К основному контенту

Торговая система (стратегия). Часть 1.

Перевод Уровни спроса и предложения.

22 октября 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Я в бизнесе рыночной спекуляции и в преподавании трейдингу нахожусь более 20 лет. В то время как Фьючерсы и Форекс всегда были моими основными рынками для торговли и управления счетами, я так же потратил много времени на торговлю акциями и опционами. (Кеус: Кстати, у академиков есть курс по опционам и каждую неделю выходят про них статьи, но я их не перевожу, т.к. сам до опционов ещё не добрался.) Мой путь начался из зала Чикагской торговой биржи, ещё задолго до того как у среднего трейдера появился он-лайн доступ к торговле. После того как я оставил торговлю в зале биржи, я продолжил карьеру трейдера в дружественной домашней обстановке. В то время я столкнулся с ненадежными данными и графиками, и в лучшем случае устанавливал ордера для торговли через телефон. Само собой разумеется, изменение и рост этой отросли произошли кардинально с того времени, когда я начал торговать.

Рождение торговых систем.

Прогресс в технологиях был движущей силой изменения и роста отрасли. Одним из многих на что повлиял быстрый и сильный рост технологии является торговая система, так как высокая скорость компьютеров помогает одиночным и институциональным трейдерам разрабатывать системы, производить расчеты и тестировать реальные и гипотетические результаты за секунду. (Кеус: Когда я ещё верил в Грааль и пытался запрограммировать торговые системы, то одним из направлений, в котором я хотел пойти были искусственные нейронные сети. Это что-то типа искусственного разума, что искало бы для меня закономерности и торговала бы за меня, пока я запыхиваясь непрерывно бегал бы в банк получать деньги. :-)) ) В мире профессионального управления деньгами я видел много торговых систем. Как не странно, большинство из них не работает, а другие обычно немного поработав, затем терпят неудачу. Находясь также на образовательной стороне отросли, я видел сотни автоматизированных систем. Могу только сказать, что я не видел не одной, что приносила бы прибыль из года в год. Я часто по почте получаю письма от людей, которые прочитали мои статьи, хотят поделиться со мной автоматизированной стратегией. Они посылают их, чтобы я помог их рассмотреть и даже улучшить. Трейдеры присылают мне гипотетические результаты тестирования, полагая, что у них был святой Грааль торговых систем. Большинство из них покажут 80% или более успешных сделок и огромную прибыль. Однако большую часть времени, когда они переходят к следующему шагу, т.е. к торговле на реальные деньги, они проигрывают и проигрывают быстро. (Кеус: Это самая большая проблема автоматизированных систем. Я сам писал “советники”, которые за год могли со 100$ поднять счет до миллиона, но это была просто подгонка под историю, а в реальном времени они не работали.) Со взрывом технологий и рыночной информации, почему торговая система остается для большинства людей настолько сложной? Есть очень простая причина, о которой я расскажу позже. В этой статье я сосредоточусь на фундаменте прибыльной торговой системы, предложу определенные инструменты и правила для прибыльной стратегии и покажу опасные ловушки, которые приводят к провалу торговой системы.

Самый важный аспект торговой системы.

При таком большом изменении и росте технологий, есть один компонент трейдинга, который нисколько не изменился. Из-за этого последовательно прибыльный трейдер по прежнему получает низкий риск и большое вознаграждение. Ключом правильной торговой стратегии является фундамент стратегии. Для того, чтобы иметь правильный фундамент, необходимо иметь твердое понимание того как работают мировые рынки и почему цена движется именно так. Если у вас есть недостаток в вашем мыслительном процессе, то вы сможете убедиться, что это приведет вас к плохим торговым результатам. Действительность в том, что рынки являются ничем иным как чистой работой спроса и предложения, люди реагируют на взаимодействие спроса и предложения в рамках этого рынка. В конечном счете это определяет цену. Возможности появляются, когда эти простые и прямые отношения находятся в “дисбалансе”. Когда мы имеем дело с рынками, с тем чем они являются, то смотрим на них с точки зрения продолжающего взаимодействия спроса и предложения, как результат, определение торговых возможностей перестает быть сложной задачей. Рыночные спекулянты, которые понимают это простое понятие и на что походят торговые возможности на ценовом графике, обычно получают свой доход от спекулянтов, которые этого не знают. Другими словами, тем кто “знает”, платят те кто “не знает”.

Кто находится с другой стороны вашей сделки?

Если мы хотим иметь последовательно прибыльную торговую систему, то должны быть уверены, что с другой стороны наших сделок находятся те, кто совершает ошибки. Наша система должна быть экспертом в обнаружении начинающих трейдеров или у нас будут проблемы. Мы не должны знать конкретных людей с другой стороны нашей сделки, мы должны просто знать являются ли они последовательно проигрывающими или выигрывающими трейдерами, а график дает нам большую часть этой информации. (Кеус: Всё логично, навряд ли имеет смысл торговать против того, кто обычно получает на рынке прибыль, а не убытки.)

