К основному контенту

Уровни поддержки и сопротивление. Часть третья: Дисбаланс и Вознаграждение

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Эванс (Sam Evans)
14 февраля 2012 год.
Сэм Эванс (Sam Evans).

Уровни поддержки и сопротивления. Часть первая.
Уровни поддержки и сопротивления. Часть вторая: Ценовые точки и уровни.

Добро пожаловать в третью и заключительную часть моего исследования, несомненно самого простого и наиболее значимого из всех торговых индикаторов: Поддержки и Сопротивления. За прошлые шесть недель, мы рассмотрели множество преимуществ, скрывающихся за самыми фундаментальными торговыми инструментами, почему горизонтальные линии на ценовом графике всегда будут самой ясной картиной объективных торговых возможностей, рассмотрели непосредственное отличие уровней поддержки и сопротивления от уровней Спроса и Предложения. В этой заключительной главе я хотел бы рассмотреть несколько ключевых качеств динамического спроса и предложения и почему полное их понимание и применение на торговой площадке, может дать, дисциплинированному трейдеру, преимущество в трейдинге.

Прежде всего, давайте резюмируем наиболее важные особенности Спроса и Предложения, а именно то что за ними скрывается. Если вы читали статьи моего уважаемого коллеги Сэма Сейдена, то вы обратили внимание, что он снова и снова подробно рассказывает про этот принцип. Всё, что вы слышали от него, вы услышите и от меня. Это происходит примерно так:

“Цена разворачивается на любом из рынков только тогда, когда равновесие между Спросом и Предложением находится в дисбалансе. Когда есть больше продавцов, чем покупателей, то это означает присутствие на уровне больше предложения, чем спроса, в результате чего происходит снижение цены. Когда присутствует больше покупателей, чем продавцов, то на уровне больше спроса чем предложения и соответственно это приводит к росту цены. Когда эти простые и честные отношения будут в наиболее сильном дисбалансе, то мы увидим наиболее сильное изменение цены. Источник этого дисбаланса, в свою очередь приводит к самым объективным, мало рисованным, с большим потенциалом торговым возможностям, которые могут предложить рынки.” (Кеус: Получается, когда покупатели и продавцы не могут удовлетворить потребности друг друга, на ценовом графике возникает сильное движение цены и от его источника мы и должны входить, т.е. от базы уровня.)

Если дисциплинированный трейдер, готовый следовать за хорошо построенным и основанном на правилах торговым планом, понимает эту концепцию, то на самом деле нет никакой причины, почему выше названный трейдер не должен преуспеть на финансовых рынках. учитывая правильный уровень образования и непрерывную поддержку. (Кеус: Думаю тут ключевые слова “дисциплинированный трейдер” и “торговый план”, т.е. успех определяет наличие правильного плана и дисциплины ему следовать.) Есть один жизненно важный урок, который я получил в процессе своей собственной карьеры трейдера, который послужил мне лучше, чем какой-либо другой. Вы должны сохранять вещи в трейдинге настолько простыми насколько это возможно, так как это ничто иное как игра вероятностей и сила духа. Применяя логику спроса и предложения к нашим торговым действиям, мы всегда будем иметь преимущество на торговой площадке.

Итак, какие факторы приводят к обнаружению на рынке самых лучших возможностей с Предложением и Спросом? Из уважения к выпускникам академии, я не могу раскрыть каждый из Усилителей Возможности, но всё же я могу поделиться некоторыми советами и способствовать обнаружению самых лучших уровней. (Кеус: На самом деле все Усилители Возможностей уже описаны в статьях академиков, при том многие из них с разных точек зрения. Не хватает только статей, которые объединяли бы всё это вместе.) Давайте рассмотрим два самых лучших из этих усилителей. Это Дисбаланс и Вознаграждение.

Дисбаланс.

