К основному контенту

Объективный фильтр для любого индикатора или осциллятора это спрос и предложение.

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Все мы знаем, что эмоции могут быть дьяволом в вашей торговой карьере. Часто эмоциональные решения удерживают людей от продвижения в карьере более чем на несколько месяцев. В то время как из-за эмоций часто возникают сигналы на покупку, после роста цены, вероятнее всего у уровня сопротивления, что почти гарантирует убыточную торговлю, существует другой преступник, который приводит к почти такому же проигрышному поведению в торговле. Это неправильное использование индикаторов и осцилляторов.

Поймите, что движение цены на любом свободном рынке – это результат строгих законов спроса и предложения. Возможности существуют, когда эти простые и прямые отношения находятся в дисбалансе. Большинство людей не понимают, что когда они игнорируют основную движущую силу, то это почти всегда приводит к проигрышной торговой стратегии. Вы можете потратить всю свою жизнь, пытаясь придумать совершенный набор индикаторов и осцилляторов с совершенным набором входов в надежде получить все богатства мира, но никогда этого не добьетесь. Есть одна вещь, которую вы должны знать об индикаторах и осцилляторах. Они НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ о существовании спроса и предложении, которые работают каждую секунду на каждом рынке и каждом ценовом уровне. Они просто математическое вычисление, полученное из цены. Большинство из них это средняя цена, что означает отставание от цены. Любой отстающий от цены индикатор увеличивает риск и уменьшает размер прибыли в торговле, которая и так не идеальна. Поймите правильно, это не очередная статья, которая жестоко уничтожает индикаторы. Моя цель показать недостатки, связанные с их использованием, а также показать вам очень хитроумный способ использования их в вашей торговле.

Скользящее среднее значение (Moving Average, MA) и анализ трендов. 



Выше на графике у нас есть скользящие средние с периодом 20 и 200. Такие значения МА широко используются в торговле и в сообществе инвесторов. Обратите внимание на наклон 20МА у меток «В». В обоих случаях скользящее среднее значение с периодом 20 говорило о нисходящем тренде. Хотя в этот момент были возможности для покупки с низким риском и большим вознаграждением, они были прямо перед вами в области «В», когда цена повторно посетила уровень спроса «А».

Те, кто использует МА как фильтр тренда, никогда бы не купили при тренде «вниз». Эта группа базирующихся на иллюзии трендеров и инвесторов, вероятно, сказала бы, «Я не хочу покупать, когда МА говорит мне, что это нисходящий тренд». Иллюзия созданная использованием МА для определения тренда гарантирует, что вы проигнорируете возможность для покупки (продажи) с низким риском и большим вознаграждением, каждый раз как она появляется. Кроме того, эта иллюзия будет поощрять трейдера выполнять противоположные действия, вопреки имеющейся объективной информации.

Индикаторы скользящего среднего значения (Moving Averages) запаздывают. Они среднее число прошлых данных. Они могут развернуться только после цены. Давайте сфокусируемся на 200МА. Обратите внимание на то, что область «В» определенно ниже 200МА. Большинство трейдеров и инвесторов видят 200МА на графике или слышать о ней из финансовых новостей по телевизору. Они чувствуют могущество 200МА как некую волшебную линию, пересечение которой дает немного ценной информации. Как мы можем видеть, ожидание от цены повышения выше 200МА перед тем как купить, гарантирует три вещи. Во-первых, риск покупки выше, так как она происходить значительно дальше от дисбаланса спроса и предложения (наш уровень спроса на «А»). Во-вторых, уменьшается потенциальная прибыль. В-третьих, те, кто ждет, когда цена при возврате пересечет 200МА для покупки, вероятно, обеспечат прибылью трейдеров/инвесторов, которые купили с низким риском и большим вознаграждением в области «В». Объективной областью дисбаланса спроса и предложения является «В», а 200МА не имеет к этому не какого отношение. Когда линия скользящего среднего значения проходит рядом с истинным спросом или предложением, то будет казаться, что МА работает. Вера в то, что скользящее среднее значение имеет какое-то отношение к развороту цены, является иллюзией.

Давайте теперь посмотрим на это глазами объективной логики. Области отмеченные «А» являются объективными ценовыми уровнями спроса (поддержки). Как я могу утверждать, что это объективные ценовые уровни спроса? Это просто. В то время когда цена торгуется в боковом движении, спрос и предложение находятся в балансе. В обоих случаях цена драматически выросла их этих сбалансированных областей. Единственной причиной такого роста цены из области «баланса» является неустойчивость между спросом и предложением. Другими словами, в области «А» было больше согласных и способных покупателей, чем продавцов. Законы спроса и предложения говорят нам, что это так.

