К основному контенту

Как со стоп лоссом в 150$ потерять 400$?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Дон Доусон (Don Dawson)
26 ноября 2013 год.
Дон Доусон (Don Dawson).

Большинству трейдеров хотелось бы прочитать статью о том как превратить 150$ в 400$. Но большинство трейдеров теряет деньги при торговле фьючерсами. (Кеус: Статья из раздела про фьючерсы, но мы знаем, что большинство теряет на любом рынке.) Почему? Это потому что они в первую очередь сосредотачиваются на том как много денег они смогут сделать, а не на управлении своим риском.

Профессиональные трейдеры всегда сначала управляют своим риском. Перед тем как войти в сделку, они выясняют, где можно считать, что была допущена ошибка. Это означает определение цены входа и затем поиск на графике логического технического уровню, чтобы разместить там защитные стопы. Теперь, когда вы знаете свой риск, вы можете легко вычислить потенциальную цель прибыли. Многим трейдерам нравится искать развороты, до которых расстояние по крайней мере в три раза больше чем риск.

Начинающие трейдеры устанавливают свой ордер для входа в рынок по определенной цене, размещают стоп лосс и цель прибыли в 3 раза больше их риска. Весь набор, правильно?

Да, если рынки всегда доходят до нашей цели, прежде чем вернуться к стоп лоссу. К сожалению, большую часть времени рынки так не работают. Многие сделки будут идти в нужном направлении, возможно на расстояние в 2 раза большее начального риска и затем развернутся и пойдут к нашему стоп лоссу.


Давайте рассмотрим это на примере названия статьи. У трейдера есть сделка с первоначальным риском 150$. Цель прибыли была бы на расстоянии в 3 раза больше риска, что составило бы 450$. (Кеус: Когда он говорит про цель прибыли в 3 раза большею риска, то он не имеет ввиду, что надо механически отмерить это расстояние и ждать когда цена туда придет и не важно какие могут быть на пути цены препятствия. Читая статьи про уровни спроса и предложения, могу сказать, что расстояние в 3 раза большее стопа лосса, должно быть на ближайшем уровне к входу, если такой уровень на расстоянии в 1 риск, то сделка не берется. Т.е. ближайший уровень должен быть на расстоянии в 3 раза большем чем риск, если ближе, то сделка может вообще не подойти по усилителям возможностей.) Как только исполняется ордер трейдера, рынок начинает торговаться в прибыли и постепенно двигаться к намеченной цене. Однако, по мере приближения рыка к прибыли в 390$ импульс ценового движения (price action) начинает замедляться и вскоре разворачивается назад, к месту входа.Теперь цена растет и приближается к первоначальному стоп лоссу и возникает угроза потери 150$. Вскоре слышится позорный звук “ордер исполнен” и трейдер выходит из сделки по стоп лоссу.

Трейдер начинает думать о том что произошло, чтобы это помогло ослабить расстройство из-за убыточной сделки. Складывается впечатление, что было потеряно только 150$ и это было в приделах параметров риска и потеря составила не больше 1% от размера торгового счета. Но подождите, в какой-то момент у трейдера была чистая нереализованная прибыль в 390$, после чего трейдер позволил цене вернуться до самого стоп лосса в 150$. Давайте посмотрим, 390 + 150 = 540$.

На самом деле, трейдер позволил рынку забрать 540$. (Кеус: Вот примерно из-за такого расчета, я часто выхожу раньше времени, не досидев до цели прибыли. :-)) Что мог бы сделать трейдер, чтобы уменьшить эту потерю?

До того как входить в сделку, трейдеры должны были бы в общих чертах описать в торговом плане правила, когда они переместили бы стоп лосс в безубыточность. Лично мне нравиться, когда рынок перемещается по крайней мере на 1.5 от риска в мою сторону и в такой момент я перемещаю свой стоп в безубыточность плюс-минус один тик, в зависимости от того, продажа это или покупка. Дополнительный тик пойдет на покрытие комиссии. (Кеус: А я в безубыточность стоп перевожу, когда цена пройдет 2 к 1, да и то мне иной раз кажется, что это слишком близко, т.к. цена его выбивает и идет дальше в мою сторону. 1.5 по моему совсем уж рано.)

Как только стоп был перемещен в безубыточность плюс/минус тик, вы всё ещё должны найти способ защитить свою прибыль по мере движения цены к цели. После перемещения стоп лосса в безубыточность, у нас по прежнему остается риск потерять значительную прибыль и закончить работу ни с чем. В выше приведенном примере, где цена выросла в прибыль на 390$, если она вернется назад к цене безубыточности, то вы отдаёте слишком много прибыли.

