Глава 8. Хитрость Трейдера (Trader’s Trick) (часть вторая).

Перевод восьмой главы «Хитрость Трейдера (Trader’s Trick)» из книги Joe Ross «Trading The Ross Hook» («Торговля с крюком Росса»).

Учитывая предыдущую информацию, давайте посмотрим, как выполнить Хитрость Трейдера.



Там было по два бара с каждой из сторон бара сделавшего максимум. Так как цена приблизилась к области крюка, мы покупаем на пробое максимума какого угодно бара, оставляющего нам достаточное пространство, что бы покрыть расходы.



Давайте предположим, что максимум был на 7080 и у Вас были затраты в 25$ за контракт, включая сборы за обмен валюты. Давайте так же предположим, что мы говорим о швейцарском франке, и мы хотим войти в сделку тремя лотами.

Наши непосредственные затраты будут 75$. Если бы мы должны были пожертвовать одним контрактом для покрытия расходов, то нам нужно было бы для этого шесть тиков швейцарского франка (6*12.5/тик = 75). Очевидно, что мы не можем взять пробой максимума бара, чей максимум является 7075. Наш вход должен был бы быть 7076. Если цена повысится только до предыдущего максимума, то мы заработали бы только четыре пункта – этого не достаточно, что бы покрыть затраты.

Нашим выбором тогда должен был бы стать бар с максимумом 7072. Там, мы могли бы искать вход на 7073. Если цена сделала бы двойную вершину, то мы могли выручить расходы с экономией в один тик.

Что если бы на той же самой иллюстрации мы говорили бы о крупном рогатом скоте. Тогда картина изменится. Крупный рогатый скот стоит только 10$ за тик. В сделке покрывающей расходы, мы должны были бы получить 8 тиков.

Если мы искали вход на 7073, то нуждались бы в одном тике. Поэтому мы искали бы вход на 7067 или на два тика выше бара с максимумом на 7065.

Почему 7067? Почему не 7066? Потому что при торговле крупным рогатым скотом, нет цены заканчивающейся на число 6.

Давайте определим некоторые основные правила вокруг понятия Хитрость Трейдера и мы будем готовы продолжать торговать с крюками, которую мы остановили в седьмой главе.

Управление риском (risk management) основано на ожидание того, что цена пойдет вверх для тестирования точки крюка.

Если нет возможности контролировать суточное действие, то мы должны войти в нашу сделку следующим образом: С точкой крюка на 7080 и если это торговля с тремя контрактами на швейцарский франк, мы входим в сделку, покупая на 7073, этот уровень является пробоем максимума самой близкой точки крюка, всё ещё дающая достаточно пространства для покрытия затрат.

Мы инструктируем своего брокера, ликвидировать два контракта на 7079, чтобы покрыть свои расходы по 25$ за контракт и установить стоп на 7073, где у нас точка безубыточности.

Если ожидаемый нами сценарий удастся, то мы покроем свои расходы и получим маленькую прибыль. Запрещая, какое либо ужасное снижение, худшее, что мы можем получить после установки нашего стопа в безубыточность, это получение своего рода вознаграждения за наши усилия.

Обычно мы ограничиваем Хитрость Трейдера тремя барами с разных сторон бара сделавшего точку крюка. Однако есть важное исключение из правила. На следующем графике показано использование двойной или тройной области поддержки и сопротивления для осуществления Хитрости Трейдера.



Под покрытием расходов подразумевается покрытие стоимости всего набора контрактов. Если Вы торгуете двумя контрактами, то могли бы использовать один для покрытия расходов от обоих контрактов. Если Вы используете набор из трех контрактов, то могли бы использовать один из трех для покрытия расходов от всех контрактов. Если Вы торгуете пятью контрактами, то могли бы вообще использовать два для покрытия расходов всех пяти. Если Вы выберите покрытие расходов тремя контрактами, то Вы могли бы получить прибыль. На следующем шаге можно использовать два набора контрактов (по пять контрактов в каждом). Что бы покрыть затраты десяти контрактов, то Вы можете покрыть затраты тремя-пятью контрактами. Обычно это будет приводить к получению прибыли сверх затрат.

При покрытии одним контрактов набора из двух, Вы должны передвинуть стоп второго контракта в безубыточность немедленно, даже если это приведет к выбиванию стопа на безубыточности. Такое может случаться часто, в восьми случаях из десяти. Если Вы можете себя позволить только два контракта, то должны быть очень терпеливы и строить свой счет так, что бы можно было использовать больше контрактов. На дневных графиках это может быть несколько месяцев. Вы ищите сделки, которые пробивают и не когда не откатываются назад. Вы сделаете деньги только в двух сделках из десяти, у которых будет пробой такого типа.

