четверг, 10 октября 2013 г.

Изменение торгового плана


Перевод Уровни спроса и предложения.

20 августа 2013 год.
Автор: Рик Райт (Rick Wright).

В этой статье я хотел бы поговорить о торговых планах и что лично у меня изменилось за последние несколько месяцев.

Прежде всего, какой у вас торговый план? Ну, это зависит от того, кого вы спрашиваете. Я определяю это так же как и все, я как трейдер включаю в план следующее:

1. Торговые стратегии.
2. Правила риск менеджмента.
3. Цели.
4. Ведение отчетности.
5. Всё что относится к моей трейдерской жизни.


Я знаю, что некоторые, глядя на этот короткий список, скажут, что он должен быть частью “бизнес-плана”. Пусть так, пока у вас есть правила и нормы в вашей карьере трейдера, которые записаны любым из способов. Я хочу кратко поговорить о каждой позиции списка, а затем рассказать какие у меня были изменения.





Торговые стратегии.

В этой части вашего торгового плана, вы должны определить, какие торговые методы вы планируете использовать. Я нашел, что одним из простых способов это сделать - получить скриншоты с тем, что вы хотите видеть для осуществления торговли. Это можно легко сделать, нажав на кнопку “Print Screen” и поместить изображение в документ Word, а затем кратко описать установку. Вот пример:


Правила стратегии: Наблюдая за дневным графиком, я буду надеяться войти в сделку, когда свеча коснется 20 дневного скользящего среднего значения (moving average), при условии, что на на 4-х часовом графике, цена находиться в зоне Спроса или Предложения, у которых по крайней мере есть 6 из 8 усилителей возможностей. Мой стоп-лосс размещается на другой стороне зоны, которую я использую для входа в сделку. Соотношение вознаграждение к риску по крайней мере 3 к 1. (Кеус: В очередной раз убеждаюсь, что используя принципы спроса и предложения, можно создать огромное количество различных торговых систем. Я в первый раз вижу такой способ использования уровней Спроса и Предложения. Догадывался, что у Эванса есть способ входа при касании цены МА (типа как у Филиппа Нела), но как я понял там одновременно должен быть уровень на том же самом тайм фрейме, а вот с переходом на меньший тайм фрейм для поиска уровня, вижу в первый раз. Описание звучит, кстати, не плохо, может кто-то себе стратегию на этом построит.)

Использование скриншотов графиков экономит время на описании того что вы ищите. Я ожидаю, что у большинства трейдеров будет по крайней мере две стратегии для каждого типа рынка, рынка находящегося в восходящем или нисходящем тренде и движущегося боком.

Риск менеджмент.

В каждом классе, в котором я преподаю, я рекомендую консервативные правила определения размера позиции и риска. Причина проста - так как вы учитесь торговать, то хотите получать очень маленькие убытки, пока трейдинг не станет таким же естественным как дыхание. С маленькими убытками вы сможете сохранить счет, к тому времени как станете в этом хороши! Если вы получаете большие убытки в начале карьеры трейдера, то потребуются годы, чтобы начать жить за счет трейдинга. (Кеус: Полностью согласен. Пока мы учимся торговать, не имеет смысла входить большими лотами, так как процент проигрышей будет намного больше, чем когда мы станем профессионалами. А чтобы стать трейдером потребуется не меньше времени, чем освоить любую другую профессию. Поэтому потеря больших капиталов в самом начале приводит только к разочарованию.) Например, я рекомендую ¼ - ½ процента вашего счета для особенных сделок. Другое правило в том, что мой риск не может быть больше ¾ - 1.5 процента от вашего счета в любой другой день. (Кеус: Если честно не поля я про эти дроби. То ли половина от процента, то ли половина от счета. То что от самого счета, как-то сомнительно, а от процента как бы больше подходит.)

Другие правила: Входить в сделки только с соотношением вознаграждение к риску 3:1. Не торговать, когда центральный банк сообщает о процентной ставке. Ни иметь больше 3 сделок одновременно и т.д. и т.д.

Цели.

