четверг, 24 октября 2013 г.

Самое главное

Перевод Уровни спроса и предложения.

15 октября 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сегодня я собираюсь предложить то, что некоторые люди не станут делать, а другие не согласятся с этим. С другой стороны не многие это будут делать и уже делают на занятиях XLT в нашей он-лайн академии трейдинга.

Одна из наиболее важных вещей, которую вы должны делать, чтобы быть успешным при краткосрочной торговле для заработка или долгосрочной торговле для получения состояния - это иметь правильную концентрацию. То что я имею ввиду, это… Как дейтрейдер, вы все, должны ежедневно просматривать график, применяя стратегию Спроса и Предложения и концентрироваться на том, где учреждения/банки покупают и продают в этот день, таким образом вы тоже сможете покупать и продавать там. Сложность в том, чтобы концентрироваться только на этом.

Ниже две недавние последовательные сделки на NASDAQ. 3-его и 4-ого, мы начали день с определения того, где на графике учреждения продавали S&P, это уровни Предложения, которые вы можете видеть ниже. Затем, когда цена поднялась к этим уровням, мы продали и получили прибыль на движение вниз, в обоих случаях. Это примеры того, что мы постоянно делаем в нашей торговле, но ключом является концентрация.

Торговля фьючерсами S&P от 03.10.13. Прибыль: 2637.50$
Торговля фьючерсами S&P от 03.10.13. Прибыль: 2637.50$ Сэм Сейден (Sam Seiden)
(Кеус: На графике написано сверху вниз.
“Вход на продажу”
“Предложение”)

Это просто отчет с результатом торговли по обоим сделкам. Сэм Сейден (Sam Seiden)
(Кеус: Это просто отчет с результатом торговли по обоим сделкам. Хороший результат.)

Краткосрочная сделка на продажу фьючерсов S&P от 04.10.13. Прибыль: 647.30$
Краткосрочная сделка на продажу фьючерсов S&P от 04.10.13. Прибыль: 647.30$ Сэм Сейден (Sam Seiden)
(Кеус: На графике слева на право написано:
“Предложение”
“Вход на продажу”)

Большинству людей сложно на этом сосредоточиться, так как в их процессе принятия решения присутствует много других вещей. (Кеус: Действительно много всего. А ещё сложнее от этого избавиться.) Например, перед сделками выше, вы могли бы захотеть подумать об выходящих в тот день экономических новостях. При торговле 3-го числа было заявление о безработице. Ошибка! Мы не рассматриваем эти заявления и не обращаем на них внимание. Всё о чем мы заботимся, когда дело доходит до прибыльной торговли - это, то где на рынке находятся крупные покупатели и продавцы. Вы можете захотеть рассмотреть, то что происходит с Грецией или Испанией или любой следующей не выполняющей свои обязательства страной. Давайте я расскажу вам кое-что… уделите одну унцию своего внимания на то что бесполезно, когда происходит определение, где учреждения продают на S&P и затем продавайте в этих областях. Нужно на 100% концентрироваться на том, где учреждения продают в этот день, неделю или месяц и затем продавать там, и больше ничего. Когда дело касается прибыльной торговли, то подробное знание, что происходить с экономикой Европы точно также важно, как знание, что в этот день делает на Марсе Ровер, вы понимаете, о чем я говорю. (Кеус: Ровер - это марсаход, если кто не знает. Но мысль понятна. На уровни, где “отметились” учреждения, подробное знание об экономики Европы влияет так же как пьяный мужик, спящий на остановке. :-)) )

Когда люди используют термин “100%”, то чаще всего это просто фигура речи, но не у меня. И снова, когда дело касается прибыльного дейтрейдинга, долгосрочной позиционной торговли и инвестирования, то 100% внимания надо уделять одной и только одной вещи: Где находится значительные ордера учреждений на покупку и продажу. (Кеус: Жирным шрифтом это уже я выделил, чтобы подчеркнуть важность того на чем надо концентрироваться. По идее это исходит от человека, который сам лично в зале бирже управлял потоками ордеров больших учреждений и я думаю, имеет представление как всё это работает и на что надо смотреть.) Как я всегда пишу, мы это делаем, учась определять на графике уровни Спроса и Предложения. Мы ищем картину с основным дисбалансом между Спросом и Предложением и затем принимаем определенные меры на этом уровне. Некоторые люди захотят подключить какие-нибудь индикаторы, уровни Фибоначчи, может быть осциллятор, снова ошибка… Вы должны сосредоточиться на том, где располагаются основные ордера на продажу и покупку, больше ничего не имеет значения.

