К основному контенту

Торговая система (стратегия). Часть 2.

Перевод Уровни спроса и предложения.

22 октября 2013 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Начало: Торговая система. Часть 1.


Сделки на продажу в примере прибыльной торговой системы с использованием индикаторов скользящего среднего значения и стохастика. Сэм Сейден (Sam Seiden)

На этом графике у нас также есть скользящее среднее значение с периодом 50 и осциллятор стохастик. Тут наклон скользящего среднего значения, говорит, что мы в нисходящем тренде. Как только мы об этом узнаем, то ждем только продажи, чтобы продать начинающим трейдерам, которые будут покупать на движении вверх, в контексте нисходящего тренда. Механический сигнал на продажу, возникает, когда стохастик пересекается линиями в области перекупленности (обведено кругами).

Правило для продажи: Когда скользящее среднее значение наклонено вниз, то используйте как сигнал для продажи, пересечение стохастиком линий в области перекупленности. Кроме того, когда скользящее среднее значение наклонено вниз ИГНОРИРУЙТЕ КАЖДЫЙ сигнал, подаваемый стохастиком на покупки, при пересечении линий в области перепроданности.

Логическая причина для продажи: Когда цена находиться в нисходящем тренде, то мы хотим найти торговую возможность для продажи, при росте цены. Помимо этого мы хотим продавать покупателям, которые допускают ошибки, покупая при росте цены в контексте нисходящего тренда (начинающие трейдеры).

Является ли эта или какая-нибудь другая торговая система совершенной? (Кеус: Мой ответ - нет. Не одна торговая система не может быть совершенной. И что-то мне подсказывает, что я дал правильный ответ. :-) ) Конечно, нет. Не может быть никакой совершенной торговой стратегии и не должно быть. Если бы такая существовала, то у её владельца были бы все деньги мира. (Кеус: Кстати, хороший аргумент, чтобы завязать с поиском торгового Грааля. Если бы он существовал, то его обладатель действительно захапал бы все деньги. И думаю, что мировая экономика в этот момент перестала бы существовать. Апокалипсис прямо. :-) ) Однако, обертывание нескольких простых правил в торговую логику, является ключом к увеличению шансов в вашу пользу. Даже Лас-Вегас не выигрывает постоянно, а им этого и не надо. Они преуспевают в течении долгого времени, потому что понимают, что не должны всегда выигрывать. Им необходимо просто придерживаться правил, которые всегда дают им преимущества против людей, у которых его нет.

Любой рынок или индикатор будет работать, когда вы начнете думать о рынках правильно.

Пример продажи в логической торговой системе со скользящим средним значением с периодом 50 и CCI. Сэм Сейден (Sam Seiden)


Вот другой пример с тем же самым скользящим средним значением с периодом 50. В этом примере я просто заменил стохастик на индикатор торгового канала (Commodity Channel Index, CCI), который больше известен как CCI. Мы получим почти такие же сигналы.

Технические причины для продажи:

1) Скользящее среднее значение с периодом 50, наклонено вниз, что подразумевает нисходящий тренд.

2) CCI показывает перекупленность (круги на графике).

Логическая причина для продажи: Продажа покупателю, который купил после роста цены в контексте нисходящего тренда. Единственный, кто так поступил бы, в таких условиях - это тот кто принимает решения покупать и продавать, основываясь на ЭМОЦИЯХ, а не на простых и логических правилах. Это “родословная” трейдера, которого мы хотим видеть с другой стороны наших сделок.

Это торговые стратегии, которые не изменит время и рынки. Откровенно говоря, думать о том, что условия рынка изменяются - это сильная иллюзия, которая может быть развеяна при сосредоточении на основах движения цены, чистом спросе и предложении. Такие системы работают очень просто. В примере ниже внутри-дневной график. Давайте применим на нем те же самые базовые принципы.

Покупка. 1) Скользящее среднее значение с периодом 50, наклонена вверх, что означает нахождения рынка в восходящем тренде.  2) CCI в области перепроданности (круги на графике). Сэм Сейден (Sam Seiden)

Технические причины для покупки:

1) Скользящее среднее значение с периодом 50, наклонена вверх, что означает нахождения рынка в восходящем тренде.

2) CCI в области перепроданности (круги на графике)

Логическая причина для покупки: Покупка у начинающего продавца, который продает после снижения цены в контексте восходящего тренда.

Итог:

Восходящий тренд/осциллятор перекуплен: Игнорируем.
Восходящий тренд/осциллятор перепродан: Сигнал для покупки.

Нисходящий тренд/осциллятор перепродан: Игнорируем.
Нисходящий тренд/осциллятор перекуплен: Сигнал для продажи.

Превращение неудачи в успех.

