К основному контенту

Спот Форекс или фьючерсы Форекс, что лучше?

Перевод Уровни спроса и предложения.

Сэм Сейден (Sam Seiden).

Будучи трейдером/тренером в классах XLT по Фьючерсам и Форекс, я всё время слышу этот вопрос. Из-за продолжающегося развития этих двух рынков, ответ может быть сложнее, чем вы можете подумать. В этой статье я буду рассказывать о преимуществах и недостатках каждого из этих рынков и о том, как мы с ними взаимодействуем в XLT.

Прежде всего, оба эти рынка определяют глобальную стоимость валюты (обменный курс). Это фантастические рынки, так как они всегда движутся, а если они движутся, то на них больше трендов, чем можно было бы найти на других рынках. «Спот» рынок – это рынок наличного, реального товара, что означает текущую стоимость (обменный курс) валютной пары в данный момент. Рынок «фьючерсов» дает восприятие того, где будет та же самая пара валют торговаться в определенную дату в будущем. Например, если вы торгуете мартовские 2009 года Доллар/Йена, то цена представляет сегодняшнее восприятие значения будущего обменного курса.





Вот сделка, которая была взята недавно на Евро/Доллар. Оба графика показывают, туже самую возможность, в тот же самый день, на том же самом тайм фрейме. Единственное различие только в том, что первый график это фьючерс на Евро, а второй спот Евро. Это была возможность для покупки на откате цены в предопределенную область спроса. Хотя на обоих графиках возможность выглядит одинаково, надо понимать, что это совершенно разные рынки. Перед тем как торговать на любом из этих рынков, вам необходимо знать о них определенные факты. Давайте поговорим о спот рынке, о его плюсах и минусах.

Наличный (спот) Форекс.

- Нет центральной биржи.
Это означает, что рынок, на котором вы торгуете, создает для вас брокер. Время от времени это может приводить к манипулированию. Причина, почему вы едва видите объемы спот Форекса в том, что объемы сильно отличаются от «триллионов долларов» про которые вы читали. Объем для этого рынка, вытекают из объемов ордеров определенного брокера, в зависимости от имеющегося у них количества счетов и их размера.

- Не регулируется.
Конечно, спот Форекс регулируется, но слабо. Это всё ещё один из наименее регулируемых рынков, что действительно может приводить к манипулированию и риску. Очень важно знать, что если вы столкнетесь с проблемами с вашим счетом, то вы фактически не сможете обратиться куда-либо за помощью, так как отсутствует орган, который на 100% регулирует рынки Форекс, как это происходит на прочих биржах.

- Брокер торгует против клиента.
Большинство, но не все брокеры Форекс не взимают комиссионные или вознаграждение. Вместо этого им платится спрэд. Это гарантирует, что они всегда будут иметь прибыль с ваших сделок. Когда вы нажимаете кнопку купить или продать, они находятся с другой стороны вашей сделки. Это значит, что ваши и их цели не могут совпадать, так как вы торгуете друг против друга.

- Риск встречной стороны.
Когда вы торгуете на полу не регулируемого рынка, вы должны с уверенностью знать, где фактически находится ваш счет. Он находится в большом банке или на каком-то счете брокера? Удостоверьтесь, что вы знаете, где ваш счет и что он в безопасности.

- Нет комиссионных.
Вы увидите рекламу рынка спот Форекс, которая предлагает «свободную торговлю»… Если вы верите этому, то тогда у меня есть для продажи красивая земля в пустыне с огромным озером на заднем дворе и много зеленой травы, доверьтесь мне… Так или иначе, большинство, но не все брокеры спот Форекс взимают комиссию, они расширяют спрэд реального рынка, предлагая вам искусственно расширенный спрэд и получая с этого оплату. Обычно спрэд на основных парах может быть 2-3 пипса, но может время от времени быть легко расширен на 5-10 пипс. Чаще всего 10$ за пипс может означать, что вы платите 20$-30$, чтобы войти в сделку. По такому курсу, комиссионные были бы значительно меньше, так что не обманывайтесь, когда видите «нет комиссии».

