четверг, 3 октября 2013 г.

Торговля по скользящему среднему значению

Перевод Уровни спроса и предложения.

1 октября 2013 год.
Автор: Сэм Сейден (Sam Seiden).

Вы торгуете и инвестируете основываясь на скользящем среднем значении? Если так, то этому есть простое объяснение. “Скользящее среднее значение (Moving Average)” - инструмент, о котором говорят в каждой книге о трейдинге, которая когда-либо была написана. Каждый день по телевизионным каналам CNBC, Блумберг и прочим говорят нам где находится S&P по отношению, например, к скользящему среднему с периодом 200. (Кеус: В том числе по нашему каналу РБК говорят про МА, но только в привязке к российскому рынку.) Каждый канал планеты, в каждой возможной конфигурации, предлагает нам использовать скользящее среднее значение. Из-за всего этого скользящие средние значения должен быть одним из самых важных инструментов для трейдинга и инвестирования? Вы начинаете думать, что без скользящего среднего значения невозможно делать деньги на рынках. Когда мы копнем глубже и изучим цели и результаты использования скользящих средних значений, то начинаете видеть, что мало того что вы не должны использовать их, но что более важно, они фактически могут причинить вам боль, если вы не понимаете риск использования такого инструмента в качестве основания для принятия решения о покупки и продажи.

Вместо того, чтобы пройти через множество графиков для поиска совершенной картины, которую я мог бы использовать в качестве примера моей логики, мне больше нравиться использовать примеры реальных сделок из нашего класса трейдинга. На днях я определил уровень Спроса на графике NASDAQ (желтая область). Ранним утром, я заметил, что цена снизилась к этому уровню, предлагая мне низкий риск, большое вознаграждение и высоко вероятностную возможность для торговли. Как только цена опустилась в область Спроса, планом была покупка с защитным стопом ниже уровня и целью прибыли выше него.

Торговля на NASDAQ 23.09.20013
Торговля на NASDAQ 23.09.20013 Сэм Сейден (Sam Seiden)





Перед открытием рынка, цена снизилась в уровень, где я купил 2 контракта на счета XLT. Цена пошла вверх, я вышел из краткосрочной сделки с прибылью в 595$. Теперь давайте пройдемся по той же самой торговой возможности, но вместо применения наших правил основанных на стратегии выбора времени на рынке, используем скользящее среднее значение, инструмент, о котором говорится в каждой книге о трейдинге. Большинство людей предпочитают покупать, когда скользящее среднее значение поворачивает вверх. Как вы можете видеть на графике ниже, в красном круге, когда скользящее среднее значение поднялось вверх, цена к тому времени уже сильно выросла. Если для сигнала покупки вы используете скользящее среднее значение,то это означает более высокий риск и более низкое вознаграждение. Кроме того, обратите внимание, что скользящее среднее значение опустилось вниз, в момент, когда я по нашим правилам получил сигнал для покупки. Также обратите внимание, что краткосрочный тренд цены был нисходящий в момент, когда наша стратегия дала сигнал для мало рискованной покупке. Вы когда-нибудь читали книгу о трейденге, где говорилось бы о покупке в нисходящем тренде? Разве это не те действия, которые вы предпринимаете, когда что-либо покупаете или продаете в реальной жизни? Это точно то как вы делаете деньги при торговле, но книги о трейдинге почти всегда учат вас делать наоборот, что является очень неправильным философским направлением. Многие трейдеры, следующие за такими индикаторами как скользящее среднее значение являются действительно умными людьми, у которых наилучшие намерения; Их просто не правильно научили и дали проигрышную стратегию. Это не работа, требующая незаурядных умственных способностей, хотя традиционный технический анализ может быть действительно сложным и часто вызывать “паралич от анализа” (Кеус: Типа, горе от ума. :-)). Вот почему при обучении студентов, я сосредотачиваюсь на простых правилах базовой стратегии, использующей принципы спроса и предложения, которые помогают находить реально низко рискованные с большим вознаграждением, высоко вероятные торговые возможности. Ожидая разворота вверх скользящего среднего значения, вы конечно получите подтверждение, но за счет чрезвычайно высокого риска и более меньшего вознаграждения. Кроме того, подтверждение, которые многие люди ищут и желают является иллюзией, потому что вы всё ещё не знаете, что будет делать цена дальше. (Кеус: Ух ты. А это действительно глубокая мысль. Подтверждение - это ИЛЛЮЗИЯ. Сколько бы мы не добавляли разных подтверждений, мы всё равно не получим 100%-ную вероятность и точно не узнаем куда пойдет цена. Сколько бы и какое бы подтверждение не получили, всё равно можем ошибиться. Тогда почему бы не оставить самое основное, что дает самую высокую вероятность, а всё остальное не отбросить?) Это всё о вероятности, риске и вознаграждении.

