К основному контенту

Больше о внутридневных трендах.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Стив Мизик (Steve Misic).

Что такое тренд? Восходящий тренд – это серия более высоких максимумов и более высоких минимумов, а нисходящий тренд – это серия более низких максимумов и более низких минимумов. Я упоминал в статье, на прошлой недели, что есть различные типы трендов. Основной тренд, который появляется под влиянием экономического или делового цикла, может длиться месяца или годы. Этот тренд лучше всего наблюдать на дневных или недельных графиках. Среднесрочный тренд обычно приносит прибыль, двигаясь против основного тренда, он может длиться дни или недели. За этим трендом лучше всего наблюдать на 240-а минутном (Кеус: 4-х часовом) или 60-и минутном графике. Краткосрочные тренды или внутридневные тренды, часто являются реакцией на новости и отчеты с экономическими данными. Трейдеры Форекс, фьючерсов и акций во всем мире пытаются торговать на этих трендах на минутных и тиковых графиках, на всём что до 60-и минутных графиков, пытаясь получить прибыль от волатильности. Если вышедшие новости и экономические данные полностью неожиданны, то это мало повлияет на основной или среднесрочный тренд. Вывод: на большом тайм фрейме более существенный тренд, а краткосрочные трейдера должны знать об этом тренде на более высоком тайм фрейме, чтобы максимизировать свою прибыль, и что более важно минимизировать свои убытки, при торговле в периоды высокой волатильности.

Давайте посмотрим на другой способ описания тренда. На этот раз мы исследуем движения с высокой и низкой волатильностью, которые формируют дневной бар. У каждого торгового дня есть открытие, максимум, минимум и закрытие. У некоторых дней есть широкие диапазоны, а у некоторых узкие. У дневного восходящего тренда минимум должен быть выше минимум прошлого дня. В некоторые дни есть похожие максимумы или минимумы, что указывает на боковой торговый диапазон на дневном графике. Пока длится торговый день, кажется, что цена движется вверх и вниз случайным образом. Однако я объясняю такое ступенчатое движение цены книгой заказов с лимитными ордерами, которые постоянно выполняются для покупки и продажи по различным ценам. Когда я торговал в своей собственной торговой фирме, то я плотил за книгу заказов специалиста NYSE с данными о расположении лимитных ордеров на акции, с которыми работает этот специалист. Она была организованная как ценовая лестница. Когда цена движется вертикально, то это означает что существует очень мало распоряжений на продажу, которые могли бы замедлить покупательский импульс цены в восходящем тренде, или очень мало приказов о покупке, чтобы замедлить импульс от продаж в нисходящем тренде. Как только цена доходит до зоны с множеством ордеров на покупку или продажу, то цена начинает двигаться горизонтально, чтобы поглотить находящиеся на этом уровне лимитные ордера. Например, ниже на 5-и минутном графике EURUSD показано быстрое ценовое движение вверх из области 1.4045 в 2:00 в среду 01.07.2009 года до маленькой области с ордерами на продажу вблизи 1.4080. Свидетельством того, что на этом уровне есть приказы на продажу, является сильное движение вниз от 1.4080 в прошлый день торговли, эта область представляет картину, которую мы называем предложением. Другая область поставки находится выше, в области цены 1.4125, она тоже отмечена на этом графике. Причиной приведшей к росту цены был выпуск хороших данных о розничных продажах в Германии в 6:00 по Гринвичу (в 1:00 на графике). Ключом в определении этих уровней поставок является поиск пивота максимумов, так как это самые сильные уровни, а не периоды скопления.


Хорошие экономические данные вызвали рост цены, который остановился, как только цена достигла уровня, где количество ордеров на продажу было достаточно, чтобы подавить покупателей.

На следующем графике - это продолжение предыдущего графика. Потребовалось несколько попыток (красные стрелки) и несколько часов для того, чтобы наконец поглотить все ордера на продажу на ценовом уровне 1.4080, прежде чем продолжился рост цены. Поскольку в течение дня в разное время выходило много экономических данных, то цену росла к верхним зонам с ордерами на продажу, при этом каждый раз приостанавливаясь для выполнения этих ордеров, после чего продолжала двигаться выше, в поисках большего числа готовых продавцов. Как только цена достигла уровня 1.4200, где ордера на продажу объединились с ордерами для получения прибыли, то восходящий тренд закончился. На дневном графике это будет выглядеть как большая зеленная свеча, которая закрылась приблизительно в 60 пипсах от максимума дня. Бычий день, но свеча предупреждает, что у 1.4200 есть продавцы. На центр 5-и минутного графика наложена дневная свеча 01.07.09. Дневная свеча 30.06.09 располагается слева, а свеча нового дня 02.07.09, формируется в Азиатской и Лондонской сессиях. Обратите внимание сколько раз на EURUSD восходящий тренд прошлого дня корректировался и сколько областей с ордерами на покупку было поглощено во время этого снижения. На графике ниже, для текущей цены есть несколько маленьких зон с ордерами на покупку, создающие области спроса, которые необходимо поглотить, если цена собирается двигаться дальше. Самые важные экономические данные за июнь 2009 года (несельскохозяйственные платежи) должны выйти 2 июля перед праздником 4 июля. У этого отчета есть потенциальная возможность вызвать сильное движение, в зависимости о того, как его интерпретируют трейдера. Пока не вышел отчет, цена продолжит дрейфовать вниз, в поисках покупателей. Следует отметить, что все зоны с ордерами, на этом 5-и минутном графике не будут видны даже на 60-и минутном графике. Свинг-трейдер или позиционный трейдер не увидел бы или не стал бы беспокоиться об областях с ордерами на маленьком тайм фрейме, но активный трейдер должен их видеть. Это фундамент основной стратегии, которой мы обучаем в нашей академии. Поиск пивота минимумов и максимумов, говорит нам, где в действительности ордера продавцов и покупателей. Понимание течения потока ордеров является ключом, а пивот максимумов и минимумов показывает нам, где поток ордеров находится в дисбалансе.

Перевел Кеус.

Комментарии

  1. Странно, многие вещи через время звучат и выглядят иначе. Еще пол-года назад я бы ничего не понял.

    ОтветитьУдалить
  2. Да, есть такое. Поэтому иногда надо быть подготовленным к принятию какой-то информации.

    Бывает не обратишь на что-то в статье внимание, а потом как-нибудь дойдешь до этого и думаешь, "ну вот же писалось же, почему только подумал что не важно."

    Или понимаешь что-то по своему, а потом бац и оказывается все было на самом деле по другому и ошибался в интерпретации информации.

    ОтветитьУдалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.