- Огромный левередж.
На спот Форекс плечо 400:1 является обычным делом. Вы можете открыть счет в 500 долларов и начать торговать. Это не идеально, но может быть сделано. Не забывайте, что левередж может работать как на вас, так и против вас, будьте осторожны.

Большие тренды.
На рынке Форекс большие движения происходят почти каждый день. Всегда есть пары валют, которые находятся в тренде, что означает частые торговые возможности.

Фьючерсы Форекс.

- Одна центральная биржа (Чикагская товарная биржа, CME).
Чикагская товарная биржа (CME) является домом фьючерсов Форекс. CME – это одна из бирж в мире с наибольшим объемом и очень хорошо капитализирована. Некоторые большие банки используют фьючерсы Форекс на CME для хеджирования валютных рисков. Я фактически начал свою торговую карьеру с торговли валютой на полу чикагской товарной биржи и понимаю силу централизованного обмена.

- Прозрачный объем.
Поскольку есть центр обмена, то мы можем легко использовать торговые объемы и открытый интерес.

- Надежно контролируется (Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), NFA).
Фактически чикагская товарная биржа имеет двойное регулирование. Она является фьючерсной биржей, таким образом, находится под пристальным взглядом NFA и SEC. Она также является публично торгуемой компанией и поэтому имеет ещё уровни контроля помимо этих.

- Сделки отправляются в систему Globex.
Также как и другие фьючерсные рынки, фьючерсы Форекс торгуются в биржевой яме, а также и в системе Globex. Система Globex для ордера фьючерсов, тоже самое, что NASDAQ для акций. На другой стороне вашей сделки нет брокера. Вместо этого, когда вы покупаете, ваш ордер подгоняется под такого же продавца, как и вы, не брокера. Это приводит к очень справедливому и свободному рынку.

- Время торговли и рынки.
В то время как на рынке спот Форекса люди торгуют всё время днем и ночью, на рынке фьючерсов Форекс это не так. Наибольший объем для торговли это время дневной сессии США, начиная с раннего утра и до 14:00 CST. За рамками этого времени происходит значительное снижение объемов. Также на СМЕ есть большинство пар Форекс, которые доступны на рынке спот. В это же время есть нехватка объемов для пар Форекс, которые относятся к доллару. Например, торговля фьючерсом пары доллар/фунт в течении дня США является хорошей идеей. Торговля на том же рынке или почти любом другом в вечернюю сессию США может не быть такой хорошей идеей, так как в это время там низкие объемы.

Намного больше информации о фьючерсах Форекс может быть найдено на сайте чикагской товарной биржи www.cmegroup.com.

Помните, что брокеры большей частью являются маркетмейкерами. Вот письмо от одного студента, подобные письма, к сожалению, я получаю очень часто:

Сэм,
Я сегодня взял торговлю на EURGBP. Я был закрыт по стопу, хотя цена вообще не дошла до моего стопа! Я отправил запрос к моему брокеру. Я прилагаю свою сделку.
Рей.


Да, такое может случиться и поэтому надо быть осторожным. Как вы видите, этот трейдер отправил жалобу брокеру. Это, друзья мои, походит на жалобу грабителю банка, после того как он ограбил банк.

Учитывая за и против этих двух ворот на глобальные рынки валют, что мы делаем? Вот как мы рассматриваем эти пересекающиеся рынки в классах Форекс XLT.Так как брокер находится на другой стороне вашей сделки, то плохая идея пытаться рисковать 5 пипсами, чтобы сделать 15 пипс. Особенно если вы размещаете свой стоп лосс на рынке. Чаще всего вы сразу же будете выбиты из сделки, потому что спрэд создается брокером; это его легкие деньги. Вместо этого, при торговле на рынке спот Форекс мы никогда не спускаемся, ниже графика в 15 минут. Это вынуждает нас искать уровни спроса (поддержки) и предложения (сопротивления) предоставляющую нам возможность рискнуть 15 пипсами, чтобы сделать 50 и более пипс. Чаще всего, торгуя на споте Форекса мы рискуем 15-25 пипсами, чтобы сделать, по крайней мере, 100 и более пипс. Этим достигается две вещи. Во-первых, это помогает решить проблему с выбиванием стопа брокером, который контролирует спрэд. В тоже время, хотя они и могут немного двигать рынок, чтобы остановить нас, но они не могут двигать его слишком далеко от реального рынка или они рискуют потерять большее.