Если Вы покрываете одним контрактом три, то Вы можете передвинуть один контракт в безубыточность сразу же после покрытия затрат. Оставшийся контракт должен быть придержан и отстать для получения прибыли. Однако, если второй контракт в безубыточности будет выбит, Вы должны рассмотреть возможность немедленного выхода для третьего.

Тут тоже у Вас очень ограниченные потери. При торговле набором из трех контрактов, я предпочитаю обналичивать два контракта в месте, где один из них покрыл бы затраты. Затем я немедленно передвигаю стоп у оставшегося контракта в безубыточность. Если я буду выбит там, то я покрою расходы и сделаю прибыль. Если две из десяти сделок сработают, то у меня будет очень хорошая прибыль.

Торговля набором из пяти контрактов может сопровождаться подобным подходом. Покрытие расходов двумя контрактами. В результате может быть маленькая прибыль в зависимости от волатильности рынка.

Я предпочитаю покрывать затраты тремя контрактами и таким образом гарантировать прибыль. И затем я тут же передвигаю стопы в безубыточность.

Например, если золото переместилось на шесть тиков (60$), я ликвидирую три контракта для покрытия расходов в 100$ (20$/контракт). Это оставит мне прибыль в 80$ (60*3 контракта - 100).

Затем у меня есть две альтернативы для выбора. Обычно я переношу стопы обоих сохраненных контрактов в безубыточность. Если я вижу, что цена движется против меня, то я пытаюсь выйти раньше, чем будет поражен мой стоп. Если я спасаю только 100$ от торговли, то я на 100% выше затрат.

Менее часто я рискую прибылью от первых трех контрактов (80$ в примере выше) и помещаю стоп по пятому и последнему контракту на 80$ ниже места безубыточности.

В любое время бизнес может последовательно получать такой тип прибыли, такой бизнес будет процветать. Добавьте к этой прибыли огромную сумму прибыли сделанную в двух из десяти сделок, которые никогда не откатывают назад, и сможете видеть какая большая прибыль, доступна при торговле фьючерсами.

В методе управления, который я использую, показано насколько важна капитализация. Размер в торговле сильно помогает.

Этот метод так же показывает Вам, что если у Вас недостаточно капитала (так у большинства трейдеров), то Вы должны быть терпеливы и постоянно наращивать счет, используя метод с двумя контрактами.

Всякий раз, когда такое возможно, я использую для входа в сделку ограничивающий стоп-приказ (stop limit). Даже CBOT возьмет ограничивающий стоп-приказ, пока цена ниже нашего входа при покупке и выше входа при продаже.

Если Вы не можете получить ограничивающий стоп-приказ, тогда Вы должны проинструктировать своего брокера ждать открытия рынка, перед тем как входить Вашим ордером и отменить сделку, если на рынке гэп прошедший мимо вашей цены.

Если Вы не в состоянии следить за собственными суточными сделками, то можно провести переговоры с брокером, что бы он выполнял торговлю по Вашему плану. Есть брокеры, которые делают такое, Вы будете удивлены найдя, что некоторые предоставят такой сервис за 30$. У Вас не должно быть проблем с поиском брокеров которые бы наблюдали за Вашими сделками за комиссионные в размере 30$-35$.

Вы можете схватить логику того, что я Вам тут показываю?

У нас нет никакого способа узнать реальное это движение к пробою или нет. Если оно спроектировано, то рынок дойдет до места вынимания стопов и возможно на несколько тиков дальше. Затем рынок развернется и пойдет в направлении пробоя. Поскольку мы оставили достаточно пространства между точкой входа и точной Rh, то это, по крайней мере, покроет расходы, мы не сделаем хуже, чем безубыточность. Как правило, у нас есть так же прибыль, однако маленькая.

Если мы берем сумму равную непосредственным затратам, то тогда мы удвоим свои деньги относительно затрат. Такое происходит, по крайней мере, 75% времени.

Если движение окажется реальным (не спроектированным), то тогда рынок даст нам огромную награду относительно затрат. Помните, что непосредственные затраты – это единственные реальные инвестиции в торговлю, если она идет в нашу сторону.

Как часто происходят реальные пробои? Это различается от года к году. Это имеет непосредственное отношение к явлению, которое я назвал торговым циклом.

Раздел: Торговля с крюком Росса.

Перевел Кеус.