К основному контенту

Ваши вопросы про уровни спроса и предложения

Перевод Уровни спроса и предложения.

29 октября 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Я пишу статьи уже много лет и за это время многие из вас присылали мне письма с вопросами. Ваши вопросы обеспечивают прекрасные идеи для статей и я прилагаю все усилия, чтобы ответить на них. Я хочу сейчас ответить на некоторые ваши важные вопросы, которые могут помочь вам в достижении ваших финансовых целей.


“Привет, Сэм.
Я часто слышу, что вы рекомендуете людям добиться хороших результат в торговле QQQ, перед тем как переходить к другим активам. Скажите, вы имеете ввиду определённый ETF или фьючерсы, или это не имеет значения? Есть ли какие-то причины, почему вы рекомендуете именно QQQ, а не SPY/ES? Последний мне кажется менее волатильным и соответственно легче для торговли. Вы не могли бы уточнить?”

Ответ Сэма: Конечно, буду счастлив помочь. По моему мнению, QQQ (ETF) (Кеус: QQQ - это индекс NASDAQ-100) идеально подходит для начинающего трейдера, так как позволяет получить низкий риск, пока вы развиваете свои навыки. Если, к примеру, вы начнете с фьючерсов S&P, то самым маленьким убытком у вас будет 12.50$ на 1 тик контракта. (Кеус: Примечательно, что Сэм говорит об убытках. Они будут и он не скрывает этого, а советует как их на первых порах уменьшить, за счет выбора более дешевого инструмента. Получается мы должны быть морально готовы к ним и не ожидать, что все сделки будут прибыльными.) Это не реалистично, потому что вы не будете рисковать только 1 тиком за сделку. Даже если вы рискнете целым пунктом S&P, что тоже не реалистично, ваш потенциальный убыток будет 50.00$. Зачем это делать, если вы можете торговать 10 акциями из QQQ. В наших классах есть студенты, торгующие на реальные деньги на реальных счетах на живых рынках, торгуя QQQ по выше указанной причине. На мой взгляд, было бы довольно последовательно начать анализ спроса/предложения сначала с QQQ. Торгуйте 100 акциями, если вам хочется, это всё ещё намного более низкий риск чем фьючерсы. Хотя, навряд ли найдется более преданный поклонник торговли фьючерсов, чем я, тем не менее не стоит начинать с них. Вероятно это даст вам больше шансов преуспеть, и это то о чем я говорю. (Кеус: Я для обучения использую форекс, на этом рынке размер риска тоже относительно не большой. Откровенно говоря, за форексом всё же думал подключить фьючерсы, а не акции. Но теперь думаю прислушаться к совету Сейдена и акции рассмотреть раньше фьючерсов. Пока с акциями вообще почти не разбирался, может быть там порог входа тоже не большой и стоит к ним уже сейчас присмотреться? Российские акции не рассматриваю вообще, думаю наша биржа хромает в плане ликвидности.)

“Привет, Сэм.
Не могли бы вы провести сессию “Обработка алгоритмического трейдинга на другой стороне”? Я вижу много ловушек в зонах Спроса и Предложения и хочу почувствовать торговлю, которая пойдет другим путем. Часто автоматизированная программа с другой стороны сделки, поражает ваш стоп-лосс и затем разворачивается. Для того, чтобы противостоять алгоритмической торговле, я считаю, что надо увеличить зону стоп-лосса, что сократить торговлю. Так как у вас есть опыт торговли в зале биржи, то вы в этом компетентны. Я действительно буду признателен, если вы посвятите этой теме сессию. Также для торговли опционами, если я собираюсь срезать цену, я вижу другие автоматизированные программы, с готовностью поражающие мой ордер.” (Кеус: Читаю вопрос и кажется, что он не в ту сторону смотрит. Как должно быть хорошо, нашел виноватого и не жужжит. :-) Но по крайней мере ищет выход.)

Ответ Сэма: Я полагаю, что дело не в авто-алгоритмической торговле, а в том, где вы входите и устанавливаете стоп лосс. Как учреждение/маркет мейкер, мы хотим покупать на стопах для продажи и продавать на стопах для покупки на уровнях Спроса и Предложения. Например, многие индивидуальные трейдеры, смотрят на минимумы и максимумы пивотов как на обычные уровни поддержки и сопротивления. Я предположу, что такая стратегия не корректна и сильно отличается от уровней Спроса и Предложения, которым мы учим в академии. (Кеус: Действительно, те кто начинает рассматривать уровни Спроса и Предложения, не редко думают, что это обычные поддержка и сопротивление, но как мы видим, Сейден говорит, что это не одно и тоже.) Все книги учат входить на прошлых минимумах и максимумах пивотов со стоп лоссом за максимумом или минимумом пивота. Чаще всего индивидуальных трейдеров выбивает по стоп лоссу, только для того, чтобы увидеть, что цена идет в предполагаемую сторону. Вот почему мы ищем “свежие” уровни Спроса только ниже минимумов пивотов и “свежие” уровни Предложения только выше максимумов пивотов. Это позволяет нам вместе с учреждениями, покупать на стопах для продажу и продавать на стопах для покупки. Надеюсь это помогло. (Кеус: Кстати, про торговых роботов. Смотрел недавно РБК, где темой одной передачи были эти роботы. У одного управляющего хэдж-фонда спросили, пользуюсь ли они роботами и как успешно. Он сказал, что активно пользуются и они хорошо работают. Я был удивлен, т.к. не разу не встречал работающего “советника”. Но потом всё встало на своё место. Речь шла не об этих роботах на индикаторах, про которые я думал, а о тех, что пользуются техническими уязвимостями. Например, когда один инструмент торгуется на разных биржах и в какой-то момент цена между ними начинает расходится, то в такой момент робот на какой-то из бирж осуществляет торговлю, ожидая, что разница исчезнет и цены синхронизируются. Такие роботы оказывается находят в сделке несколько секунд, а то и долей секунд.)