Чтобы сократить размер отдаваемой прибыли, то когда рынок не может достигнуть вашей цели прибыли, попробуйте использовать трейлинг стоп. (Кеус: Скользящий/плавающий стоп) Трейлинг стоп - это простой метод управления сделкой, когда вы передвигаете свой стоп к недавно образованным уровням поддержки в восходящем тренде или к недавно образованным уровням сопротивления в нисходящем тренде.

Существует два типа трейлинг стопа:

- Автоматический.

- Ручной.

Автоматический трейлинг стоп есть в торговом программном обеспечении. Например, если трейдер хочет двигаться за рынком с автоматическим стопом в 10 тиков, то он вводит это число в специальное место в ордере. Если цена растет, то компьютер вычисляет следующий максимум в восходящем тренде и вычитает 10 пипс от максимальной цены. Если текущая цена пойдет вниз, то ваш стоп будет активирован и вы выйдите из сделки. Проблема с автоматическим трейлинг стопом в том, что он не берет в расчет структуру рынка. Трейдер просто использует случайное число, чтобы следить за активностью текущей цены.

Ручной трейлинг стоп используется вместе с ценовыми графиками, чтобы определять естественные места поддержки и сопротивления и разместить стоп в логических местах. Если в восходящем тренде цена делает новые минимумы свингов, то трейдер не хотел бы оставаться в покупке. Если в нисходящем тренде цена делает новые максимумы свинга, то трейдер не хотел бы оставаться в продаже.

График демонстрирует ручную установку трейлинг стопа.

График демонстрирует ручную установку трейлинг стопа.

(Кеус: На графике сверху вниз написано:
Первоначальный защитный стоп”.
Продажа на рынке от сюда”.
“Как только цена дошла до этого места, то перемещаем стоп лосс в безубыточность минус 1 тик”.)

Вот 60-и минутный график мартовского контракта на сахар. Давайте рассмотрим на его примере использование ручного трейлинг стопа.

Изначально у нас есть позиция на продажу (А). Наш первоначальный защитный стоп установлен выше этого максимума. Затем цена прошла в нашу сторону на расстояние в 1.5 от риска (АА). В этот момент мы передвигаем наш стоп лосс в область безубыточности минут 1 тик, чтобы сократить наш риск, если рынок развернется против нас. Затем цена опустилась к (В) и началась коррекция. Мы не можем передвинуть трейлинг стоп, пока цена не начнет фактически торговаться ниже минимума (В). Как только цена действительно снижается ниже минимума (В), то мы знаем, что коррекция закончилась и мы можем передвинуть трейлинг стоп к естественному сопротивлению на максимуме свечи (С). Затем цена опустилась к (D), где снова началась коррекция. Цена выросла до (Е), но мы должны ждать, когда цена снизиться ниже (D), чтобы доказать окончание коррекции. Как только цена снижается ниже (D), мы можем передвинуть наш трейлинг стоп к естественному сопротивлению на максимуме свечи (Е). Затем цена доходит до (F) и начинается коррекция (G). И снова мы должны ждать, когда цена опустится ниже (F), перед тем как мы переместим стоп. Вскоре цена проходит ниже (F) и мы перемещаем наш трейлинг стоп к естественному сопротивлению на максимуму свечи (G). Так как цена выросла (Н), то наш стоп был задет и цена пересекла последний естественный уровень сопротивления. Мы вышли из рынка.
Такой стиль трейлинг стопа позволяет трейдеру фиксировать насколько возможно больше прибыли и дает рынку пространство для движения, не выбивая стопы слишком быстро. (Кеус: Я использую такой же метод для скользящего стопа, только в добавок ещё беру в качестве поддержки и сопротивления образования в виде снижение-база-снижение и рост-база-рост.) В некоторых случаях будет достигнута наша цель прибыли 1:3 и не активируется трейлинг стоп. Но часто наш трейлинг стоп будет задет, когда рынок будет корректироваться против нашей позиции. Наше дело защищать потенциальную прибыль, вместо того чтобы позволять рынку возвращаться к нашему первоначальному стопу. (Кеус: Я как-то тестировал разные способы двигать трейлинг стоп и получилось, что данный способ оказался лучше прочих, но не намного. Поэтому более правильного способа никогда не будет и можно использовать другие, например двигать по скользящему среднему. Главное придерживаться выбранного способа.)

“Успех - это сумма небольших усилий, которые повторяются изо дня в день.” Роберт Коллир.

Желаю всем нашим читателям и их семьям счастливого дня благодарения.

(Кеус: Дон Доусон не часто попадает в мои переводы, но одна из его статей мне очень понравилась ещё давным давно, в ней он рассказывает о журнале сделок, наличие, которого обязательно для успешного трейдера “Создание торгового журнала, который с вами разговаривает.” Под впечатлением от этой статьи я даже написал собственную, которую потом напечатали в одном онлайн журнале для трейдеров. Называеться “Торговый журнал, он же журнал сделок”, а количество её копи-паст без упоминания авторства и не сосчитать. :-))


© Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…