Области отмеченные «В», когда цена в первый раз к ним возвращается, представляют две области «дисбаланса». Другими словами, цена спускается в область где, как нам известно, продавцов больше чем покупателей. «В» - это возможность для покупки с низким риском и большим вознаграждением. Покупка в этих областях гарантирует три важные вещи при торговле и инвестировании. Во-первых, ваш защитный стоп должен быть настолько мал насколько позволяет мани менеджмент. Во-вторых, ваша потенциальная прибыль, которая является расстоянием от входа до области предложения, должна быть большой. Другими словами, когда цена движется вверх от уровня спроса то, приближаясь к выше расположенному уровню предложения (цели) уменьшается потенциальная прибыль. В-третьих, вероятность успеха является высокой, так как отсутствует баланс между спросом и предложением.

Пересечение скользящих средних значений (Moving Average, MA). 



В этом примере области на графике, обведенные кругом, показываю место, где цена снизилась к нашим предопределенным объективным уровням спроса (поддержки), где мы хотели бы купить. Мы ждем здесь покупку, потому что эта покупка с низким риском и большим вознаграждением. Черные вертикальные линии справа от кругов показывают, где скользящие средние значения пересеклись, что является сигналом о покупке для большинства людей. Обратите внимание, как поздно они пересеклись. Цена уже переместилась значительно выше, при покупке это означает высокий риск и маленькое вознаграждение. В обоих случаях, когда цена была на нашем уровне спроса и покупке с низким риском, МА даже не начинала расти. Если вы используете пересечение МА, как сигнал для покупки, то будьте очень осторожны.



В этом примере, «В» - это то где цена первый раз вернулась к уровню спроса «А». «В» - это тот момент, когда мы хотим купить. «С» - это, то место где МА, наконец, пересекаются, и дают обычный сигнал на покупку. Если вы принимаете сигнал на покупку, то фактически покупаете в уровень предложения (сопротивления) «D», что почти всегда гарантируют мгновенный убыток. Только начинающий трейдер покупает после роста цены в объективный уровень предложения. Индустрии требуются «глупые деньги» и если во время торговли вы не видите прихода глупых денег на рынок, то глупые деньги это вы… Хорошо, достаточно отрицательных разговоров, давайте получим ответы и решения этой проблемы.

В первой части этой статьи я упомянул, что когда индикатор или осциллятор дает вам сигнал на покупку, а цена находится на уровне спроса (сопротивления), то сигнал на покупку, вероятно, будет работать. Ключом является взятие только таких сигналов на покупку и игнорирование других. Делая так, мы фильтруем индикаторы законом спроса и предложения и это является ключом в использование любых индикаторов или осцилляторов, включая не такие очевидные вещи как Фибоначчи и волны Эллиота.

Ответ.



На этом графике USDJPY обратите внимание на CCI и на отмеченный мной уровень спроса. В то время как CCI дает нам множество перекупленностей и перепроданностей, сигнал о перепродаже появился, когда ЦЕНА была на уровне спроса, и был сигнал на покупку. Это как раз, то на чем мы фокусируемся на курсах нашей академии и мы надеемся, что это вам поможет. Кроме того, правила на графике Форекс применимы на всех рынках и на любом тайм фрейме.



В этом примере у нас опять множество перекупленностей и перепроданностей от CCI. Они не ошибочны. CCI делает то что и предполагается. Превращаются ли эти развороты в прибыльные сигналы для покупки или продажи, является другим делом, это то чему большинство людей тяжело учатся. Назад к графику… Когда цена начинает снижения от уровня предложения, обратите внимание на CCI, который становится сразу же перепроданным и остается так, давая сигнал для покупки после того как цена начала снижаться. С другой стороны, если вы берете сигналы о перепроданности или перекупленности от подобных CCI индикаторов или осцилляторов как сигналы на покупку или продажу только, когда цена находится на уровне предложения или спроса, то вы отфильтруете большинство убыточных сигналов на покупку или продажу и удержите большинство выигрышных сигналов. Здесь, когда цена стала подниматься назад к предопределенному уровню предложения, CCI так же был перекуплен и давал сигнал на продажу, на это стоит обратить внимание.
Перевел Кеус.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…