Структура ценового дисбаланса - это возможно один из наиболее важных параметров при определении качества уровня. Помните, о чем я говорил ранее? Самый сильный дисбаланс приводит к самым лучшим торговым возможностям. Помня об этом, мы можем обратиться к примеру ниже, который показывает выбранные качественные уровни:

“Несколько/отфильтрованных возможностей - Большое вознаграждение - Низкий риск”. “Supply - Предположение”. “Demend - Спрос” Сэм Эванс (Sam Evans)

(Кеус: На графике написано:
Вверху фиолетовым:
Несколько/отфильтрованных возможностей - Большое вознаграждение - Низкий риск”.
Supply - Предположение”.
Demend - Спрос)

Для этого примера была взята недавняя торговая активность на валютной паре CADJPY, мы можем видеть отобранные зоны Спроса и Предложения. В то время как может быть много других торговых возможностей в областях обычных поддержек и сопротивления, мы должны сказать, что отмеченные уровни образуются в источниках наибольшего дисбаланса между спросом и предложением, что ясно видно на ценовых движениях от их источников. Только сильный дисбаланс мог породить такое сильное движение. Только большая разница между количеством покупателей и продавцов могла так сильно переместить цену. (Кеус: Думаю уже многие поняли, что речь идет об Усилители Возможности, который академики часто называют “Силой движения цены”.) Таким образом, источник этих движений дает трейдеру объективность и планирование торговли со множеством уникальных торговых идей. Обратите также внимание, что мы не заинтересованы в слишком большое количество сделок, нас скорее интересует только несколько уровней с самым большим дисбалансом цены.

Вознаграждение.

Вознаграждение - это причина, почему мы все начинаем заниматься трейдингом. И это хорошо, давайте будем честны сами с собой. Я сомневаюсь, что какой-либо трейдер занимался этим потому что это весело. Теперь, хотя мы счастливы искать на рынке вознаграждение, мы часто волнуемся, когда делаем деньги и это приводит к их потере. Всё что мы делаем в трейдинге - это риск против вознаграждения, и не каких исключений. Часто риск определяется просто финансовым риском от самой сделке, который контролируется стоп лоссом. Однако, риск также определяется типом сделки, в которую мы входим, а также тем как часто мы торгуем. Подумайте об этом. Вы берете много сделок, когда ограничиваетесь только финансовым риском, который вы можете себе позволить. Меньше сделок вы берете, если используете разумный стоп и большое потенциальное вознаграждение. В целом это приводит к меньшему риску, так как вы не входите на рынок часто. (Кеус: То что Сэм называет усилителем “Вознаграждение”, также академиками называется “Вознаграждение и Риск или Размер Прибили”.) Возьмите пример ниже:


(Кеус: На графике написано:
Много возможностей - Ограниченное вознаграждение - Большой риск)

Мы видим множество разных линий поддержки и сопротивления. Некоторые из этих линий были только поддержкой или сопротивлением, а другие в какой-то момент и теми и другими. Опасность, с которой мы сталкиваемся, если определяем слишком много потенциальных сделок, в том что мы можем легко начать вести торговлю в объеме, который выходит за рамки имеющихся средств и закончим преследованием рынка еще до того как это поймем. (Кеус: Действительно, если входить на каждом из этих уровней, то счета может и не хватить, а если по этой причине из них надо выбрать лучшие, то почему бы не использовать Усилители Возможностей?) Когда очень много сделок, то в какую вы войдете? Последовательный трейдер хочет ясности и простоты в своем плане, а не беспорядка и сомнений.

Как показано в примере выше, множество возможностей приводит к ограниченному вознаграждению и большому риску. Понимание и мудрый выбор качественных уровней Спроса и Предложения, приводит к увеличению ваших шансов и неизбежному уменьшению количества сделок, но каждая такая сделка будет предлагать намного больше вознаграждения и в конечном счете намного меньше риска, так как вы будете торговать не так часто. Только, потому что вы - трейдер, это не означает, что вы должны торговать всё время. (Кеус: Помнится давным давно, я мечтал найти стратегию, которая позволила бы находиться в сделке на каждом движении вверх или вниз, другими словами мечтал о граале. :-))) Быть прибыльным трейдером, также является результатом отказа от входа в сделку. Надеюсь это было полезно.

Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…