Я вижу огромное количество трейдеров, которые разрабатывают систему на индикаторах и осцилляторах, тратя на это годы. Они производят расчеты, основываясь на гипотетических результатах. (Кеус: Я в свое время тоже убил не мало времени на разработку индикаторной торговой системы, конечно же автоматизированной.) Я вижу много людей, которые разрабатывают стратегии, основываясь на простой логике, на том как и почему цена перемещается на любом из рынков. (Кеус: И снова это про меня. Сейден явно за мной следит. :-) ) Основываясь на своем рыночном опыте, могу сказать, что трейдинг это просто перемещение денег на счетов, тех кто понимает простую логику рынка со счетов, тех кто её не понимает. Торговые системы просто ускоряют этот процесс.

Как я говорил ранее, большинство трейдеров, которые разрабатывают торговые стратегии, не прибегают к этому подходу или не думают в простых терминах, как я предложил. Почему? Это из-за того как большинство людей училось трейдингу на рынках. Большинство, в отличие от меня, не начинали свое обучение в зале торговой биржи, управляя потоком ордеров больших учреждений. (Кеус: Тут Сейдену действительно повезло, он непосредственно был внутри всего того, что мы видим на графиках, можно сказать потрогал всё это своими руками.) Подавляющее большинство рыночных игроков, начинают с чтения книг о трейдинге или с семинаров, которые предоставляют те кто пишет книги, НЕ настоящие рыночные спекулянты. (Кеус: Сложность в том, что и не узнаешь, торгует писатель на самом деле или только пишет книги, они все говорят, что якобы трейдеры. Возможно единственное, что может в этом помочь, это является ли обучение продолжительным по времени и на реальных текущих рынках. А не на видео записях и картинках с идеальными сделками.) Эти книги заполнены обычным использованием индикаторов и графических паттернов, которые не приводят не к какому результату. Если бы они могли бы делать деньги, то не продавали бы нам книги. Это приводит к тому, что начинающие трейдеры начинают думать, что у них есть короткий путь к торговой системе, просто добавить на ценовой график несколько индикаторов и осцилляторов и позволить компьютеру находить паттерны этих индикаторов, и получать самые лучшие результаты на истории. Как правило, когда начинающие трейдеры начитает торговать по этой системе с реальными деньгами, основываясь на гипотетических результатах, то они теряют деньги и переходят к следующему ошибочному шагу. Они начинают корректировать индикаторы, а что ещё хуже, добавлять ещё больше индикаторов. Это путь, который приводить начинающего трейдера к торговой катастрофе, но он об этом даже не догадывается. Они говорят, “Как система, с таким большим тестированием на истории, может не работать?” Она не работает, потому что система подогнана под историю. То как на самом деле работают рынки не учитывается. Когда вы разрабатываете свою торговую систему, то убедитесь, что она основана на базе того как и почему цена движется на всех рынках. Кроме того, если вы хотите получить особенно качественную информацию, то добавьте в вашу систему уровни Спроса и Предложения, о которых написано в наших статьях. Если вы посмотрите на все примеры выше, то увидите, что в месте разворота цены, всегда были уровни Спроса и Предложения. Должны быть…

Перевод www.priceactionfx.ru

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сэм Сейден в переводе видео 57_XLT-Futures-20091112 - Sam Seiden & Michelle - Swing and Position

Все переведенные видео.
В данном видео с курсов XLT, преподавателем выступает Сэм Сейден и Мишель Вольмаринг. Думаю будет полезно и интересно узнать, о чем Сейден рассказывает на платных курсах, помимо того, что мы знаем из его статей. В данном видео есть не мало информации об определении кривой спроса и предложения, то как это делает Сэм. Также рассмотрен так называемый "путь наименьшего сопротивления" для определения направления рынка и разобрано не мало уровней. Первый час видео ведет Сэм, второй час Мишель.
Если помните, я как-то устраивал что-то вроде викторины ("Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга"), где предлагалось на определенном графике оценить уровни и затем сравнить с тем как это сделал Сейден. График я взял как раз из этого видео и теперь любой может получить подробный ответ по каждому из уровней и лучше понять его ход мыслей.
С самим видео можно познакомится по ссылке: https://youtu.be/iooOU03wkZo
Условия получения перевода такие же как и д…

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…

Где развернется цена и куда она пойдет?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вопрос в заголовке статьи - это самый важный вопрос у трейдера и инвестора на любом рынке. Вы можете находиться на вершине фундаментального анализа мира и знать свои данные от и до, но это все сводится к тому, где цена развернется и куда пойдет. Чтобы ответить на этот вопрос требуется одна и только одна вещь - ордера на покупку и продажу (спрос и предложение). Большинство людей в первую очередь сосредотачиваются на разворотах рынка, но это только половина фокуса. Сегодняшняя статья должна помочь вам предсказать куда пойдет цена и мы сделаем это, рассматривая торговую возможность, которая была предложена на прошлой неделе в Mastermind Community.

Фьючерсы на DAX 7.11.14. Ежедневный обзор рынков. Прибыль 1365$

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к James16.