Другой важный пункт, о котором стоит помнить, что когда мы покупаем Евро на спросе, мы вынуждаем брокера продавать в спрос, а они, конечно же, этого не хотят. Вот почему они так сильно расширяют спрэд на существенных уровнях спроса и предложения. Во-вторых, избегая очень мелких тайм фреймов и используя только 15 минутные графики и более, мы способны получить преимущества от огромных движений цены, которые происходят почти каждый день. Даже если с брокером не было проблем, это всё равно обеспечивает на рынках Форекс большее движение, так как там больше качественных возможностей.

Итак, что же относительно краткосрочной торговли на Форекс? Это, то где вступают фьючерсы Форекс. Вы можете одинаково торговать фьючерсами Форекс как на больших периодах, так и на малых, так как на другой стороне сделки НЕТ брокера. Помните, что вы торгуете в системе Globex, которая является электронной системой сопоставления ордеров. Если вы хотите торговать Евро на 2-х минутном графике, пожалуйста, только убедитесь, что вы торгуете фьючерсами Форекс, а не спот. Ниже некоторые, но не все рынки Форекс, на которых мы торгуем в классе XLT.

Некоторые популярные валютные рынки:

Доллар США против:
Японской Йены,
Австралийского доллара,
Британского фунта,
Евро,
Канадского доллара,
Швейцарского франка
и далее…

Рынки не связанные с долларом США:
Японская Йены / Австралийский доллар
Евро / Британский фунт
Евро / Японская Йены
Евро / Швейцарский франк
Британский фунт / Японская Йены
Швейцарский франк / Японская Йены
и другие…

Ключ к успеху торговли на этих рынках сводится к следующему:

1) Понимание как работают рынки фьючерсов Форекс и спот Форекс.

2) Способность объективно определить количество спроса и предложения на графике цены, на что похож дисбаланс спроса и предложения и как использовать в своих интересах возможности с объективными и механическими правилами.
Перевел Кеус.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Джо Росс. Торговля с крюками Росса.

Я решил сделать перевод книги Joe Ross «Trading The Ross Hook», так как книги этого автора считаются классикой для торгующих с помощью движения цены (Price action). Насколько я понимаю по его книгам учились и Филипп Нел и James16. А если Вы прочитаете вторую главу, то заметите что у Росса и Филиппа Нела совпадает точка зрения на рынок. Думаю если прочитать эту книгу, то можно взглянуть на стратегии Филиппа с другой стороны и лучше понять его образ мышления. В любом случае польза от этой книги будет не малая.



Полный перевод книги, в одном файле, можно скачать здесь:
Joe Ross «Trading The Ross Hook». 
Джо Росс. Торговля с крюками Росса (перевод)





Содержание:

Глава 1.
Путь.
В это сложно поверить?

Практический результат торговли.
Почему Вы торгуете?

Истинный принцип богатства.
Давайте подготовим почву.
Менеджмент.
Капитализация.
Размер лота.
Цены.
Ордера.

Философия.
Заключение.


Глава 2.
Как это началось.
1-2-3 минимумы и максимумы.
Минимумы 1-2-3.
Что подразумевается под минимумом 1-2-3.
Что подразуме…

Статьи про уровни спроса и предложения

Материал для перевода взяты с сайта http://lessons.tradingacademy.com/

Прочитав несколько статей преподавателей этой академии, я думал, что это не стратегия, а они просто описывают, что движет рынок и как это использовать в своих интересах. Но после того как я перевел несколько десятков статей, я понял, что в них описывается именно стратегия торговли, основанная на законе спроса и предложения. В них рассказывается, как мы должны использовать этот закон, и как спрос и предложение выглядят на графике. Эта стратегия торговли универсальна и может использоваться на Форекс, так же как и на любом другом рынке. В любом случае, даже если и не получится использовать эту информацию для торговли, она всё равно будет очень полезной для любого трейдера, не зависимо от его техники торговли, так как здесь много рассказывается о торговом плане, психологии, мани менеджменте и о многом другом.

