К основному контенту

Три простых принципа.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Я связан с торговлей на бирже и инвестированием уже более 15-и лет. Последовательная прибыль с низким риском, которую я получаю, является производной торговли в окружающей реальности, а не от торговли по моим ощущениям. Я могу устранить субъективные эмоции из своей торговли, основывая каждое свое решение на простом механическом наборе правил, которые определяют количество спроса и предложения. Эти простые правила основаны на трех принципах движения цены, которые я уже давно использую в своей торговле. Эти три принципа формируют фундамент, на котором базируется вся моя стратегия торговли на бирже и инвестирование. Хотя у всех стратегии торговли отличаются, возможно, данная статья поможет вам сосредоточиться на том, что реально, а что является вашим ощущением…

Первый принцип гласит, что «Движение цены на любом свободном рынке является производной непрерывных отношений между спросом и предложением, на этом рынке». Второй закон гласит, что «Любое и каждое влияние на цену, уже отраженно в цене». Наконец, третий закон говорит, что «Источником, движения/изменения цены является уравнение, в котором одна из двух конкурирующих сил (покупатели или продавцы), на определенной цене исчезает». Прежде всего, поймите, что на рынке всегда работают две конкурирующие силы, покупатели и продавцы. Наша цель определить количество этих сил и идентифицировать ценовые уровни, где дисбаланс является наибольшим, так как это приводит к изменению или движению цены.

Давайте я расскажу одну короткую историю… Несколько лет назад я читал лекцию в университете Калифорнии. В лекции говорилось, как на рынках определить количество спроса и предложения. Во время перерыва я вышел подышать свежим воздухом. В это время там был один человек, который был на моей лекции, он активно учился правильному инвестированию на протяжении нескольких лет, но всё ещё чувствовал, что должен больше учиться. Он сказал, что наслаждался моим материалом и у него есть пара вопросов. Я попросил его кратко рассказать о себе, так как это позволит мне лучше ему помочь. Первая вещь, о которой он упомянул, было то, что он в прошлом изучал землетрясения; в этой области он многие годы делал карьеру.

Я тут же его остановил и спросил, знает ли он точно, что вызывает землетрясение. Он ответил, «Да, конечно», как будто я его спросил, знает ли он как завязывать шнурки на ботинках. Тогда я посмотрел ему в лицо и сказал, что собираюсь дать ему самую ценную информацию о торговле на бирже, которую он когда-либо получал. Я объяснил, что с его знаниями о землетрясениях, у него есть все необходимые инструменты для правильной торговли и инвестирования на любом рынке, и для получения последовательной прибыли с низким риском. Я рассказал, что нет абсолютно никакой разницы между тем как кто-то определяет возможное землетрясение и тем как кто-то определяет потенциальную возможность для торговли/инвестирования. При землетрясении две противоборствующие силы (в данном случае два огромных пласта земли) давят, друг на друга пока не произойдет изменение (землетрясение). Когда одна масса земли сокрушает своего конкурента (противоположный пласт земли), то земля движется и происходит землетрясение. Двумя конкурирующими силами в торговле на бирже и инвестировании являются покупатели и продавцы. То как мы определяем количество этих сил не отличается от того, как мы определяем количество противоборствующих сил, приводящих к землетрясению, или в любом другом случае, когда задействованы две конкурирующие силы.

Принцип 1: Движение цены на любом свободном рынке является производной непрерывных отношений между спросом и предложением, на этом рынке.

Торговля и инвестирование на рынке состоит из трех компонентов: покупатели, продавцы и продукт для покупки или продажи. «Продуктами» могут быть акции, S&P фьючерсы, иностранные валюты, облигации и множеством других материальных или неосязаемых «продуктов». Для примера, давайте скажем, что «продукт» - это акция. У акции есть некоторая стоимость. Стоимость или «цена», как мы её называем, определяется спросом и предложением на акцию, которые появляются из-за постоянного взаимодействия между всеми покупателями и продавцами, принимающими определенные действия в отношении этой акции.

Рынок всегда находится в одном из трех состояний (Кеус: про эти состояния Сейден как-то уже рассказывал в статье «Торговля и время»):

Во-первых, он может быть в состоянии, когда спрос превысил предложение, это означает, что есть конкуренция за покупку, а это приводит к росту цены. На что это походит на ценовом графике? «Пивот минимума» является идеальным примером.

