго не мог понять некоторые моменты в данном вопросе, и тут всплывает усилитель подход к уровню. :-)

      Место от куда цена стала возвращаться к уровню, может зачастую быть конечной целью прибыли, нежели чем первой, при условии если до неё есть другие цели.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.