Как я говорил в прошлых статьях, наличие долгосрочных целей являет хорошим способом сохранения ответственности и дисциплинированности в трейдинге. Знание, что ваша карьера не зависит от одной сделки, а основана на десятках тысяч сделок, поможет вам с психологическим препятствием и слишком большим стрессом, если одна сделка не принесет денег. Если эта сделка одна из десяти тысяч, то у вас меньше стресса, а результат положительный. (Кеус: А я не редко забываю, что одна убыточная сделка погоды не делает.)

Требование к ведению отчетности.

Верите или нет, но профессиональные трейдеры часто должны вести отчетность. Записывая ваши сделки в торговый журнал, отмечайте, что на вас работает, а что нет. В этом может быть разница между жизнью за счет трейдинга и неудачей. Если в первой сделке на пробое вы заработали 5000$, то вы должны быть довольны результатом. Но если вы теряете по 500$ в следующих пятидесяти сделках на пробое, то какой вывод? Вы не должны торговать на пробое. Если вы помните о большом выигрыше в 5000$, но игнорируете совокупные убытки в 25000$, то вы плохо ведете учет. Когда вы узнаете, что что-то не приносит вам прибыль, то прекратите торговать по этой технике. Не имеет значение, что вашему соседу нравиться эта техника, если она не работает на вас, то остановите торговлю. (Кеус: Мы все разные и поэтому наши результаты могут отличаться. У кого-то отлично может получаться в дейтрейдинге, но не выходить в свинг или позиционной торговле, а у другого наоборот. Думаю, основная мысль в том, что мы должны пробовать разные техники использования уровней и на основании получившегося результата, применять, то что приносит лично нам деньги.)

Некоторые вещи, за которыми вы должны следить: Время дня, когда вы входите в сделку. Тайм фреймы графиков. Стили торговли. Установки. Валютные пары. Этот список можно продолжать.

Теперь, перейдем к тому, что изменилось в моем торговом плане. В течении многих лет, на какой-либо валюте, я не оставлял сделки на выходные. Меня волновала возможность получения гэпа в ошибочном направлении, который стер бы прибыль за несколько дней или недель. В течении нескольких последних месяцев, я оставлял небольшие позиции на выходные и отслеживал как гэпы помогают/вредят мне. Спустя несколько недель, я решил скорректировать свою торговую стратегию в плане повышения тайм фреймов. Вместо того, чтобы торговать на 60 минутном и 10 минутном графиках, я сейчас рассматриваю дневной, 240 минутный и 60 минутный графики. (Кеус: Я так понимаю, он перешел от дейтрейдинга к свинговой торговле. Это действительно имеет смысл, если нет возможности или желания, непрерывно следить за рынком. Кстати, нам ничего не мешает совмещать эти стили торговли.) Одна существенная выгода в том, что теперь требуется намного меньше времени для сканирования сделок. Достаточно 15 минут в день. Другое большое преимущество в том, что проще управлять сделкой. Когда я торгую на 4-х часовом графике, я проверяю графики Форекс пару раз в день, вместо каждого часа или двух.

Надеюсь статья вдохновит вас расширить или даже создать торговый план! Всегда помните, что он должен иногда корректироваться, но конечно же не каждый день! Ведите хорошую отчетность и только на основании неё меняйте торговый план.

2 комментария:

  1. Цитата:"Правила стратегии: Наблюдая за дневным графиком, я буду надеяться войти в сделку, когда свеча коснется 20 дневного скользящего среднего значения (moving average), при условии, что на на 4-х часовом графике, цена находиться в зоне Спроса или Предложения, у которых по крайней мере есть 6 из 8 усилителей возможностей. "

    6 из 8 усилителей возможностей. знаю 6

    Сила (Strength)
    Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)
    Общая картина (Big Picture)
    Касания (Retracement)
    Время и уровень (Time @ Level)
    Подход к уровню (Arrival)

    А какие еще 2 ???

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Не знаю, возможно что-то из его собственных наблюдений. С ним XLT нет и я затрудняюсь предположить что это может быть.

      Но есть ещё два усилителя, первый Сейден любит. "Уровень над Уровнем", а второй для дейтрейдинга "когда образовался уровень", типа моих азиатских уровней.

      Удалить