К основному контенту

Изменение торгового плана


Перевод Уровни спроса и предложения.

20 августа 2013 год.
Автор: Рик Райт (Rick Wright).

В этой статье я хотел бы поговорить о торговых планах и что лично у меня изменилось за последние несколько месяцев.

Прежде всего, какой у вас торговый план? Ну, это зависит от того, кого вы спрашиваете. Я определяю это так же как и все, я как трейдер включаю в план следующее:

1. Торговые стратегии.
2. Правила риск менеджмента.
3. Цели.
4. Ведение отчетности.
5. Всё что относится к моей трейдерской жизни.


Я знаю, что некоторые, глядя на этот короткий список, скажут, что он должен быть частью “бизнес-плана”. Пусть так, пока у вас есть правила и нормы в вашей карьере трейдера, которые записаны любым из способов. Я хочу кратко поговорить о каждой позиции списка, а затем рассказать какие у меня были изменения.





Торговые стратегии.

В этой части вашего торгового плана, вы должны определить, какие торговые методы вы планируете использовать. Я нашел, что одним из простых способов это сделать - получить скриншоты с тем, что вы хотите видеть для осуществления торговли. Это можно легко сделать, нажав на кнопку “Print Screen” и поместить изображение в документ Word, а затем кратко описать установку. Вот пример:


Правила стратегии: Наблюдая за дневным графиком, я буду надеяться войти в сделку, когда свеча коснется 20 дневного скользящего среднего значения (moving average), при условии, что на на 4-х часовом графике, цена находиться в зоне Спроса или Предложения, у которых по крайней мере есть 6 из 8 усилителей возможностей. Мой стоп-лосс размещается на другой стороне зоны, которую я использую для входа в сделку. Соотношение вознаграждение к риску по крайней мере 3 к 1. (Кеус: В очередной раз убеждаюсь, что используя принципы спроса и предложения, можно создать огромное количество различных торговых систем. Я в первый раз вижу такой способ использования уровней Спроса и Предложения. Догадывался, что у Эванса есть способ входа при касании цены МА (типа как у Филиппа Нела), но как я понял там одновременно должен быть уровень на том же самом тайм фрейме, а вот с переходом на меньший тайм фрейм для поиска уровня, вижу в первый раз. Описание звучит, кстати, не плохо, может кто-то себе стратегию на этом построит.)

Использование скриншотов графиков экономит время на описании того что вы ищите. Я ожидаю, что у большинства трейдеров будет по крайней мере две стратегии для каждого типа рынка, рынка находящегося в восходящем или нисходящем тренде и движущегося боком.

Риск менеджмент.

В каждом классе, в котором я преподаю, я рекомендую консервативные правила определения размера позиции и риска. Причина проста - так как вы учитесь торговать, то хотите получать очень маленькие убытки, пока трейдинг не станет таким же естественным как дыхание. С маленькими убытками вы сможете сохранить счет, к тому времени как станете в этом хороши! Если вы получаете большие убытки в начале карьеры трейдера, то потребуются годы, чтобы начать жить за счет трейдинга. (Кеус: Полностью согласен. Пока мы учимся торговать, не имеет смысла входить большими лотами, так как процент проигрышей будет намного больше, чем когда мы станем профессионалами. А чтобы стать трейдером потребуется не меньше времени, чем освоить любую другую профессию. Поэтому потеря больших капиталов в самом начале приводит только к разочарованию.) Например, я рекомендую ¼ - ½ процента вашего счета для особенных сделок. Другое правило в том, что мой риск не может быть больше ¾ - 1.5 процента от вашего счета в любой другой день. (Кеус: Если честно не поля я про эти дроби. То ли половина от процента, то ли половина от счета. То что от самого счета, как-то сомнительно, а от процента как бы больше подходит.)

Другие правила: Входить в сделки только с соотношением вознаграждение к риску 3:1. Не торговать, когда центральный банк сообщает о процентной ставке. Ни иметь больше 3 сделок одновременно и т.д. и т.д.

Цели.