Перечень статей про уровни спроса и предложения:

Рассматривали ли вы эти два торговых инструмента? 6 сентября 20…

Как я торгую?

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 февраля 2010 год.
Брэндон Венделл (Brandon Wendell).

Как преподаватель в Онлайн Академии Трейдинга и трейдер я хорошо знаю многие инструменты технического анализа. Однако когда дело доходит до торговли и получения прибыли на любом рынке, я всегда полагаюсь в качестве основного торгового инструмента на Спрос и Предложение.

Многие студенты утверждают, что я торгую не так как Сэм Сейден или Мишель Волмерин, и что я принимаю решения, основываясь на индикаторах CCI или MACD. Нет ничего более далекого от правды, чем это. Я использую индикаторы в качестве усилителей возможности. Дополнительные сигналы улучшают мою торговлю, но не влияют на решение о входе сами по себе.

Давайте в качестве примера рассмотрим торговлю, произошедшую на SPY 10 февраля. На графике показан мой торговый тайм фрейм в 5 минут. Я смог определить уровень спроса и пробитый уровень предложения. Это сильный уровень сопротивления. Кроме этого за торговлю было разделение скользящих сред…

Перевод видео 69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading

Все переведенные видео.
Это очередной перевод видеозаписи с платных курсов XLT. В нем Мишель Вольмаринг рассказывает о свинговой и позиционной торговле, рассматривая много разных фьючерсов и уровней спроса/предложения. На момент торговой сессии почти на всех инструментах цена вошла в тот или иной уровень, таким образом в основном рассматривались не будущее торговые возможности, а текущие.

С самим видео можно ознакомится здесь: https://youtu.be/rcExIWen-Wg

Условия получения перевода такие же как и для других видео. Когда отправите письмо, то напишите его название “69_XLT-Futures-20091208 - Michelle Volmering Swing and Position Trading”, чтобы я знал к какому именно переводу давать доступ.

Вот небольшой отрывок:

13:35
Энтони говорит, “Пожалуйста, проверьте также природный газ”. Это интересно, потому что мой следующий выбор NG.


13:41
Хорошо. Одна из вещей, которую вы можете видеть на моем графике… рассматриваем 60-и минутный график природного газа. Вы можете видеть причину, почему Энтони…

Сообщения относящиеся к 5-и минутной системе для Форекс от Филиппа Нел.

Материал собран с форума системы:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=11854&highlight=PhilNelSignal


Правила 5-и минутной системы Филиппа Нел.

Как добавить 21 EMA на индикатор SMAAngle.

Разъяснение нюансов 5-и минутной системы.

Скорость и среднее скользящее значение. 5-и минутная стратегия для Форекс.






Обучающие графики и не только:

Консолидация. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Откаты. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Ценовой паттерн "3 свечи с более высокими минимума".

Сильный ритм. Ранний вход на часовом и 5-и минутном графике. Февраль 2009 год.

Сильные свечи для входа в зоне.

Примеры сделок Филиппа Нел.

Другой пример ритма рынка и сигналов. 21 января 2009 года.

Сигналы. 21 января 2009 года.

Для новичков. Что мы подразумеваем под рыночным ритмом. 21 января 2009 года.

Мои заблуждения. 20 января 2009 года.

Моё резюме правил системы. 15 января 2009 года.

Определение тейк профита после пробоя треугольника.

Пример развит…

Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Перевод Уровни спроса и предложения.

17 апреля 2012 год.
Сэм Сейден (Sam Seiden).