“Мистер Сейден,
У вас есть книга об уровнях Спроса и Предложения, которым вы учите?”

Ответ Сэма: Нет, но я почти закончил одну. Я надеюсь выпустить её в 2014 году. (Кеус: Ага!!! Ну наконец-то созрел! :-)) Честно говоря в последние 15 лет, я избегал писать книгу, так как боялся, что потеряю свое преимущество. Однако, в результате многолетнего опыта работы в этой отрасли, я знаю, что даже если выдать полную стратегию и даже при том, что стратегия будет простой, не все смогут выполнить её как следует. Вы видите, что на финансовых рынках с “раннего возраста” учат покупать высоко и продавать низко. Многими людьми, предложение покупать при снижении цены и продавать при росте цены, воспринимается очень тяжело. Это очаровательно, и согласно моему опыту является очень правильным. Я пишу книгу, говоря о стратегии и в тоже время рассказываю историю. Надеюсь это поможет людям. (Кеус: Получается он в своей книге стратегию торговли разбавит большим количеством воды. Но оно и не мудрено, т.к. стратегия умещается на пару страниц. :-)) В общем, кто наткнется на его книгу, дайте знать, может быть переведу.)

“Привет, Сэм.
Прежде всего, большое спасибо за ваши усилия и идею. Я знаю, что это работает на мировых рынках и вы говорите об этом. Я в течении трех лет изучал ваши уроки и наконец для меня это обрело смысл. Я высылаю вам сделку, которая была сегодня, но у меня есть один вопрос.
Мне приходится не просто при поиске уровней на больших тайм фреймах, на недельных или дневных графиках, потому что я не уверен в правильном определения “свежести” уровня. Если “свежий” уровень - это уровень, к которому не было отката, а также не было отката к любому уровню, расположенному далее с левой стороны графика, то это означает, что “свежий” уровень только тот у которого есть одна полная большая свеча или набор свечей. Получается, что ценовая линия не была ещё затронута, если мы не прошли свечи, которые у нас есть. Большие тайм фреймы не сильно походят на это. Таким образом, я никогда не уверен, что нахожусь на правильной стороне кривой. В остальном же всё очень хорошо.”
Сделка с усилителем уровня предложения "свежий уровень" и "уровень под уровнем" Сэм Сейден (Sam Seiden)

(Кеус: На графике написано:
Возле первой стрелки сверху вниз: 
“Второй уровень для входа”,
Линия стоп лосса”,
Линия входа.
Область в круге:
“Выход должен быть выше ‘скоростной бомбы’
Область в квадрате:
“Ожидалось, что торговля пройдет через неё”.
Справа внизу, сверху вниз:
“Вышел вручную, после того как увидел множественный отскок.”
“Первоначальный тейк профит”.)

Ответ Сэма: Торговля выполнена очень хорошо и спасибо за высланный график, он действительно помог понять, про что вы говорите. Ваш уровень считается “свежим”. По Усилителям Возможностей у этого уровня 9 баллов из 10 возможных, что очень хорошо. Максимум пивота, который выше вашего уровня не считался бы “свежим”, так как в этот уровень уже есть рост левее. Чем дальше вы находитесь на кривой, тем больше “свежих” уровней будете находить, так как на экстримах больше конкуренции, чтобы продать или купить. Кроме того, обратите внимание на уровень, ниже того на котором вы продали. Это было “уровень под уровнем”. Этот усилитель возможности помог вам торговать успешно. Причина это в том, что когда цена достигла более высокого уровня, где у вас помещена линия, она должна была пройти через более низкое Предложение, а это означает, что потребовалось больше ордеров для покупки (спрос), чем обычно требуется для Предложения. Это означает, что ваш уровень был достигнут немногими оставшимися покупателями.

Ваши вопросы и комментарии всегда приветствуются и являются полезными. В то время как правила и логика для правильного трейдинга не являются сложными, тем не менее правильный трейдинг и инвестирование не легки для среднего человека. Целью этих статей является помощь в достижении вами ваших финансовых целей, больших и малых. Всегда помните как вы делаете деньги, покупая или продавая что-либо в повседневной жизни, ТОЧНО ТАКЖЕ вы делаете деньги при торговле на финансовых рынках.

Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.