Во-вторых, рынок может быть в состоянии, когда предложение превысило спрос, это означает наличие конкуренции за продажу, и это приводит к снижению цены. Как это выглядит на ценовом графике? «Пивот максимума» является идеальным примером.

В-третьих, рынок может находиться в состоянии равновесия. Когда на рынке равновесие, то там нет конкуренции, так как все могут купить или продать сколько угодно, по устраивающей их цене. Однако как только рынок выходит из равновесия, увеличивается конкуренция, и она возвращает рынок в равновесие. Другими словами конкуренция устраняет сама себя, принуждая рынок, вернутся в равновесие. Не смотря на то, что равновесие это то где больше всего скопилось свечей, мы не обязательно хотим торговать в этой области.

То как мы определяем количество спроса и предложения одинаково на любом из рынков. Однако как это выглядит на графике и механические правила для взятия торговых возможностей с низким риском, большим вознаграждением и высокой вероятность, тема для другой статьи.

Принцип 2: Любое и каждое влияние на цену, уже отраженно в цене.

В любом движении есть тонны финансовой информации, которые созданы и переданы на весь мир. Эта информация может быть в виде отчета о прибыли, новостей, декларации о доходах, мнение аналитика, отчета по вопросам экономики, террористических атак и так далее. Вся эта информация создает мнения и восприятия, которые у вех отличаются из-за индивидуальной системы ВЕРЫ. Большинство людей предполагают, что система веры у других такая же, как и у них. Это, конечно же, не верно.

Как я говорил ранее, верование приводит к ДЕЙСТВИЮ, а в трейдинге и инвестировании, действие – это покупка или продажа. Каждое действие по покупке или продажи происходит по определенной цене. Поэтому, цена – это всё на чем должен сосредоточиться последовательно прибыльный трейдер или инвестор. Добавление ЛЮБОЙ другой информации искажает ваше восприятие действительного спроса или предложения на любом из рынков.

Принцип 3: Источником, движения/изменения цены является уравнение, в котором одна из двух конкурирующих сил (покупатели или продавцы), на определенной цене исчезает.



Давайте теперь посмотрим на спрос и предложение в числах. На цене 20.50$ у нас есть 300 покупателей и 200 продавцов. Цена останется непоколебима, а это означает, что спрос и предложение останутся уравновешенными, пока 200 продавцов не продадут. Цена начнет расти или изменяться, когда последний продавец продаст. Когда последний продавец продаст у нас останется 100 покупателей и не одного продавца. Одна из двух конкурирующих сил сама себя исчерпала. В данном случае это были продавцы. Что привело к нарушению равновесия между спросом и предложением, к дисбалансу. Потребовалось немного времени, что бы появился дисбаланс.

Другими словами, движение цены (price action) происходит,

когда одна из двух конкурирующих сил становится нулевой. Две конкурирующие силы, это спрос и предложение. Каждый раз, когда появляется дисбаланс, происходит движение цены, являющейся производной от действия двух этих сил.

Если вы уже знаете, как на графике выглядит спрос и предложение, то цель данной статьи заставить вас повернуть время вспять и сосредоточится на фундаменте вашей торговой стратегии. Если в информации используемой для поиска истины будет какая-нибудь иллюзия или субъективизм, то вы никогда не найдете истину.

Перевел Кеус.

Комментарии

  1. Отличная статья, спасибо.
    Хотел высказаться по поводу комментов. Кеус, если нет комментов на статьи которые ты переводиш это не значит что у тебя мало читателей и ты это делаеш зря!!! Лично мое утро начинается с открытия трех сайтов. один из этих сайтов твой блог! Еще раз тебе респект!!!

    ОтветитьУдалить
  2. Дмитрий, спасибо за переводы !!
    По подписке на обновления статьи отложены у меня по мере их поступления и , по-моему, я не улавливаю системы.
    Где можно скачать переводы, собранные по темам ? Если не сложно, дай ответ на мой вопрос отдельной статьей/заметкой.

    ОтветитьУдалить
  3. В правом верхнем углу я разместил меню с разделами (называется «Разделы блога»), где все сообщения блога собраны по системам. Там же можно найти ссылку на раздел под названием « Информация на вынос.» где я по мере накопления переводов собираю их в отдельные файлы для последующего чтения.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Оооо, вот за "инфу на вынос" отдельное огроменное спасибо.

      Удалить
    2. Там само собой последний статей нет.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.