воскресенье, 3 января 2010 г.

Когда маленькое становится большим…

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эвэнс (Sam Evans).

Перед тем как погрузиться в предмет данной статьи, я хотел бы, чтобы вы побездельничали и хорошо подумали о вашей торговле. Спросите себя, каким трейдером вы хотите быть, как вы представляете себе свою ежедневную торговую деятельность и что вы сделаете, чтобы стать последовательно прибыльным в этой наиболее сложной, но всё же полезной карьере…

Да, я согласен, что для меня это не обычный способ для начала статьи, но как я неоднократно говорил ранее, большинство людей пытающихся быть последовательно прибыльными, торгуя на рынке Форекс, были не в состоянии подумать об этих идеях и таким образом подвергали себя опасности. Большинство начинающих трейдеров, которых я обучал в классе и во время XLT имели большие мечты об устойчивой прибыли и лучшем качестве жизни, надеясь, получая всё это за счет торговли. Все имеют право на успех, и я никогда не отрицал такой возможности. Однако, перед тем как придет успех, любой новичок на рынке Форекс должен не только получить правильное образование, но также пытаться понять настоящую правду о рынках. Любой профессиональный трейдер сегодня знает, что последовательная прибыль, прежде всего, является результатом понимания последовательного риска. Только защищая свой капитал и контролируя убытки, мы сможем когда-либо надеяться, в конечном счете, получить прибыль. Все мы слышали важное поучение, «Выигрывай много, проигрывай мало». В реальном мире, такое проще сказать, чем сделать. Позвольте я объясню.

Вспомните вопросы, которые я вас задал в начале статьи. Возможно, вы уже ответили себе на эти вопросы, обычно эти ответы относятся ко всем. Вы знаете, что большинство начинающих трейдеров думают, что внутридневная торговля является лучшим способом систематически делать деньги. Они самостоятельно погружаются в «покупку и продажу в течении дня» (Кеус: скальпирование), систематически беря прибыль в течении час или двух в день. Они думают, что, перегружая размер своей позиции, получают максимальную отдачу. Может быть, случайно торгуя, ошибаясь здесь и там, они надеяться получить больше прибыльных сделок, чем убыточных в долгосрочной перспективе. В идеальном мире это звучит прекрасно, но все мы скоро понимаем, что рынок далек от идеального мира. Если мы не в состояние исследовать психологию, скрывающуюся за этими мыслями, то должны признать факт, что истинная математика торговли против.

Начинающие трейдера на рынке Форекс обречены, если они думают что легко быть последовательно прибыльным с помощью только одной внутридневной торговли. Рынок спот Форекс не создавался как лучший рынок для внутридневной торговли из-за оплаты за ведение торговли в виде спреда, и фактически может быть это один из наиболее волатильных рынков. Я часто слышу жалобное ворчание студентов о выбивании стопов во время ценового шипа или о многократных неудавшихся входов и наблюдение за тем как рынок идет в их сторону, после того как они прекращают торговлю. Вместо того, чтобы устранить эту проблему они повторяют её снова и снова в надежде что это изменится, но такое происходит редко. Главной причиной в повторении этих ошибок является имеющаяся у начинающих система веры, которая предполагает, что если они не делают деньги на рынке каждый день, то у них никогда не будет шанса на хорошую жизнь. В то время когда они признают что Свинг и Позиционная торговли могут предложить большее вознаграждение, они по ошибке думают, что там недостаточно много возможностей, чтобы быть успешными.

Действительность, однако, состоит в том, что графики с маленькими тайм фреймами, кажется, предлагают больше входов и сделок, но они также морочат начинающих, так как создают слишком много шума и многочисленные ложные сигналы. Обращая внимание на большую (всю) картину, трейдер может значительно увеличить свою вероятность успеха и улучшить отдачу, потому что сгенерированные сигналы являются более ясными, а потенциальная цель прибыли намного больше. Давайте возьмем в качестве примера недавнее ценовое движение на EURUSD:



На этом часовом графике EURUSD мы можем видеть импульс устойчивого нисходящего тренда. Любой, кто захотел бы взять сделку с высоким вознаграждением и низким риском, присоединившись к тренду на этом рынке, мог бы поискать вход в «короткую» позицию. Так как цена откатилась в область сопротивления/поддержки у 1.4660, то нам была дана идеальная возможность для продажи со стоп лоссом выше максимумов у 1.4700. Первой целью могла бы быть поддержка вблизи 1.4580, что могло бы дать хорошее соотношение вознаграждения к риску, приблизительно 2:1 при достижении первой цели. Теперь настало время установить позицию и забыть про неё, позволяя рынку делать свою работу.

С другой стороны, мы могли бы изменить масштаб графика до 2-х минут, чтобы поискать другой, более сжатый вход:



Теперь «почувствуем» выгоду от спуска на меньший тайм фрейм, чтобы трейдер мог выполнить сделку с сильно сжатым стопом, примерно в 10-15 пипс, в противоположность 40 пипсам на 60-и минутном графике. Это в свою очередь также предоставляет трейдеру возможность увеличить свою позицию в 3 раза, что дает намного лучшею отдачу, если бы сделка была успешной. В действительности же, для начинающего это может оказаться намного более дорогостоящим, чем первоначально ожидалось. Из-за того, что 2-х минутный график создает много шума и эмоций для трейдера, есть искушение быстро передвинуть свой стоп лосс из страха потерять небольшую выгоду. Это часто приводит к слишком ранним выходам и маленьким прибылям, которые бесполезными в случае полосы неудач. Меньший график может также соблазнить начинающего трейдера входить в сделки слишком рано, часто в каждом проблеске красной свечи, обеспечивая быстрый и болезненный выход из сделки.

Больший тайм фрейм делает процесс намного менее эмоциональным и часто может обеспечивать трейдера входами и выходами. Если вы явно не берете и не управляете сделкой, то даете рынку больше времени для работы на вас, вместо того чтобы его прерывать. Отстраняясь и фильтруя шум, вы чаше станете видеть хорошие результаты, как ниже на EURUSD, где снижение прошло дальше 350 пипс, что не плохо для 40 пипс риска, конечно, если бы вы дали сделке некоторое пространство, чтобы «дышать».



Ещё один главный фактор, который мы игнорируем – это стоимость множества неудавшихся сделок. В то время как может показаться, что стоп лосс в 10 пипс дисциплинирует и является полезным в процессе управления риском, фактически может оказаться, что он более вреден, в случае, когда рынок идет против нас. Если вы увеличите размер позиции с сжатым стопом, то в действительности каждый раз когда вы будете проигрывать, вы будете терять не 10 пипс, а множество раз по 10 пипс. Три 10-и пипсовых стопа в 3-х позициях являются убытком в 90 пипс. Это быстрый способ истощить свой счет.

Лучшая вещь, которую вы можете сделать, это замедлить темп торговли, что даст вам подлинную возможность стать последовательно успешным. Почти все профессиональные трейдера, которых я встречал, получают отдачу от свинг-торговли, а дейтрейдинг для них это небольшое дополнение, но не наоборот. Хотя может казаться соблазнительно, использовать чрезвычайно малый стоп лосс и больший размер позиции для получения большей прибыли внутри дня, но по моему опыту, намного лучшая практика войти в сделку меньшим размером и дать торговле двигаться. Технический анализ – это не прекрасное искусство и никогда им не будет. Вы должны позволить времени делать свою работу, в то время как вы находитесь в устойчивой прибыли, вы можете дать прибыли возможность расти. В вашей жизни есть вещи получше, чем сидение за компьютером по 10 часов в день.
Перевел Кеус.

Комментариев нет:

Отправить комментарий