Как я говорил в прошлых статьях, наличие долгосрочных целей являет хорошим способом сохранения ответственности и дисциплинированности в трейдинге. Знание, что ваша карьера не зависит от одной сделки, а основана на десятках тысяч сделок, поможет вам с психологическим препятствием и слишком большим стрессом, если одна сделка не принесет денег. Если эта сделка одна из десяти тысяч, то у вас меньше стресса, а результат положительный. (Кеус: А я не редко забываю, что одна убыточная сделка погоды не делает.)

Требование к ведению отчетности.

Верите или нет, но профессиональные трейдеры часто должны вести отчетность. Записывая ваши сделки в торговый журнал, отмечайте, что на вас работает, а что нет. В этом может быть разница между жизнью за счет трейдинга и неудачей. Если в первой сделке на пробое вы заработали 5000$, то вы должны быть довольны результатом. Но если вы теряете по 500$ в следующих пятидесяти сделках на пробое, то какой вывод? Вы не должны торговать на пробое. Если вы помните о большом выигрыше в 5000$, но игнорируете совокупные убытки в 25000$, то вы плохо ведете учет. Когда вы узнаете, что что-то не приносит вам прибыль, то прекратите торговать по этой технике. Не имеет значение, что вашему соседу нравиться эта техника, если она не работает на вас, то остановите торговлю. (Кеус: Мы все разные и поэтому наши результаты могут отличаться. У кого-то отлично может получаться в дейтрейдинге, но не выходить в свинг или позиционной торговле, а у другого наоборот. Думаю, основная мысль в том, что мы должны пробовать разные техники использования уровней и на основании получившегося результата, применять, то что приносит лично нам деньги.)

Некоторые вещи, за которыми вы должны следить: Время дня, когда вы входите в сделку. Тайм фреймы графиков. Стили торговли. Установки. Валютные пары. Этот список можно продолжать.

Теперь, перейдем к тому, что изменилось в моем торговом плане. В течении многих лет, на какой-либо валюте, я не оставлял сделки на выходные. Меня волновала возможность получения гэпа в ошибочном направлении, который стер бы прибыль за несколько дней или недель. В течении нескольких последних месяцев, я оставлял небольшие позиции на выходные и отслеживал как гэпы помогают/вредят мне. Спустя несколько недель, я решил скорректировать свою торговую стратегию в плане повышения тайм фреймов. Вместо того, чтобы торговать на 60 минутном и 10 минутном графиках, я сейчас рассматриваю дневной, 240 минутный и 60 минутный графики. (Кеус: Я так понимаю, он перешел от дейтрейдинга к свинговой торговле. Это действительно имеет смысл, если нет возможности или желания, непрерывно следить за рынком. Кстати, нам ничего не мешает совмещать эти стили торговли.) Одна существенная выгода в том, что теперь требуется намного меньше времени для сканирования сделок. Достаточно 15 минут в день. Другое большое преимущество в том, что проще управлять сделкой. Когда я торгую на 4-х часовом графике, я проверяю графики Форекс пару раз в день, вместо каждого часа или двух.

Надеюсь статья вдохновит вас расширить или даже создать торговый план! Всегда помните, что он должен иногда корректироваться, но конечно же не каждый день! Ведите хорошую отчетность и только на основании неё меняйте торговый план.

Комментарии

  1. Цитата:"Правила стратегии: Наблюдая за дневным графиком, я буду надеяться войти в сделку, когда свеча коснется 20 дневного скользящего среднего значения (moving average), при условии, что на на 4-х часовом графике, цена находиться в зоне Спроса или Предложения, у которых по крайней мере есть 6 из 8 усилителей возможностей. "

    6 из 8 усилителей возможностей. знаю 6

    Сила (Strength)
    Вознаграждение и Риск (Reward/Risk)
    Общая картина (Big Picture)
    Касания (Retracement)
    Время и уровень (Time @ Level)
    Подход к уровню (Arrival)

    А какие еще 2 ???

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Не знаю, возможно что-то из его собственных наблюдений. С ним XLT нет и я затрудняюсь предположить что это может быть.

      Но есть ещё два усилителя, первый Сейден любит. "Уровень над Уровнем", а второй для дейтрейдинга "когда образовался уровень", типа моих азиатских уровней.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…