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами:

1) Низ…

Список переведенных видео с платных курсов XLT

Это перечень переведенных мной видео с платных курсов XLT. В каждом из них помимо временных меток добавлены комментарии, которые позволяют проще понять о какой части графика идет речь, в результате можно читать перевод даже несмотря видео, что будет очень удобно тем кто вообще не знает английский язык, но очень желательно всё же изучать перевод вместе с видео. Условия получения перевода описаны под списком видео.

07_OTA XLT-Stock Trading 032210 Watkins Swing and Position.
Рекомендую данное видео как обязательное для изучения. Это видео о свинговой и позиционной торговли на рынке акций. Ведет торговую сессию Райан Уоткинс. В нем есть о фазах тренда и правилах торговли на уровнях в каждой из фаз, определение кривой спроса и предложения на разных таймфреймах, четкие правила по определению ложного и истинного пробоя, т.е. бычьих и медвежьих ловушек. Ну и многое другое, подробней в описании по ссылке.

Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

Перевод первого поста ветки SUPPLY AND DEMAND FOREX TRADING IN A NUTSHELL, которую ведет человек с ником panoramia. Он утверждает, что вся эта информация была получена из статей академиков и из бесплатных видео Сэма Сейдена и обучения он у них не проходил. Но судя по тому, что он уделяет много внимания тому о чем мало пишут в своих статьях академики, но не редко всплывает на видео с XLT, прихожу к выводу, что он как минимум просмотрел всплывшие в интернете видео XLT.

Ко мне уже не один раз обращались с просьбой перевести данный материал, когда прямо просили, когда намеками. :-) Но я всегда считал, что лучше изучать уровни спроса и предложения по первоисточнику, тем более он нам доступен, но в информации от panoramia есть упорядоченность и важная информация, которая будет нам всем полезна. Перевод будет не всего подряд, а только самые интересные и важные части, в принципе это получается большая часть.

Оглавление:
Как рисовать уровни спроса и предложения (последовательность).

Покупай вни…

Перевод видео XLT о свинговой торговле из курса по акциям

Все переведенные видео.
Представляю очередной перевод видео записи с платных курсов “академиков”. Данное видео с курса по акциям, лектор Райан Уоткинс. Переведено полностью от начала до конца со специальными комментариями и временными метками, чтобы было понятно о какой части графика идет речь, даже тем кто вообще не знает английский язык. Можно читать без видео, но очень рекомендуется с ним, т.к. не всегда получается в тексте отразить акценты на какие-то моменты.


Данное видео я частично перевел уже давно и оно одно из лучших на мой взгляд. Я тогда настолько впечатлился информацией из него, что решил эти знания припрятать только для себя. :-) Представляете как оно мне понравилось, что я, которые тратит много времени на переводы и выкладывает их бесплатно для общего доступа, вдруг решил затихарить данный перевод. :-)) В своё время он мне сильно помог упорядочить многие вещи и выработать четкие правила для стратегии.

Информация на «вынос».

Теперь можно скачать файлы со сборниками сделанных мной (и не только мной) переводов:

1. Перевод книги Джо Росса «Торговля с крюками Росса, скачать можно тут Joe Ross. Trading The Ross Hook (RUS).zip (4.87 Мб.)

2. Перевод уроков и лекций по 4-х часовой стратегии MACD, скачать можно тут 4 Hour Strategy MACD 1.zip (4.13 Мб.)

3. Перевод стратегии Раздел: No Brainer Trades (Торговля без головной боли)., скачать можно тут BRV_S+R_Trading_210808_RUS.zip (1.08 MB)

4. В статье "Управляем торговлей с помощью ATR" был показан способ сопровождения сделки с помощью индикатора ATR. По мотивам этой статьи я написал индикатор ATR_S, а PrinceFX советник Tral_ATR-S. Индикатор можно скачать тут, а советник тут.

5. Собранные в один файл переводы статей онлайн академии трейдинга. В файл вошли только переводы сделанные до 25 января 2010 года. Когда накопятся ещё переводы, будут ещё файлы. Первый сборник можно скачать от сюда: Перевод статей ОТА на 25 января 2010 (3.24 MB)

6. Мой торговый бизне…