Я повторил это несколько раз, надеюсь вы поняли и мне не придется тратить ваше время на большее количество повторений. Конечно это просто моё мнение, что ничего не имеет значение, когда вы знаете, где на рынке учреждения продают и покупают. Сфокусируйтесь на уровнях Спроса и Предложения. Если вы не согласны, то хорошо, это - то что создает рынок. (Кеус: Ну как, готовы всё отбросить кроме уровней? :-) )

Перевод www.priceactionfx.ru

10 комментариев:

  1. Читая эти переводы я постоянно думаю, что одного графика цены недостаточно, что бы определить ордера крупных игроков. Нужно видеть эти ордера, эти биды и аски. Тогда это имеет смысл. Просто отскоки цены от каких-то зон и областей - это просто ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, что там был сильный спрос или сильное предложение. А там где есть предположение есть неправильная интерпретация графика, субъективный подход и т.д. Не все так просто и господа академики лукавят или просто завлекают на свои курсы.

    ОтветитьУдалить
  2. Мне кажется, просто тяжело принять сам факт, что больше ничего не требуется кроме цены. Думаю только практика поможет нам убедиться, что всё работает без посторонней информации.

    По идее все ордера, точнее их взаимодействие и показывает цена. Сейден придерживается мнения, что цена в себе включает всё, что может на неё повлиять. В этом году, мужику, который выдвинул эту теорию дали нобелевскую премию.

    Любая торговая возможность - это предположение, мы никогда не получим 100% вероятность успеха. А то что на уровнях происходит взаимодействие ордеров учреждений, Сейден знает потому что сам эти ордера на полу биржи реализовывал и он знает, что там наилучшая возможность войти в сделку.

    ОтветитьУдалить
  3. Кстати, по поводу статей, изучая видео XLT (то чему академики учат за деньги) я всё больше и больше прихожу к мнению, что в статьях нет никакого лукавства. Недавно в одном виде ХЛТ, Сейден отравил студентов читать статьи, чтобы им было понятней про эти уровни. Да и говорит он много того же что пишет в статьях, кое-чего конечно нет, но в остальном всё то же самое что и на курсах.

    Была недавно статья Рика Райта, где он делил пространство между уровнями спроса и предложения на три части, а про это Сейден рассказывал по крайней мере в двух видео ХЛТ.

    ОтветитьУдалить
  4. Согласен, что цена в себе включает всё, что может на неё повлиять. Но не понимаю, как можно достоверно определить, что на уровне есть большие деньги и они буду, скажем, покупать, не видя этих ордеров.

    Есть только предположение, что если цена отскочила от уровня, она отскочит еще раз, потому что якобы там есть крупный спрос или крупное предложение, и на этом построена система. Не более того.

    ОтветитьУдалить
  5. Вся торговля на рынке строится исключительно на предположениях, если бы мы точно знали бы как поведет себя цена на уровне или ещё где-то, то мы бы обладали Граалем и получили бы все деньги мира. :-) (Это мысль кстати из следующей статьи, что сейчас перевожу.)

    Скажем так, Сейден в результате своей работы в зале биржи, точно знает, что происходит на уровнях. Но может только предполагать с большей или меньшей вероятностью, как отреагирует цена на уровень.

    В общем, никто и никогда не узнает, какие и сколько ордеров есть на уровне, можно только по косвенным признакам это предположить и сделать свою ставку.

    ОтветитьУдалить
  6. "Не все так просто и господа академики лукавят или просто завлекают на свои курсы." - где Вы видели честных торговцев? Если они не будут лукавить,то как продадут свой товар? Без сомнений, уровни спроса и предложения являются определяющими вход и выход для всех профи трейдеров мира. И сколько окажется ордеров на покупку/продажу около конкретного уровня никто не знает,и не может знать (даже академики)!!! И тут в игру вступает тактика торговли,которая позволяет уменьшить убытки, если пойдет что не так и увеличить прибыль,если повезло и направление выбрано правильно.Вот об этой тактике академики и молчат (ну должны же они что-то продавать).Впрочем у каждого трейдера она своя...