Торговля на NASDAQ со скользящим средним значением с периодом 20.
Торговля на NASDAQ со скользящим средним значением с периодом 20 Сэм Сейден (Sam Seiden)

И снова, существует очень много книг о трейдинге и многие люди начинают свой процесс обучения с чтения этих книг и тем не менее по прежнему очень много инвесторов и трейдеров терпят крах, когда дело доходит до достижения их финансовых целей. Большей частью книги говорят об одних и тех же вещах и учат одним и тем же общепринятым понятиям. Определенно, большая часть книг, учит обычному техническому анализу, включающему индикаторы и осцилляторы, такие как стохастики, MACD, скользящие средние значения и так далее. (Кеус: Когда я только заинтересовался трейдингом, само собой я искал 100% вероятность торговли с использованием индикаторов и накопил десятки книг о трейдинге. Даже хотел оплатить какой-нибудь курс торговли у ДЦ, но посмотрев из чего он состоит, отказался, т.к. то же самое есть во всех имеющихся у меня книгах. Действительно во всех книгах и курсах, говорят об одном и том же, об индикаторах.) Вот в чем проблема… Обычный технический анализ является запаздывающей философской школой, которая приводит к высокому риску, небольшому вознаграждению и низкой вероятности успеха трейдинга и инвестирования. Все индикаторы являются производной от цены, что означает отставание от цены. К тому времени, когда они говорят вам покупать или продавать, торговая возможность с низким риском и большим вознаграждением уже упущена. Они дают вам покупку после роста цены и продажу после того как цена уже снизилась. В нашей академии мы не используем обычные индикаторы, осцилляторы или графические паттерны, о которых вы читаете в книгах, как основные инструменты в принятии решения, так как добавление любого инструмента отстающего от цены, к нашему аналитическому процессу, только увеличивает риск и снижает вознаграждение. Почему мы вообще хотим их добавлять? Я знаю, что информация в книгах о трейдинге “мусолилась” десятилетия, но это не значит, что она работает и помогает людям. У статьи нет цели “разбить” книги и теории, она просто должна открыть ваш ум для менее рискованного и более прибыльного трейдинга и инвестирования.

По правилам вашей стратегии, как предлагают книги, вы покупаете только выше растущего среднего значения и продаете ниже снижающегося скользящего среднего значения? Если так, то вы всегда платите выше средней цены при покупке и продаете ниже средней цены при продаже. Вероятно это последняя вещь, которую вы хотели бы делать. Когда вы отправляетесь в торговую поездку, убедитесь, что у вас есть правильная дорожная карта. Без неё вы можете двигаться на восток и запад, пытаясь достичь северного полюса, но даже не знать этого…

Перевод www.priceactionfx.ru

13 комментариев:

  1. Спасибо Кеус за перевод !!! Всё знакомо, но всё равно лишний раз получить подтверждение от Академиков - это дорого стоит !!!

    ОтветитьУдалить
  2. У Сейдена мало что нового бывает в статьях, обычно то же самое, но другими словами. Например, я давно слышал от академиков, что подтверждение сокращает прибыль и увеличивает рост, в чем я полностью соглашусь, а вот то что подтверждение на самом деле это иллюзия, даже не думал об этом с такой точки зрения. А ведь действительно иллюзия.

    ОтветитьУдалить
  3. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить
  4. Ну да, опечатка вышла, имел ввиду риск, а не рост. :-)

    Можно ещё сказать, что подтверждение это отголоски поиска грааля, навешать столько для успокоения, сколько можно, чтобы якобы увеличить шансы на 100%.

    Усилители возможностей академиков, увеличивают шансы благоприятного исхода торговли, но они оцениваются ещё до того как цена подошла к месту входа в отличие от индикаторных подтверждений в момент входа. А значит никак не увеличивают риск и похоже правильней сосредотачиваться именно на таких вещах.

    ОтветитьУдалить
  5. Пока писал ответ, комментарий был удален. :-)

    ОтветитьУдалить
  6. Я перечитал, и подумал что сильно умничаю :-)

    ОтветитьУдалить
  7. :-) Постеснялся просто, не думал что так быстро прочтете. :-)

    ОтветитьУдалить
  8. Я действительно, очень вам благодарен за вашу работу. Вообще, тема где цена первична а все остальное вторично очень интересна, т.к. опирается на здравый смысл и психологию поведения участников торговли. Войти в рынок с наименьшим риском и высоким потенциалом прибыли это идеальный вариант. Просто когда мы оцениваем возможность входа, и смотрим на график где видим действия крупных игроков, мы не знаем наверняка закупаются (распродаются) они для следующего похода в обратную сторону, или фиксируют часть прибыли и продолжают движение. Мы верим в то что мы правы, но также мы можем и ошибаться. Каждая сделка, это ситуация 50 на 50. Поэтому авторы академии и ставят понятие минимальный риск с высоким потенциалом прибыли, наравне с правильной точкой входа. Т.к. одно вытекает из другого, если в начале движения( в зоне),значит и риск минимальный, и потенциал высокий. И даже из 2 сделок совершенных при помощи усилителей возможностей, где одна прибыльная а другая нет, сделка с минимальным риском перекрывает эту убыточную сделку. Чего не скажешь о торговле при помощи индикаторов, т.к. высока вероятность оказаться в конце движения при огромном риске.

    ОтветитьУдалить
  9. Ну да, возможность получить потенциальное вознаграждение, хотя бы 3:1 очень важно. Если мы его достигаем, то даже имея больше убыточных сделок, можно оставаться в прибыли. Возможно, именно это и позволят мне оставаться при своих.

    ОтветитьУдалить
  10. Разогнался ты в переводах)) Молодец! )

    ОтветитьУдалить
  11. Пока время есть, надо зачастить. :-)

    ОтветитьУдалить
  12. Действительно зачастил!Большое спасибо за Вашу работу!!!

    ОтветитьУдалить