Когда дело доходит до графиков и технического анализа, то наиболее активные трейдеры используют индикаторы. В то время как многие люди, включая меня избегают использование индикаторов, они действительно являются хорошим инструментом, когда правильно используются в автоматических или полуавтоматических торговых системах. (Кеус: Можно легко обходиться без индикаторов, но правильно их использование может действительно помочь, например как в 4-х часовой системе MACD Филиппа Нела. Хотя вся соль и успех его стратегии заключается в том, что он называет “ритмом рынка”.) Проблема состоит в том, что у людей есть тенденция брать каждый сгенерированный индикатором сигнал на покупку или продажу и это последняя вещь, которую вы захотели бы сделать. Те кто покупает и продает при каждом сигнале индикатора, вероятно быстро потеряли свой торговый капитал. (Кеус: Конечно потеряли, но обычно это приводит к выводу, что трейдинг - это обман, или начинают добавлять ещё индикаторы для фильтрации имеющихся, и так пока за ними не исчезнет цена и не наступит окончательное разочарование. Ну или если они не наткнутся случайно на Price action.) Не то, чтобы индикаторы делали, что-то не правильно. Они всегда будут делать, то на что запрограммированы. Ключом для трейдера является использование индикаторов совместно с правильным анализом тренда и надлежащим фундаментом, основанном на законах спроса и предложения. Одним из преимуществ использования индикаторов и осцилляторов в том, что они позволяют торговать, основываясь на механических правилах. Давайте используем скользящее среднее значение (Moving Average) и стохастик (Stochastic) в нашей системе, чтобы найти последовательно проигрывающего трейдера для торговли с ним.

Пример правильно разработанной торговой системы с использованием Moving Average и Stochastic. Сэм Сейден (Sam Seiden)

На графике скользящее среднее значение с периодом 50 и медленный стохастик. Прежде всего, на этом рынке, мы должны оценить тренд цены. Для этого я использую скользящее среднее значение. Обратите внимание, что скользящее среднее значения наклонено вверх, что предполагает восходящий тренд. Как только мы об этом узнаем, то собираемся покупать на откатах цены. Механический сигнал на покупку, возникает, когда стохастик подает сигнал купить, пересекая линии в зоне перепроданности (пересечение линий, отмечено кругом). В то время как разворот является хорошей низко рискованной торговой возможностью, обратите внимание на движение цены (price action) перед этой торговой возможностью. Во время восходящего тренда, большей частью стохастик подает сигналы о перекупленности, что может привести к множеству убытков, если продавать в это время. Это ловушка, в которую могут попасть начинающие трейдеры, если используют такие инструменты без надлежащих базовых и логических правил.

Правило для покупки: Когда скользящее среднее значение наклонен вверх, то используйте пересечение линий в области перепроданности стохастика как сигнал для покупки. Когда скользящее среднее значение наклонено вверх, ИГНОРИРУЙТЕ КАЖДЫЙ сигнал стохастика, возникающий при пересечении линий в области перекупленности.

Логическая причина для покупки: Когда цена движется вверх, то мы хотим искать возможности для покупке, когда происходит снижение. Наиболее важно, что наш сигнал на покупку, объективно указал нам, где кто-то продавал в контексте восходящего тренда. Такое может делать только начинающий продавец. Последовательно прибыльный трейдер, никогда бы не продавал после снижения цены и в контексте восходящего тренда. Таким образом, мы покупаем у начинающего продавца.

Как вы можете видеть, это две части процесса, которые важно понимать при создании торговой системы. Вот что это за части:

“Переключатель”. Переключатель может быть включенным или выключенным, он говорит “хорошо, чтобы купить” или “хорошо, чтобы продать”, но не оба в одно и тоже время. Например, когда скользящее среднее значение наклонено вверх, переключатель говорит, “хорошо для покупки”, что означает, мы не можем продавать.

“Триггер”. (Кеус: Переводится как “спусковой крючок или механизм”, “сигнал”) Триггер - это фактический вход. Итак, если скользящее среднее наклонено вверх, то “переключатель” говорит, “хорошо для покупки”. Это означает, что сигнал для покупки возникает, когда стохастик пересекает линии в области перекупленности (триггер). Если скользящее среднее значение опустилось, а триггер дает сигнал о покупке, то он не действует, так как переключатель, говорит о продаже.

Возможно, ваша торговая система не будет включать индикаторы и вместо этого будет сосредоточена на уровнях Спроса и Предложения. (Кеус: Ну наконец-то, а то всё про индикаторы да про индикаторы. :-) ) В этом случае у вас всё еще были бы “переключатель” и “триггер”. Вашим переключателем было бы достижение ценой уровня Спроса или Предложения, а вашим триггером для фактического входа могла бы быть разворотная свеча на уровне, достижение ценой уровня или один из ещё множества триггеров. Не важно какая стратегия - всегда есть “переключатель” и “триггер”. (Кеус: А ведь такое восприятие торговых систем, действительно делает их намного более простым. Позволяет не смешивать в кучу разные вещи. Например, в стратегии James16, переключатель - это PPZ, а триггер - пинбар и прочие свечные паттерны. А в 4-х часовой стратегии MACD Филиппа Нела, переключатель - это “ритм рынка”, а триггер - это шаблоны MACD.)


Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Уровни поддержки и сопротивления. Часть первая.

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 января 2012 год.
Сэм Эванс (Sam Evans).

Уровни поддержки и сопротивления. Часть вторая: Ценовые точки и уровни.
Уровни поддержки и сопротивление. Часть третья: Дисбаланс и Вознаграждение.

Если вы никогда не искали в гугле следующие ключевые слова «технические торговые стратегии (Technical Trading Strategies)» то предлагаю сделать это до того как вы продолжите читать эту статью. Я это предлагаю, потому что хочу, чтобы вы поняли, почему я проповедую настолько простую торговлю насколько это возможно. Если вы до сих пор не осуществили поиск в гугле, то я сэкономлю вам время и сообщу, что вы найдете буквально сотни сайтов с их собственными рекомендациями, идеями и инструментами, которые незамедлительно помогут вам последовательно делать деньги на финансовых рынках. Скажу на прямую, у меня нет цели дискредитировать эти стратегии, так как эта статья о другом. Вместо этого я хотел бы рассказать вам, почему так важно в любой дисциплине сначала изучить и поня…