    ОтветитьУдалить
  7. Спасибо всем, что поддерживаете дискуссию. Что касается Грааля, то по тону автора его метод торговли подается именно как Граль :)) Я постоянно читаю эти переводы. Идея академиков в целом мне понятна. Но, к сожалению, среди пафоса я не могу рассмотреть сути. А именно, как на ценовом графике определить, что спрос или предложение продолжает существовать и уровень устоит при следующем возврате цены к нему.

    Вот статья академиков про то, почему работают уровни http://www.priceactionfx.ru/2011/11/blog-post_21.html. Здесь они пытаются объяснить, но как-то очень размыто.

    Судя по нижнему скрину, то там не только график цены но и стакан. Зачем он, если график цены показывает все? Потому что глядя в стакан видно, что действительно в этот момент времени там был спрос. Опять же, это скрин и я не знаю, что было в стакане через минуту. Это только мои предположения.

    Неужели, Дмитрий, ты не задавал себе таких вопросов? Может здесь есть уже разъясняющие статьи, а я их просто не читал? Тогда подскажи, где глянуть.







    ОтветитьУдалить
  8. Для того, чтобы определить устоит ли уровень, используются усилители возможностей. Они позволяют определять более качественные уровни, на которых вероятность отскока цены больше чем на других. Но само собой они не могут довести вероятность до 100%, т.к. этого ничто не сможет сделать.

    Про усилители уровней спроса и предложения, говорят почти в каждой статье. Даже в статье по выше приведенной ссылке идет разговор про усилитель возможности "свежий уровень".

    Стакан на картинке по моему просто приведен в качестве доказательства, что была сделка. Там в правом верхнем углу показана полученная прибыль. Насколько я видел в их видео, этот стакан используется просто для установки ордеров, какого-то разбора что это и как использовать я у них не встречал.

    Кстати, есть статья Сейдена, где он высказывает свое мнение про информацию в подобных стаканах. Он как человек, который сам рулил потоком ордеров, говорит, что там нет ничего, что давало бы преимущество перед теми, кто это не использует. И даже, что это просто ловушка для простых трейдеров. В общем тут http://www.priceactionfx.ru/2010/11/blog-post.html

    ОтветитьУдалить
  9. По-моему форекс народу совсем мозги высушил. По стакану реально торговать только с длительностью 30-60 секунд. Сейчас вряд ли там можно что-то разглядеть, поскольку крупные участники там не палятся, а входят "айсбергами". Стакан нужен для выставления ордеров, чтобы войти в рынок. Видимо метатрейдер совсем расслабил народ, что они уже в стакане видят грааль ))
    На что только не обратят внимание лишь бы не верить в то, что дают

    ОтветитьУдалить
  10. Разговор получается интересный :-)) Я тоже думаю, что стакан не для построения торговой стратегии. Я вижу там только выставленные ордера на покупку и на продажу. И это все в движении, и очень быстро меняется картина. Графически наблюдать проще. После прочтения статей академиков, у меня нет впечатления что они предлагают Грааль. Но и не говорят где скопились ордера крутых ребят, а только предполагают что они на уровнях. И по поведению цены можно предположить, что там за ордера. Т.е.учат торговать исходя из здравого смысла. Т.к. у учреждений большие объемы, им надо разрабатывать целый план: фиксация прибыли (полн. или частичн.), доп.покупки ( доп.продажи) , также предпринимать различные маневры для запутывания толпы или наоборот чтобы не спугнуть никого( чтобы мелкие поддержали их) и прочее. Мне кажется что наряду с поведением цены на уровнях (зонах), дополнительным источником информации (фильтр) по определению крупных игроков, и их дальнейших действий могут быть изменения и характер объемов. Т.е изменение объемов в сочетании с поведением цены на уровнях в динамике. Вот к примеру на падающей полной свече, далеко от уровня предложения большой объем говорит не только что кто-то продает, но и кто-то фиксирует прибыль. А если после этого продолжительный флэт на маленьких свечах и на низком объеме, анализируя патерны цены, можно предположить что идут закупки, перед движением вверх. Вариантов много. Единственное что остается, это здравый смысл. Чему они и учат. Это так размышления.

    ОтветитьУдалить